PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CPII с XLP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CPII с XLP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CPII (Ionic Inflation Protection ETF) and XLP (State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF) are both exchange-traded funds - CPII is a Inflation-Protected Bonds fund actively managed by Ionic, while XLP is a Consumer Staples Equities fund tracking the Consumer Staples Select Sector Index. CPII is actively managed, while XLP is passively managed. Over the past 3 years, CPII returned 5.05%/yr vs 6.59%/yr for XLP. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions. CPII charges 0.74%/yr vs 0.08%/yr for XLP.

Доходность

Сравнение доходности CPII и XLP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ionic Inflation Protection ETF (CPII) и State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF (XLP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CPII показывает доходность 4.27%, что значительно ниже, чем у XLP с доходностью 6.36%.

CPII

1 день
0.13%
1 месяц
0.26%
С начала года
4.27%
6 месяцев
4.13%
1 год
4.42%
3 года*
5.05%
5 лет*
—
10 лет*
—

XLP

1 день
0.40%
1 месяц
-1.65%
С начала года
6.36%
6 месяцев
5.65%
1 год
1.97%
3 года*
6.59%
5 лет*
5.55%
10 лет*
7.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CPII и XLP

2026 (YTD)2025202420232022
CPII
Ionic Inflation Protection ETF		4.27%2.76%6.05%1.79%1.22%
XLP
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF		6.36%1.52%12.20%-0.82%4.77%

Correlation

The correlation between CPII and XLP is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2022 г.

-0.06

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ionic Inflation Protection ETF

State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с CPII:
CPII с BILCPII с RISRCPII с STIPCPII с SCHPCPII с VIGCPII с RINFCPII с TDTF
Часто сравнивают с XLP:
XLP с XLYXLP с VDCXLP с XLUXLP с SPYXLP с VOOXLP с XLFXLP с WMT

Доходность на риск

CPII vs. XLP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CPII
Ранг доходности на риск CPII: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPII: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPII: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPII: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPII: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPII: 4040
Ранг коэф-та Мартина
XLP
Ранг доходности на риск XLP: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLP: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLP: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLP: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLP: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLP: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CPII c XLP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ionic Inflation Protection ETF (CPII) и State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF (XLP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CPIIXLPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.28
0.16

+1.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.82
0.31

+1.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.04

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.73

0.20

+2.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.37

0.40

+5.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CPII vs. XLP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CPII на текущий момент составляет 1.28, что выше коэффициента Шарпа XLP равного 0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CPII и XLP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CPIIXLPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

0.16

+1.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.42

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.49

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.43

+0.26

Просадки

Сравнение просадок CPII и XLP

Максимальная просадка CPII за все время составила -6.40%, что меньше максимальной просадки XLP в -35.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPII и XLP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CPIIXLPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.40%

-35.90%

+29.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.62%

-9.69%

+8.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.39%

-12.39%

+8.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.30%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-24.51%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.40%

-8.21%

+7.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.62%

-7.06%

+5.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.70%

4.93%

-4.23%

Волатильность

Сравнение волатильности CPII и XLP

Текущая волатильность для Ionic Inflation Protection ETF (CPII) составляет 1.14%, в то время как у State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF (XLP) волатильность равна 3.97%. Это указывает на то, что CPII испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CPIIXLPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.14%

3.97%

-2.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.81%

9.86%

-7.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.48%

12.66%

-9.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.93%

13.29%

-7.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.93%

14.73%

-8.80%

Сравнение комиссий CPII и XLP

CPII берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии XLP в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CPII и XLP

Дивидендная доходность CPII за последние двенадцать месяцев составляет около 4.05%, что больше доходности XLP в 2.65%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CPII
Ionic Inflation Protection ETF		4.05%4.20%5.47%5.86%2.21%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLP
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF		2.65%2.75%2.77%2.63%2.47%2.28%2.50%2.57%3.04%2.62%2.53%2.52%

Часто задаваемые вопросы

CPII and XLP have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XLP has higher volatility (3.97%) compared to CPII (1.14%). In terms of maximum drawdown, CPII dropped -6.40% vs XLP's -35.90%.

On 3-year performance, XLP leads with 6.59% vs 5.05% for CPII. On fees, XLP is cheaper at 0.08% per year. On volatility, CPII has been the lower-risk option at 1.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, XLP has performed better with a 6.59% return vs 5.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLP is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.74% for CPII.

CPII has the higher dividend yield at 4.05%, compared with 2.65% for XLP.

CPII is categorized as Inflation-Protected Bonds, while XLP is Consumer Staples Equities. They also come from different issuers: Ionic and State Street. Their fees differ too: 0.74% for CPII and 0.08% for XLP.

CPII currently has the higher Sharpe Ratio (1.28 vs 0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CPII и XLP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор