Сравнение VTIP с CPII
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP) и Ionic Inflation Protection ETF (CPII).
VTIP и CPII являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VTIP - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) 0-5 Year Index. Фонд был запущен 12 окт. 2012 г.. CPII - это активно управляемый фонд от Ionic. Фонд был запущен 28 июн. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности VTIP и CPII
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VTIP и CPII
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF | 0.87% | 6.07% | 4.74% | 4.62% | -1.44% |
CPII Ionic Inflation Protection ETF | 1.67% | 2.76% | 6.05% | 1.79% | 1.22% |
Доходность по периодам
С начала года, VTIP показывает доходность 0.87%, что значительно ниже, чем у CPII с доходностью 1.67%.
VTIP
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 0.03%
- С начала года
- 0.87%
- 6 месяцев
- 1.15%
- 1 год
- 3.80%
- 3 года*
- 4.62%
- 5 лет*
- 3.46%
- 10 лет*
- 3.05%
CPII
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- 1.19%
- С начала года
- 1.67%
- 6 месяцев
- 0.95%
- 1 год
- 2.10%
- 3 года*
- 3.99%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VTIP и CPII
VTIP берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии CPII в 0.74%.
Доходность на риск
VTIP vs. CPII — Ранг доходности на риск
VTIP
CPII
Сравнение VTIP c CPII - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP) и Ionic Inflation Protection ETF (CPII). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VTIP | CPII | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.01 | 0.54 | +1.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.03 | 0.79 | +2.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.11 | +0.32 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.90 | 1.36 | +2.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.53 | 3.02 | +9.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VTIP | CPII | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.01 | 0.54 | +1.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.25 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.12 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.87 | 0.60 | +0.27 |
Корреляция
Корреляция между VTIP и CPII составляет -0.11. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTIP и CPII
Дивидендная доходность VTIP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.63%, что меньше доходности CPII в 4.03%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF | 3.63% | 3.81% | 2.70% | 2.86% | 6.84% | 4.68% | 1.20% | 1.95% | 2.45% | 1.52% | 0.76% |
CPII Ionic Inflation Protection ETF | 3.41% | 4.20% | 5.47% | 5.86% | 2.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VTIP и CPII
Максимальная просадка VTIP за все время составила -6.27%, примерно равная максимальной просадке CPII в -6.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTIP и CPII.
Загрузка...
Показатели просадок
| VTIP | CPII | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.27% | -6.40% | +0.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.98% | -1.62% | +0.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.50% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -6.27% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.37% | -1.06% | +0.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.05% | -1.67% | +0.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.30% | 0.73% | -0.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности VTIP и CPII
Текущая волатильность для Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP) составляет 0.62%, в то время как у Ionic Inflation Protection ETF (CPII) волатильность равна 2.03%. Это указывает на то, что VTIP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CPII. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VTIP | CPII | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.62% | 2.03% | -1.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.98% | 2.44% | -1.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.90% | 3.92% | -2.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.78% | 6.02% | -3.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.74% | 6.02% | -3.28% |