Сравнение CPII с XLP
CPII (American Beacon Ionic Inflation Protection ETF) and XLP (State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF) are both exchange-traded funds - CPII is a Inflation-Protected Bonds fund actively managed by American Beacon, while XLP is a Consumer Staples Equities fund tracking the Consumer Staples Select Sector Index. CPII is actively managed, while XLP is passively managed. Over the past 3 years, CPII returned 4.09%/yr vs 7.44%/yr for XLP. Their -0.07 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. CPII charges 0.74%/yr vs 0.08%/yr for XLP.
Доходность
Сравнение доходности CPII и XLP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CPII показывает доходность 3.36%, что значительно ниже, чем у XLP с доходностью 11.23%.
CPII
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- 0.23%
- 6 месяцев
- 2.62%
- С начала года
- 3.36%
- 1 год
- 3.04%
- 3 года*
- 4.09%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 3.65%
XLP
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 1.46%
- 6 месяцев
- -0.67%
- С начала года
- 11.23%
- 1 год
- 8.98%
- 3 года*
- 7.44%
- 5 лет*
- 6.54%
- 10 лет*
- 7.41%
- Всё время*
- 6.88%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $8.34K | $5.22K | $26.11K | |
| $1.12B | $960.53M | $1.01B |
Сравнение доходности по годам CPII и XLP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CPII American Beacon Ionic Inflation Protection ETF | 3.36% | 2.76% | 6.05% | 1.79% | 1.04% |
XLP State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF | 11.23% | 1.52% | 12.20% | -0.82% | 5.43% |
Correlation
The correlation between CPII and XLP is -0.16, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.16 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | -0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2022 г. | -0.07 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CPII vs. XLP — Ранг доходности на риск
CPII
XLP
Сравнение CPII c XLP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Beacon Ionic Inflation Protection ETF (CPII) и State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF (XLP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CPII | XLP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.12 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.43 | 0.93 | +0.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.41 | 1.68 | +1.73 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CPII и XLP
Максимальная просадка CPII за все время составила -6.40%, что меньше максимальной просадки XLP в -35.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPII и XLP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CPII | XLP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.40% | -35.90% | +29.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.13% | -9.69% | +7.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.39% | -11.42% | +7.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -16.30% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -24.51% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.27% | -4.00% | +2.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.61% | -7.05% | +5.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.89% | 5.34% | -4.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности CPII и XLP
Текущая волатильность для American Beacon Ionic Inflation Protection ETF (CPII) составляет 1.07%, в то время как у State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF (XLP) волатильность равна 5.60%. Это указывает на то, что CPII испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CPII | XLP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.07% | 5.60% | -4.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.96% | 11.34% | -8.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.31% | 14.13% | -10.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.84% | 13.60% | -7.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.84% | 14.86% | -9.02% |
Сравнение комиссий CPII и XLP
CPII берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии XLP в 0.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPII и XLP
Дивидендная доходность CPII за последние двенадцать месяцев составляет около 5.09%, что больше доходности XLP в 2.58%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPII American Beacon Ionic Inflation Protection ETF | 5.09% | 4.20% | 5.47% | 5.86% | 2.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XLP State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF | 2.58% | 2.75% | 2.77% | 2.63% | 2.47% | 2.28% | 2.50% | 2.57% | 3.04% | 2.62% | 2.53% | 2.52% |
Часто задаваемые вопросы
CPII and XLP have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XLP has higher volatility (5.60%) compared to CPII (1.07%). In terms of maximum drawdown, CPII dropped -6.40% vs XLP's -35.90%.
On 3-year performance, XLP leads with 7.44% vs 4.09% for CPII. On fees, XLP is cheaper at 0.08% per year. On volatility, CPII has been the lower-risk option at 1.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, XLP has performed better with a 7.44% return vs 4.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XLP is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.74% for CPII.
CPII has the higher dividend yield at 5.09%, compared with 2.58% for XLP.
CPII is categorized as Inflation-Protected Bonds, while XLP is Consumer Staples Equities. They also come from different issuers: American Beacon and State Street. Their fees differ too: 0.74% for CPII and 0.08% for XLP.
CPII currently has the higher Sharpe Ratio (0.92 vs 0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CPII и XLP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор