PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFAI с FNDF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFAI с FNDF

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DFAI (Dimensional International Core Equity Market ETF) and FNDF (Schwab Fundamental International Large Company Index ETF) are both exchange-traded funds - DFAI is a Global Equities fund actively managed by Dimensional, while FNDF is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the Russell Fundamental Developed ex-U.S. Large Company Index. DFAI is actively managed, while FNDF is passively managed. Over the past 5 years, DFAI returned 9.36%/yr vs 13.35%/yr for FNDF. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. DFAI charges 0.18%/yr vs 0.25%/yr for FNDF.

Доходность

Сравнение доходности DFAI и FNDF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI) и Schwab Fundamental International Large Company Index ETF (FNDF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFAI показывает доходность 9.16%, что значительно ниже, чем у FNDF с доходностью 21.21%.

DFAI

1 день
-0.84%
1 месяц
2.67%
С начала года
9.16%
6 месяцев
11.79%
1 год
24.65%
3 года*
18.12%
5 лет*
9.36%
10 лет*
—

FNDF

1 день
-0.67%
1 месяц
6.97%
С начала года
21.21%
6 месяцев
24.72%
1 год
44.71%
3 года*
24.10%
5 лет*
13.35%
10 лет*
11.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFAI и FNDF

2026 (YTD)202520242023202220212020
DFAI
Dimensional International Core Equity Market ETF		9.16%34.04%4.68%17.60%-12.95%13.86%6.13%
FNDF
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF		21.21%40.99%2.29%20.22%-7.78%14.97%6.88%

Correlation

The correlation between DFAI and FNDF is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2020 г.

0.97

The correlation between DFAI and FNDF has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DFAI и FNDF

Секторы
DFAI
FNDF

Финансовые услуги

22.5%
16.7%

Промышленность

19.5%
15.9%

Технологии

9.3%
11.1%

Сырьевые материалы

8.8%
11.3%

Здравоохранение

8.8%
5.5%

Потребительский циклический сектор

8.6%
10.7%

Энергетика

6.8%
12.3%

Потребительский защитный сектор

6.4%
6.9%

Коммунальные услуги

4.0%
3.8%

Коммуникационные услуги

3.7%
4.9%

Недвижимость

1.5%
0.9%

Финансовые услуги

DFAI
22.5%
FNDF
16.7%

Промышленность

DFAI
19.5%
FNDF
15.9%

Технологии

DFAI
9.3%
FNDF
11.1%

Сырьевые материалы

DFAI
8.8%
FNDF
11.3%

Здравоохранение

DFAI
8.8%
FNDF
5.5%

Потребительский циклический сектор

DFAI
8.6%
FNDF
10.7%

Энергетика

DFAI
6.8%
FNDF
12.3%

Потребительский защитный сектор

DFAI
6.4%
FNDF
6.9%

Коммунальные услуги

DFAI
4.0%
FNDF
3.8%

Коммуникационные услуги

DFAI
3.7%
FNDF
4.9%

Недвижимость

DFAI
1.5%
FNDF
0.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional International Core Equity Market ETF

Schwab Fundamental International Large Company Index ETF

Часто сравнивают с DFAI:
DFAI с DFICDFAI с VXUSDFAI с AVDEDFAI с VEADFAI с DFAEDFAI с SCHFDFAI с DFALX
Часто сравнивают с FNDF:
FNDF с SCHFFNDF с VXUSFNDF с DFIVFNDF с VEAFNDF с FIVAFNDF с VOOFNDF с AVIV

Доходность на риск

DFAI vs. FNDF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFAI
Ранг доходности на риск DFAI: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAI: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAI: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAI: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAI: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAI: 5252
Ранг коэф-та Мартина
FNDF
Ранг доходности на риск FNDF: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNDF: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNDF: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNDF: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNDF: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNDF: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFAI c FNDF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI) и Schwab Fundamental International Large Company Index ETF (FNDF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFAIFNDFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.76
2.99

-1.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.49
3.89

-1.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.53

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.26

4.24

-1.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.87

16.19

-7.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFAI vs. FNDF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFAI на текущий момент составляет 1.76, что ниже коэффициента Шарпа FNDF равного 2.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFAI и FNDF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFAIFNDFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.76

2.99

-1.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.83

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.68

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.54

+0.25

Просадки

Сравнение просадок DFAI и FNDF

Максимальная просадка DFAI за все время составила -27.44%, что меньше максимальной просадки FNDF в -40.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAI и FNDF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFAIFNDFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.44%

-40.14%

+12.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.95%

-10.60%

-0.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.25%

-13.89%

+0.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.44%

-25.56%

-1.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.14%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.61%

-0.67%

-0.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.12%

-7.64%

+2.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.79%

2.77%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности DFAI и FNDF

Текущая волатильность для Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI) составляет 4.45%, в то время как у Schwab Fundamental International Large Company Index ETF (FNDF) волатильность равна 5.26%. Это указывает на то, что DFAI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNDF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFAIFNDFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.45%

5.26%

-0.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.68%

12.53%

-0.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.08%

15.06%

-0.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.92%

16.18%

-0.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.70%

17.67%

-1.97%

Сравнение комиссий DFAI и FNDF

DFAI берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии FNDF в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFAI и FNDF

Дивидендная доходность DFAI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.26%, что меньше доходности FNDF в 2.84%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFAI
Dimensional International Core Equity Market ETF		2.26%2.45%2.72%2.64%2.72%2.06%0.09%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FNDF
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF		2.84%3.44%4.01%3.41%3.10%3.54%2.17%3.20%3.47%2.32%2.42%2.08%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, DFAI and FNDF move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FNDF has higher volatility (5.26%) compared to DFAI (4.45%). In terms of maximum drawdown, DFAI dropped -27.44% vs FNDF's -40.14%.

On 5-year performance, FNDF leads with 13.35% vs 9.36% for DFAI. On fees, DFAI is cheaper at 0.18% per year. On volatility, DFAI has been the lower-risk option at 4.45%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FNDF has performed better with a 13.35% return vs 9.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DFAI is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.25% for FNDF.

FNDF has the higher dividend yield at 2.84%, compared with 2.26% for DFAI.

DFAI is categorized as Global Equities, while FNDF is Foreign Large Cap Equities. They also come from different issuers: Dimensional and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.18% for DFAI and 0.25% for FNDF.

FNDF currently has the higher Sharpe Ratio (2.99 vs 1.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFAI и FNDF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор