PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTIP с CMG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VTIP с CMG

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

VTIP (Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF) is Inflation-Protected Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) 0-5 Year Index, while CMG (Chipotle Mexican Grill, Inc.) is a stock. Over the past 10 years, VTIP returned 3.09%/yr vs 15.09%/yr for CMG. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности VTIP и CMG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP) и Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VTIP показывает доходность 1.85%, что значительно выше, чем у CMG с доходностью -12.89%. За последние 10 лет акции VTIP уступали акциям CMG по среднегодовой доходности: 3.09% против 15.09% соответственно.

VTIP

1 день
-0.04%
1 месяц
-0.12%
С начала года
1.85%
6 месяцев
1.95%
1 год
4.51%
3 года*
5.25%
5 лет*
3.37%
10 лет*
3.09%

CMG

1 день
3.14%
1 месяц
-1.29%
С начала года
-12.89%
6 месяцев
-10.82%
1 год
-35.85%
3 года*
-7.94%
5 лет*
3.35%
10 лет*
15.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VTIP и CMG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VTIP
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF		1.85%6.07%4.74%4.62%-2.94%5.36%4.95%4.86%0.56%0.82%
CMG
Chipotle Mexican Grill, Inc.		-12.89%-38.64%31.83%64.83%-20.64%26.07%65.65%93.87%49.39%-23.40%

Correlation

The correlation between VTIP and CMG is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.08

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 окт. 2012 г.

0.03

The correlation between VTIP and CMG shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.08 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF

Chipotle Mexican Grill, Inc.

Часто сравнивают с VTIP:
VTIP с SCHPVTIP с TIPVTIP с VGSHVTIP с STIPVTIP с BNDVTIP с VGITVTIP с VTAPX
Часто сравнивают с CMG:
CMG с SBUXCMG с SPYCMG с DPZCMG с YUMCMG с WINGCMG с AXONCMG с COST

Доходность на риск

VTIP vs. CMG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTIP
Ранг доходности на риск VTIP: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTIP: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTIP: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTIP: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTIP: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTIP: 9595
Ранг коэф-та Мартина
CMG
Ранг доходности на риск CMG: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMG: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMG: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMG: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMG: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMG: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTIP c CMG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP) и Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VTIPCMGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.07
-0.95

+4.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.24
-1.21

+6.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.65

0.83

+0.82

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.57

-0.71

+7.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

25.36

-1.04

+26.40

VTIP vs. CMG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTIP на текущий момент составляет 3.07, что выше коэффициента Шарпа CMG равного -0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTIP и CMG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VTIP и CMG

Максимальная просадка VTIP за все время составила -6.27%, что меньше максимальной просадки CMG в -74.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTIP и CMG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VTIPCMGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.27%

-74.61%

+68.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.70%

-51.61%

+50.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.98%

-58.89%

+57.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.50%

-58.89%

+53.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-6.27%

-58.89%

+52.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.22%

-52.98%

+52.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.04%

-21.37%

+20.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.18%

35.40%

-35.22%

Волатильность

Сравнение волатильности VTIP и CMG

Текущая волатильность для Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP) составляет 0.40%, в то время как у Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG) волатильность равна 10.80%. Это указывает на то, что VTIP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CMG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VTIPCMGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.40%

10.80%

-10.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.04%

23.87%

-22.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.50%

38.63%

-37.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.77%

33.60%

-30.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.74%

35.63%

-32.89%

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTIP и CMG

Дивидендная доходность VTIP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.59%, тогда как CMG не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
CMG
Chipotle Mexican Grill, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTIP
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF		3.59%3.81%2.70%2.86%6.84%4.68%1.20%1.95%2.45%1.52%0.76%

Часто задаваемые вопросы

VTIP and CMG have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CMG has higher volatility (10.80%) compared to VTIP (0.40%). In terms of maximum drawdown, VTIP dropped -6.27% vs CMG's -74.61%.

VTIP currently has the higher Sharpe Ratio (3.07 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VTIP и CMG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор