Сравнение CPII с STIP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ionic Inflation Protection ETF (CPII) и iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP).
CPII и STIP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CPII - это активно управляемый фонд от Ionic. Фонд был запущен 28 июн. 2022 г.. STIP - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) 0-5 Years Index (Series-L). Фонд был запущен 1 дек. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности CPII и STIP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CPII и STIP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CPII Ionic Inflation Protection ETF | 1.67% | 2.76% | 6.05% | 1.79% | 1.22% |
STIP iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF | 1.02% | 6.03% | 4.77% | 4.63% | -1.55% |
Доходность по периодам
С начала года, CPII показывает доходность 1.67%, что значительно выше, чем у STIP с доходностью 1.02%.
CPII
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- 1.19%
- С начала года
- 1.67%
- 6 месяцев
- 0.95%
- 1 год
- 2.10%
- 3 года*
- 3.99%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
STIP
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.11%
- С начала года
- 1.02%
- 6 месяцев
- 1.38%
- 1 год
- 3.99%
- 3 года*
- 4.69%
- 5 лет*
- 3.49%
- 10 лет*
- 3.11%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CPII и STIP
CPII берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии STIP в 0.06%.
Доходность на риск
CPII vs. STIP — Ранг доходности на риск
CPII
STIP
Сравнение CPII c STIP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ionic Inflation Protection ETF (CPII) и iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CPII | STIP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.54 | 2.19 | -1.65 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.79 | 3.34 | -2.55 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.47 | -0.36 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.36 | 4.30 | -2.94 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.02 | 14.63 | -11.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CPII | STIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 | 2.19 | -1.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.27 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.27 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 1.05 | -0.45 |
Корреляция
Корреляция между CPII и STIP составляет -0.09. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPII и STIP
Дивидендная доходность CPII за последние двенадцать месяцев составляет около 4.03%, что больше доходности STIP в 3.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPII Ionic Inflation Protection ETF | 4.03% | 4.20% | 5.47% | 5.86% | 2.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
STIP iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF | 3.93% | 4.11% | 2.62% | 2.84% | 6.04% | 4.15% | 1.40% | 2.06% | 2.44% | 1.59% | 0.89% |
Просадки
Сравнение просадок CPII и STIP
Максимальная просадка CPII за все время составила -6.40%, что больше максимальной просадки STIP в -5.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPII и STIP.
Загрузка...
Показатели просадок
| CPII | STIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.40% | -5.50% | -0.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.62% | -0.95% | -0.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -5.50% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -5.50% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.06% | -0.24% | -0.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.67% | -1.00% | -0.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.73% | 0.28% | +0.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности CPII и STIP
Ionic Inflation Protection ETF (CPII) имеет более высокую волатильность в 2.03% по сравнению с iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP) с волатильностью 0.59%. Это указывает на то, что CPII испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CPII | STIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.03% | 0.59% | +1.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.44% | 0.97% | +1.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.92% | 1.83% | +2.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.02% | 2.76% | +3.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.02% | 2.45% | +3.57% |