Сравнение CPII с SCHP
CPII (American Beacon Ionic Inflation Protection ETF) and SCHP (Schwab U.S. TIPS ETF) are both Inflation-Protected Bonds funds. CPII is actively managed, while SCHP is passively managed. Over the past 3 years, CPII returned 4.09%/yr vs 3.88%/yr for SCHP. Their -0.27 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. CPII charges 0.74%/yr vs 0.03%/yr for SCHP.
Доходность
Сравнение доходности CPII и SCHP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CPII показывает доходность 3.36%, что значительно выше, чем у SCHP с доходностью 0.76%.
CPII
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- 0.23%
- 6 месяцев
- 2.62%
- С начала года
- 3.36%
- 1 год
- 3.04%
- 3 года*
- 4.09%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 3.65%
SCHP
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.58%
- 6 месяцев
- 0.42%
- С начала года
- 0.76%
- 1 год
- 1.85%
- 3 года*
- 3.88%
- 5 лет*
- 0.47%
- 10 лет*
- 2.43%
- Всё время*
- 2.74%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $8.34K | $5.22K | $26.11K | |
| $129.98M | $109.08M | $111.33M |
Сравнение доходности по годам CPII и SCHP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CPII American Beacon Ionic Inflation Protection ETF | 3.36% | 2.76% | 6.05% | 1.79% | 1.04% |
SCHP Schwab U.S. TIPS ETF | 0.76% | 6.76% | 1.95% | 3.91% | -3.62% |
Correlation
The correlation between CPII and SCHP is -0.06, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.06 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | -0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2022 г. | -0.27 |
Over the past year, the inverse relationship between CPII and SCHP has weakened: their correlation has moved from -0.27 to -0.06, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CPII vs. SCHP — Ранг доходности на риск
CPII
SCHP
Сравнение CPII c SCHP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Beacon Ionic Inflation Protection ETF (CPII) и Schwab U.S. TIPS ETF (SCHP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CPII | SCHP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.10 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.43 | 0.96 | +0.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.41 | 2.56 | +0.85 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CPII и SCHP
Максимальная просадка CPII за все время составила -6.40%, что меньше максимальной просадки SCHP в -14.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPII и SCHP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CPII | SCHP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.40% | -14.26% | +7.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.13% | -1.93% | -0.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.39% | -3.70% | -0.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -14.26% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -14.26% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.27% | -1.09% | -0.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.61% | -3.90% | +2.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.89% | 0.72% | +0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности CPII и SCHP
American Beacon Ionic Inflation Protection ETF (CPII) имеет более высокую волатильность в 1.07% по сравнению с Schwab U.S. TIPS ETF (SCHP) с волатильностью 0.67%. Это указывает на то, что CPII испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CPII | SCHP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.07% | 0.67% | +0.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.96% | 2.44% | +0.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.31% | 3.20% | +0.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.84% | 6.11% | -0.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.84% | 5.58% | +0.26% |
Сравнение комиссий CPII и SCHP
CPII берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии SCHP в 0.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPII и SCHP
Дивидендная доходность CPII за последние двенадцать месяцев составляет около 5.09%, что больше доходности SCHP в 5.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPII American Beacon Ionic Inflation Protection ETF | 5.09% | 4.20% | 5.47% | 5.86% | 2.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHP Schwab U.S. TIPS ETF | 5.03% | 4.06% | 2.99% | 3.02% | 7.19% | 4.39% | 1.11% | 2.02% | 2.26% | 1.90% | 1.38% | 0.28% |
Часто задаваемые вопросы
CPII and SCHP have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CPII has higher volatility (1.07%) compared to SCHP (0.67%). In terms of maximum drawdown, CPII dropped -6.40% vs SCHP's -14.26%.
On 3-year performance, CPII leads with 4.09% vs 3.88% for SCHP. On fees, SCHP is cheaper at 0.03% per year. On volatility, SCHP has been the lower-risk option at 0.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, CPII has performed better with a 4.09% return vs 3.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SCHP is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.74% for CPII.
CPII has the higher dividend yield at 5.09%, compared with 5.03% for SCHP.
They also come from different issuers: American Beacon and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.74% for CPII and 0.03% for SCHP.
CPII currently has the higher Sharpe Ratio (0.92 vs 0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CPII и SCHP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор