Сравнение CPII с RISR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ionic Inflation Protection ETF (CPII) и FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF (RISR).
CPII и RISR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CPII - это активно управляемый фонд от Ionic. Фонд был запущен 28 июн. 2022 г.. RISR - это активно управляемый фонд от FolioBeyond. Фонд был запущен 30 сент. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности CPII и RISR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CPII и RISR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CPII Ionic Inflation Protection ETF | 1.57% | 2.76% | 6.05% | 1.79% | 1.22% |
RISR FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF | 1.80% | 4.63% | 24.20% | 7.02% | -0.46% |
Доходность по периодам
С начала года, CPII показывает доходность 1.57%, что значительно ниже, чем у RISR с доходностью 1.80%.
CPII
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 1.16%
- С начала года
- 1.57%
- 6 месяцев
- 0.74%
- 1 год
- 2.18%
- 3 года*
- 3.96%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RISR
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 1.76%
- С начала года
- 1.80%
- 6 месяцев
- 4.05%
- 1 год
- 6.34%
- 3 года*
- 12.12%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CPII и RISR
CPII берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии RISR в 1.13%.
Доходность на риск
CPII vs. RISR — Ранг доходности на риск
CPII
RISR
Сравнение CPII c RISR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ionic Inflation Protection ETF (CPII) и FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF (RISR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CPII | RISR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.56 | 0.99 | -0.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.82 | 1.44 | -0.62 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.19 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.23 | 2.20 | -0.97 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.72 | 4.70 | -1.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CPII | RISR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 | 0.99 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 1.25 | -0.65 |
Корреляция
Корреляция между CPII и RISR составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPII и RISR
Дивидендная доходность CPII за последние двенадцать месяцев составляет около 3.41%, что меньше доходности RISR в 5.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CPII Ionic Inflation Protection ETF | 3.41% | 4.20% | 5.47% | 5.86% | 2.21% | 0.00% |
RISR FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF | 5.93% | 5.95% | 5.67% | 7.96% | 4.26% | 0.30% |
Просадки
Сравнение просадок CPII и RISR
Максимальная просадка CPII за все время составила -6.40%, что меньше максимальной просадки RISR в -14.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPII и RISR.
Загрузка...
Показатели просадок
| CPII | RISR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.40% | -14.31% | +7.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.62% | -2.61% | +0.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.16% | -0.36% | -0.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.67% | -2.25% | +0.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.73% | 1.22% | -0.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности CPII и RISR
Ionic Inflation Protection ETF (CPII) и FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF (RISR) имеют волатильность 2.02% и 2.03% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CPII | RISR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.02% | 2.03% | -0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.44% | 4.02% | -1.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.92% | 6.45% | -2.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.01% | 12.04% | -6.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.01% | 12.04% | -6.03% |