Сравнение CPII с RISR
CPII (Ionic Inflation Protection ETF) and RISR (FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF) are both exchange-traded funds - CPII is a Inflation-Protected Bonds fund actively managed by Ionic, while RISR is a Nontraditional Bonds fund actively managed by FolioBeyond. Both are actively managed. Over the past 3 years, CPII returned 5.05%/yr vs 10.78%/yr for RISR. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. CPII charges 0.74%/yr vs 1.13%/yr for RISR.
Доходность
Сравнение доходности CPII и RISR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CPII показывает доходность 4.27%, что значительно выше, чем у RISR с доходностью 2.78%.
CPII
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 0.26%
- С начала года
- 4.27%
- 6 месяцев
- 4.13%
- 1 год
- 4.42%
- 3 года*
- 5.05%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RISR
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -0.44%
- С начала года
- 2.78%
- 6 месяцев
- 3.60%
- 1 год
- 4.20%
- 3 года*
- 10.78%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CPII и RISR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CPII Ionic Inflation Protection ETF | 4.27% | 2.76% | 6.05% | 1.79% | 1.22% |
RISR FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF | 2.78% | 4.63% | 24.20% | 7.02% | -0.46% |
Correlation
The correlation between CPII and RISR is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2022 г. | 0.32 |
Over the past year, the correlation between CPII and RISR has dropped to 0.12 - well below their long-term average of 0.32, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CPII vs. RISR — Ранг доходности на риск
CPII
RISR
Сравнение CPII c RISR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ionic Inflation Protection ETF (CPII) и FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF (RISR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CPII | RISR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.14 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.73 | 1.62 | +1.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.37 | 3.81 | +2.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CPII | RISR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.28 | 0.78 | +0.50 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 1.24 | -0.54 |
Просадки
Сравнение просадок CPII и RISR
Максимальная просадка CPII за все время составила -6.40%, что меньше максимальной просадки RISR в -14.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPII и RISR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CPII | RISR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.40% | -14.31% | +7.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.62% | -2.61% | +0.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.39% | -8.07% | +3.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.40% | -0.71% | +0.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.62% | -2.19% | +0.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.70% | 1.11% | -0.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности CPII и RISR
Текущая волатильность для Ionic Inflation Protection ETF (CPII) составляет 1.14%, в то время как у FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF (RISR) волатильность равна 1.27%. Это указывает на то, что CPII испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RISR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CPII | RISR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.14% | 1.27% | -0.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.81% | 4.09% | -1.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.48% | 5.44% | -1.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.93% | 11.85% | -5.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.93% | 11.85% | -5.92% |
Сравнение комиссий CPII и RISR
CPII берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии RISR в 1.13%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPII и RISR
Дивидендная доходность CPII за последние двенадцать месяцев составляет около 4.05%, что меньше доходности RISR в 5.93%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
CPII Ionic Inflation Protection ETF | 4.05% | 4.20% | 5.47% | 5.86% | 2.21% | 0.00% |
RISR FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF | 5.93% | 5.95% | 5.67% | 7.96% | 4.26% | 0.30% |
Часто задаваемые вопросы
CPII and RISR have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RISR has higher volatility (1.27%) compared to CPII (1.14%). In terms of maximum drawdown, CPII dropped -6.40% vs RISR's -14.31%.
On 3-year performance, RISR leads with 10.78% vs 5.05% for CPII. On fees, CPII is cheaper at 0.74% per year. On volatility, CPII has been the lower-risk option at 1.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, RISR has performed better with a 10.78% return vs 5.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CPII is cheaper with a 0.74% expense ratio, compared with 1.13% for RISR.
RISR has the higher dividend yield at 5.93%, compared with 4.05% for CPII.
CPII is categorized as Inflation-Protected Bonds, while RISR is Nontraditional Bonds. They also come from different issuers: Ionic and FolioBeyond. Their fees differ too: 0.74% for CPII and 1.13% for RISR.
CPII currently has the higher Sharpe Ratio (1.28 vs 0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CPII и RISR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор