Сравнение CPII с RINF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ionic Inflation Protection ETF (CPII) и ProShares Inflation Expectations ETF (RINF).
CPII и RINF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CPII - это активно управляемый фонд от Ionic. Фонд был запущен 28 июн. 2022 г.. RINF - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность FTSE 30-Year TIPS (Treasury Rate-Hedged) Index. Фонд был запущен 10 янв. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности CPII и RINF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CPII и RINF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CPII Ionic Inflation Protection ETF | 1.57% | 2.76% | 6.05% | 1.79% | 1.22% |
RINF ProShares Inflation Expectations ETF | -0.49% | 1.64% | 9.79% | 0.21% | 4.57% |
Доходность по периодам
С начала года, CPII показывает доходность 1.57%, что значительно выше, чем у RINF с доходностью -0.49%.
CPII
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 1.16%
- С начала года
- 1.57%
- 6 месяцев
- 0.74%
- 1 год
- 2.18%
- 3 года*
- 3.96%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RINF
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- 0.35%
- С начала года
- -0.49%
- 6 месяцев
- 0.12%
- 1 год
- 2.10%
- 3 года*
- 4.16%
- 5 лет*
- 5.39%
- 10 лет*
- 4.22%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CPII и RINF
CPII берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии RINF в 0.30%.
Доходность на риск
CPII vs. RINF — Ранг доходности на риск
CPII
RINF
Сравнение CPII c RINF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ionic Inflation Protection ETF (CPII) и ProShares Inflation Expectations ETF (RINF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CPII | RINF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.56 | 0.39 | +0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.82 | 0.59 | +0.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.07 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.23 | 0.40 | +0.83 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.72 | 0.75 | +1.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CPII | RINF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 | 0.39 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.42 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.33 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.07 | +0.53 |
Корреляция
Корреляция между CPII и RINF составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPII и RINF
Дивидендная доходность CPII за последние двенадцать месяцев составляет около 3.41%, что меньше доходности RINF в 3.81%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPII Ionic Inflation Protection ETF | 3.41% | 4.20% | 5.47% | 5.86% | 2.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RINF ProShares Inflation Expectations ETF | 3.81% | 3.89% | 4.68% | 5.07% | 1.15% | 2.76% | 0.82% | 1.90% | 2.47% | 2.99% | 1.09% | 1.83% |
Просадки
Сравнение просадок CPII и RINF
Максимальная просадка CPII за все время составила -6.40%, что меньше максимальной просадки RINF в -43.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPII и RINF.
Загрузка...
Показатели просадок
| CPII | RINF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.40% | -43.51% | +37.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.62% | -2.60% | +0.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -13.58% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -29.18% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.16% | -1.62% | +0.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.67% | -16.65% | +14.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.73% | 1.40% | -0.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности CPII и RINF
Ionic Inflation Protection ETF (CPII) имеет более высокую волатильность в 2.02% по сравнению с ProShares Inflation Expectations ETF (RINF) с волатильностью 1.23%. Это указывает на то, что CPII испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RINF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CPII | RINF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.02% | 1.23% | +0.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.44% | 2.72% | -0.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.92% | 5.44% | -1.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.01% | 12.94% | -6.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.01% | 12.66% | -6.65% |