PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CPII с SCHP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности CPII и SCHP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ionic Inflation Protection ETF (CPII) и Schwab U.S. TIPS ETF (SCHP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CPII и SCHP


2026 (YTD)2025202420232022
CPII
Ionic Inflation Protection ETF
1.57%2.76%6.05%1.79%1.22%
SCHP
Schwab U.S. TIPS ETF
0.37%6.76%1.95%3.91%-3.43%

Доходность по периодам

С начала года, CPII показывает доходность 1.57%, что значительно выше, чем у SCHP с доходностью 0.37%.


CPII

1 день
-0.10%
1 месяц
1.16%
С начала года
1.57%
6 месяцев
0.74%
1 год
2.18%
3 года*
3.96%
5 лет*
10 лет*

SCHP

1 день
-0.09%
1 месяц
-1.16%
С начала года
0.37%
6 месяцев
0.14%
1 год
2.84%
3 года*
3.12%
5 лет*
1.37%
10 лет*
2.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Ionic Inflation Protection ETF

Schwab U.S. TIPS ETF

Сравнение комиссий CPII и SCHP

CPII берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии SCHP в 0.05%.


Доходность на риск

CPII vs. SCHP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CPII
Ранг доходности на риск CPII: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPII: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPII: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPII: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPII: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPII: 2929
Ранг коэф-та Мартина

SCHP
Ранг доходности на риск SCHP: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHP: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHP: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHP: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHP: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHP: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CPII c SCHP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ionic Inflation Protection ETF (CPII) и Schwab U.S. TIPS ETF (SCHP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CPIISCHPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.56

0.71

-0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.82

0.98

-0.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.13

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.23

1.03

+0.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.72

3.07

-0.35

CPII vs. SCHP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CPII на текущий момент составляет 0.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHP равному 0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CPII и SCHP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


CPIISCHPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

0.71

-0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.50

+0.10

Корреляция

Корреляция между CPII и SCHP составляет -0.29. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CPII и SCHP

Дивидендная доходность CPII за последние двенадцать месяцев составляет около 3.41%, что меньше доходности SCHP в 3.72%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CPII
Ionic Inflation Protection ETF
3.41%4.20%5.47%5.86%2.21%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHP
Schwab U.S. TIPS ETF
3.72%4.06%2.99%3.02%7.19%4.39%1.11%2.02%2.26%1.90%1.38%0.28%

Просадки

Сравнение просадок CPII и SCHP

Максимальная просадка CPII за все время составила -6.40%, что меньше максимальной просадки SCHP в -14.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPII и SCHP.


Загрузка...

Показатели просадок


CPIISCHPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.40%

-14.26%

+7.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.62%

-2.78%

+1.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.16%

-1.35%

+0.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.67%

-3.97%

+2.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.73%

0.94%

-0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности CPII и SCHP

Ionic Inflation Protection ETF (CPII) имеет более высокую волатильность в 2.02% по сравнению с Schwab U.S. TIPS ETF (SCHP) с волатильностью 1.36%. Это указывает на то, что CPII испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


CPIISCHPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.02%

1.36%

+0.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.44%

2.22%

+0.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.92%

4.04%

-0.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.01%

6.13%

-0.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.01%

5.60%

+0.41%