PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTIP с CPII
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VTIP с CPII

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VTIP (Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF) and CPII (Ionic Inflation Protection ETF) are both Inflation-Protected Bonds funds. VTIP is passively managed, while CPII is actively managed. Over the past 3 years, VTIP returned 5.26%/yr vs 5.05%/yr for CPII. At a correlation of -0.08, they often move in opposite directions. VTIP charges 0.03%/yr vs 0.74%/yr for CPII.

Доходность

Сравнение доходности VTIP и CPII

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP) и Ionic Inflation Protection ETF (CPII). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VTIP показывает доходность 2.05%, что значительно ниже, чем у CPII с доходностью 4.27%.

VTIP

1 день
0.00%
1 месяц
0.04%
С начала года
2.05%
6 месяцев
2.03%
1 год
4.70%
3 года*
5.26%
5 лет*
3.37%
10 лет*
3.14%

CPII

1 день
0.13%
1 месяц
0.26%
С начала года
4.27%
6 месяцев
4.13%
1 год
4.42%
3 года*
5.05%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VTIP и CPII

2026 (YTD)2025202420232022
VTIP
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF		2.05%6.07%4.74%4.62%-1.44%
CPII
Ionic Inflation Protection ETF		4.27%2.76%6.05%1.79%1.22%

Correlation

The correlation between VTIP and CPII is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2022 г.

-0.08

The correlation between VTIP and CPII shifts across timeframes, from -0.13 (3 years) to 0.27 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF

Ionic Inflation Protection ETF

Часто сравнивают с VTIP:
VTIP с SCHPVTIP с TIPVTIP с VGSHVTIP с STIPVTIP с VGITVTIP с BNDVTIP с VTAPX
Часто сравнивают с CPII:
CPII с XLPCPII с BILCPII с RISRCPII с STIPCPII с SCHPCPII с VIGCPII с RINF

Доходность на риск

VTIP vs. CPII — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTIP
Ранг доходности на риск VTIP: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTIP: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTIP: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTIP: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTIP: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTIP: 9393
Ранг коэф-та Мартина
CPII
Ранг доходности на риск CPII: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPII: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPII: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPII: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPII: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPII: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTIP c CPII - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP) и Ionic Inflation Protection ETF (CPII). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VTIPCPIIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.15
1.28

+1.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.36
1.82

+3.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.67

1.25

+0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.75

2.73

+4.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

26.06

6.37

+19.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VTIP vs. CPII - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTIP на текущий момент составляет 3.15, что выше коэффициента Шарпа CPII равного 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTIP и CPII, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VTIPCPIIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.15

1.28

+1.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.22

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.15

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.89

0.69

+0.20

Просадки

Сравнение просадок VTIP и CPII

Максимальная просадка VTIP за все время составила -6.27%, примерно равная максимальной просадке CPII в -6.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTIP и CPII.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VTIPCPIIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.27%

-6.40%

+0.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.70%

-1.62%

+0.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.98%

-4.39%

+3.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.50%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-6.27%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.02%

-0.40%

+0.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.04%

-1.62%

+0.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.18%

0.70%

-0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности VTIP и CPII

Текущая волатильность для Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP) составляет 0.43%, в то время как у Ionic Inflation Protection ETF (CPII) волатильность равна 1.14%. Это указывает на то, что VTIP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CPII. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VTIPCPIIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.43%

1.14%

-0.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.02%

2.81%

-1.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.50%

3.48%

-1.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.77%

5.93%

-3.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.74%

5.93%

-3.19%

Сравнение комиссий VTIP и CPII

VTIP берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии CPII в 0.74%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTIP и CPII

Дивидендная доходность VTIP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.58%, что меньше доходности CPII в 4.05%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
CPII
Ionic Inflation Protection ETF		4.05%4.20%5.47%5.86%2.21%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTIP
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF		3.58%3.81%2.70%2.86%6.84%4.68%1.20%1.95%2.45%1.52%0.76%

Часто задаваемые вопросы

VTIP and CPII have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CPII has higher volatility (1.14%) compared to VTIP (0.43%). In terms of maximum drawdown, VTIP dropped -6.27% vs CPII's -6.40%.

On 3-year performance, VTIP leads with 5.26% vs 5.05% for CPII. On fees, VTIP is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VTIP has been the lower-risk option at 0.43%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, VTIP has performed better with a 5.26% return vs 5.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VTIP is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.74% for CPII.

CPII has the higher dividend yield at 4.05%, compared with 3.58% for VTIP.

They also come from different issuers: Vanguard and Ionic. Their fees differ too: 0.03% for VTIP and 0.74% for CPII.

VTIP currently has the higher Sharpe Ratio (3.15 vs 1.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VTIP и CPII

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор