PortfoliosLab logo
Сравнение DFAI с FNDF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DFAI и FNDF составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности DFAI и FNDF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI) и Schwab Fundamental International Large Company Index ETF (FNDF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
42.84%
55.27%
DFAI
FNDF

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DFAI:

0.70

FNDF:

0.58

Коэф-т Сортино

DFAI:

1.08

FNDF:

0.92

Коэф-т Омега

DFAI:

1.15

FNDF:

1.12

Коэф-т Кальмара

DFAI:

0.89

FNDF:

0.72

Коэф-т Мартина

DFAI:

2.80

FNDF:

2.11

Индекс Язвы

DFAI:

4.21%

FNDF:

4.71%

Дневная вол-ть

DFAI:

16.84%

FNDF:

17.20%

Макс. просадка

DFAI:

-27.44%

FNDF:

-40.14%

Текущая просадка

DFAI:

-0.59%

FNDF:

-1.20%

Доходность по периодам

С начала года, DFAI показывает доходность 10.30%, что значительно ниже, чем у FNDF с доходностью 11.41%.


DFAI

С начала года

10.30%

1 месяц

1.17%

6 месяцев

6.72%

1 год

12.53%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

FNDF

С начала года

11.41%

1 месяц

0.35%

6 месяцев

6.59%

1 год

10.59%

5 лет

15.35%

10 лет

5.86%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий DFAI и FNDF

DFAI берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии FNDF в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии FNDF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FNDF: 0.25%
График комиссии DFAI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DFAI: 0.18%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DFAI и FNDF

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DFAI
Ранг риск-скорректированной доходности DFAI, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DFAI, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAI, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAI, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAI, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAI, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина

FNDF
Ранг риск-скорректированной доходности FNDF, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FNDF, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNDF, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNDF, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNDF, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNDF, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DFAI c FNDF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI) и Schwab Fundamental International Large Company Index ETF (FNDF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа DFAI, с текущим значением в 0.70, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
DFAI: 0.70
FNDF: 0.58
Коэффициент Сортино DFAI, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
DFAI: 1.08
FNDF: 0.92
Коэффициент Омега DFAI, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
DFAI: 1.15
FNDF: 1.12
Коэффициент Кальмара DFAI, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
DFAI: 0.89
FNDF: 0.72
Коэффициент Мартина DFAI, с текущим значением в 2.80, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
DFAI: 2.80
FNDF: 2.11

Показатель коэффициента Шарпа DFAI на текущий момент составляет 0.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FNDF равному 0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFAI и FNDF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.70
0.58
DFAI
FNDF

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFAI и FNDF

Дивидендная доходность DFAI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.63%, что меньше доходности FNDF в 3.60%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DFAI
Dimensional International Core Equity Market ETF
2.63%2.72%2.64%2.72%2.06%0.09%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FNDF
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
3.60%4.01%3.41%3.10%3.54%2.17%3.20%3.47%2.32%2.42%2.08%1.84%

Просадки

Сравнение просадок DFAI и FNDF

Максимальная просадка DFAI за все время составила -27.44%, что меньше максимальной просадки FNDF в -40.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAI и FNDF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.59%
-1.20%
DFAI
FNDF

Волатильность

Сравнение волатильности DFAI и FNDF

Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI) и Schwab Fundamental International Large Company Index ETF (FNDF) имеют волатильность 11.24% и 11.43% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.24%
11.43%
DFAI
FNDF