Сравнение CPII с RISR
CPII (American Beacon Ionic Inflation Protection ETF) and RISR (FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF) are both exchange-traded funds - CPII is a Inflation-Protected Bonds fund actively managed by American Beacon, while RISR is a Nontraditional Bonds fund actively managed by FolioBeyond. Both are actively managed. Over the past 3 years, CPII returned 4.09%/yr vs 10.12%/yr for RISR. Their 0.32 correlation means their historical movements had little consistent relationship. CPII charges 0.74%/yr vs 1.13%/yr for RISR.
Доходность
Сравнение доходности CPII и RISR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CPII показывает доходность 3.36%, что значительно ниже, чем у RISR с доходностью 4.90%.
CPII
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- 0.23%
- 6 месяцев
- 2.62%
- С начала года
- 3.36%
- 1 год
- 3.04%
- 3 года*
- 4.09%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 3.65%
RISR
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.21%
- 6 месяцев
- 4.31%
- С начала года
- 4.90%
- 1 год
- 5.59%
- 3 года*
- 10.12%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 14.47%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $8.34K | $5.22K | $26.11K | |
| $3.79M | $3.21M | $3.55M |
Сравнение доходности по годам CPII и RISR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CPII American Beacon Ionic Inflation Protection ETF | 3.36% | 2.76% | 6.05% | 1.79% | 1.04% |
RISR FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF | 4.90% | 4.63% | 24.20% | 7.02% | -0.30% |
Correlation
The correlation between CPII and RISR is 0.14, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.14 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2022 г. | 0.32 |
The correlation between CPII and RISR shifts across timeframes, from 0.14 (1 year) to 0.32 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CPII vs. RISR — Ранг доходности на риск
CPII
RISR
Сравнение CPII c RISR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Beacon Ionic Inflation Protection ETF (CPII) и FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF (RISR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CPII | RISR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.19 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.43 | 2.16 | -0.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.41 | 5.15 | -1.74 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CPII и RISR
Максимальная просадка CPII за все время составила -6.40%, что меньше максимальной просадки RISR в -14.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPII и RISR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CPII | RISR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.40% | -14.31% | +7.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.13% | -2.61% | +0.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.39% | -8.07% | +3.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.27% | -0.01% | -1.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.61% | -2.12% | +0.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.89% | 1.09% | -0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности CPII и RISR
American Beacon Ionic Inflation Protection ETF (CPII) имеет более высокую волатильность в 1.07% по сравнению с FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF (RISR) с волатильностью 0.95%. Это указывает на то, что CPII испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RISR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CPII | RISR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.07% | 0.95% | +0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.96% | 3.55% | -0.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.31% | 5.24% | -1.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.84% | 11.66% | -5.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.84% | 11.66% | -5.82% |
Сравнение комиссий CPII и RISR
CPII берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии RISR в 1.13%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPII и RISR
Дивидендная доходность CPII за последние двенадцать месяцев составляет около 5.09%, что меньше доходности RISR в 5.87%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
CPII American Beacon Ionic Inflation Protection ETF | 5.09% | 4.20% | 5.47% | 5.86% | 2.21% | 0.00% |
RISR FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF | 5.87% | 5.95% | 5.67% | 7.96% | 4.26% | 0.30% |
Часто задаваемые вопросы
CPII and RISR have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CPII has higher volatility (1.07%) compared to RISR (0.95%). In terms of maximum drawdown, CPII dropped -6.40% vs RISR's -14.31%.
On 3-year performance, RISR leads with 10.12% vs 4.09% for CPII. On fees, CPII is cheaper at 0.74% per year. On volatility, RISR has been the lower-risk option at 0.95%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, RISR has performed better with a 10.12% return vs 4.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CPII is cheaper with a 0.74% expense ratio, compared with 1.13% for RISR.
RISR has the higher dividend yield at 5.87%, compared with 5.09% for CPII.
CPII is categorized as Inflation-Protected Bonds, while RISR is Nontraditional Bonds. They also come from different issuers: American Beacon and FolioBeyond. Their fees differ too: 0.74% for CPII and 1.13% for RISR.
RISR currently has the higher Sharpe Ratio (1.08 vs 0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CPII и RISR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор