Сравнение CPII с SCHP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ionic Inflation Protection ETF (CPII) и Schwab U.S. TIPS ETF (SCHP).
CPII и SCHP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CPII - это активно управляемый фонд от Ionic. Фонд был запущен 28 июн. 2022 г.. SCHP - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Treasury Inflation Protected Securities (TIPS) Index (Series-L). Фонд был запущен 5 авг. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности CPII и SCHP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CPII и SCHP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CPII Ionic Inflation Protection ETF | 1.57% | 2.76% | 6.05% | 1.79% | 1.22% |
SCHP Schwab U.S. TIPS ETF | 0.37% | 6.76% | 1.95% | 3.91% | -3.43% |
Доходность по периодам
С начала года, CPII показывает доходность 1.57%, что значительно выше, чем у SCHP с доходностью 0.37%.
CPII
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 1.16%
- С начала года
- 1.57%
- 6 месяцев
- 0.74%
- 1 год
- 2.18%
- 3 года*
- 3.96%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SCHP
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -1.16%
- С начала года
- 0.37%
- 6 месяцев
- 0.14%
- 1 год
- 2.84%
- 3 года*
- 3.12%
- 5 лет*
- 1.37%
- 10 лет*
- 2.56%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CPII и SCHP
CPII берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии SCHP в 0.05%.
Доходность на риск
CPII vs. SCHP — Ранг доходности на риск
CPII
SCHP
Сравнение CPII c SCHP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ionic Inflation Protection ETF (CPII) и Schwab U.S. TIPS ETF (SCHP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CPII | SCHP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.56 | 0.71 | -0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.82 | 0.98 | -0.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.13 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.23 | 1.03 | +0.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.72 | 3.07 | -0.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CPII | SCHP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 | 0.71 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.22 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.46 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.50 | +0.10 |
Корреляция
Корреляция между CPII и SCHP составляет -0.29. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPII и SCHP
Дивидендная доходность CPII за последние двенадцать месяцев составляет около 3.41%, что меньше доходности SCHP в 3.72%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPII Ionic Inflation Protection ETF | 3.41% | 4.20% | 5.47% | 5.86% | 2.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHP Schwab U.S. TIPS ETF | 3.72% | 4.06% | 2.99% | 3.02% | 7.19% | 4.39% | 1.11% | 2.02% | 2.26% | 1.90% | 1.38% | 0.28% |
Просадки
Сравнение просадок CPII и SCHP
Максимальная просадка CPII за все время составила -6.40%, что меньше максимальной просадки SCHP в -14.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPII и SCHP.
Загрузка...
Показатели просадок
| CPII | SCHP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.40% | -14.26% | +7.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.62% | -2.78% | +1.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -14.26% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -14.26% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.16% | -1.35% | +0.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.67% | -3.97% | +2.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.73% | 0.94% | -0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности CPII и SCHP
Ionic Inflation Protection ETF (CPII) имеет более высокую волатильность в 2.02% по сравнению с Schwab U.S. TIPS ETF (SCHP) с волатильностью 1.36%. Это указывает на то, что CPII испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CPII | SCHP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.02% | 1.36% | +0.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.44% | 2.22% | +0.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.92% | 4.04% | -0.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.01% | 6.13% | -0.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.01% | 5.60% | +0.41% |