PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CPII с XLP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CPII с XLP

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ionic Inflation Protection ETF (CPII) и State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF (XLP).

CPII и XLP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CPII - это активно управляемый фонд от Ionic. Фонд был запущен 28 июн. 2022 г.. XLP - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Consumer Staples Select Sector. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности CPII и XLP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ionic Inflation Protection ETF (CPII) и State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF (XLP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CPII и XLP

2026 (YTD)2025202420232022
CPII
Ionic Inflation Protection ETF		1.67%2.76%6.05%1.79%1.22%
XLP
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF		6.13%1.52%12.20%-0.82%4.77%

Доходность по периодам

С начала года, CPII показывает доходность 1.67%, что значительно ниже, чем у XLP с доходностью 6.13%.

CPII

1 день
-0.16%
1 месяц
1.19%
С начала года
1.67%
6 месяцев
0.95%
1 год
2.10%
3 года*
3.99%
5 лет*
—
10 лет*
—

XLP

1 день
0.12%
1 месяц
-8.41%
С начала года
6.13%
6 месяцев
6.04%
1 год
3.16%
3 года*
5.99%
5 лет*
6.59%
10 лет*
7.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ionic Inflation Protection ETF

State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с CPII:
CPII с BILCPII с VIGCPII с RINFCPII с STIPCPII с RISRCPII с SCHPCPII с TDTF
Часто сравнивают с XLP:
XLP с XLYXLP с VDCXLP с XLUXLP с SPYXLP с VOOXLP с IYKXLP с XLF

Сравнение комиссий CPII и XLP

CPII берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии XLP в 0.08%.

CPII
Ionic Inflation Protection ETF
XLP
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF

Доходность на риск

CPII vs. XLP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CPII
Ранг доходности на риск CPII: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPII: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPII: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPII: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPII: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPII: 3333
Ранг коэф-та Мартина
XLP
Ранг доходности на риск XLP: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLP: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLP: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLP: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLP: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLP: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CPII c XLP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ionic Inflation Protection ETF (CPII) и State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF (XLP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CPIIXLPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.54

0.23

+0.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.79

0.42

+0.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.05

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.36

0.49

+0.87

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.02

1.19

+1.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CPII vs. XLP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CPII на текущий момент составляет 0.54, что выше коэффициента Шарпа XLP равного 0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CPII и XLP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CPIIXLPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

0.23

+0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.50

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.49

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.44

+0.16

Корреляция

Корреляция между CPII и XLP составляет -0.06. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CPII и XLP

Дивидендная доходность CPII за последние двенадцать месяцев составляет около 4.03%, что больше доходности XLP в 2.65%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CPII
Ionic Inflation Protection ETF		4.03%4.20%5.47%5.86%2.21%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLP
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF		2.65%2.75%2.77%2.63%2.47%2.28%2.50%2.57%3.04%2.62%2.53%2.52%

Просадки

Сравнение просадок CPII и XLP

Максимальная просадка CPII за все время составила -6.40%, что меньше максимальной просадки XLP в -35.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPII и XLP.

Загрузка...

Показатели просадок

CPIIXLPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.40%

-35.90%

+29.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.62%

-9.69%

+8.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.30%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-24.51%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.06%

-8.41%

+7.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.67%

-7.06%

+5.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.73%

4.03%

-3.30%

Волатильность

Сравнение волатильности CPII и XLP

Текущая волатильность для Ionic Inflation Protection ETF (CPII) составляет 2.03%, в то время как у State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF (XLP) волатильность равна 3.93%. Это указывает на то, что CPII испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CPIIXLPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.03%

3.93%

-1.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.44%

9.34%

-6.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.92%

13.90%

-9.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.02%

13.14%

-7.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.02%

14.69%

-8.67%