Сравнение VTIP с BTGD
VTIP (Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF) and BTGD (STKD Bitcoin & Gold ETF) are both exchange-traded funds - VTIP is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) 0-5 Year Index, while BTGD is a Cryptocurrency fund actively managed by Quantify Funds. VTIP is passively managed, while BTGD is actively managed. Over the past year, VTIP returned 4.51% vs -36.99% for BTGD. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. VTIP charges 0.03%/yr vs 1.00%/yr for BTGD.
Доходность
Сравнение доходности VTIP и BTGD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VTIP показывает доходность 1.85%, что значительно выше, чем у BTGD с доходностью -35.01%.
VTIP
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -0.06%
- С начала года
- 1.85%
- 6 месяцев
- 1.95%
- 1 год
- 4.51%
- 3 года*
- 5.25%
- 5 лет*
- 3.37%
- 10 лет*
- 3.09%
BTGD
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- -26.95%
- С начала года
- -35.01%
- 6 месяцев
- -37.20%
- 1 год
- -36.99%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VTIP и BTGD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF | 1.85% | 6.07% | 0.04% |
BTGD STKD Bitcoin & Gold ETF | -35.01% | 34.62% | 29.32% |
Correlation
The correlation between VTIP and BTGD is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 окт. 2024 г. | 0.09 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VTIP vs. BTGD — Ранг доходности на риск
VTIP
BTGD
Сравнение VTIP c BTGD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP) и STKD Bitcoin & Gold ETF (BTGD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VTIP | BTGD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.65 | 0.91 | +0.74 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.57 | -0.68 | +7.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 25.36 | -1.45 | +26.82 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VTIP и BTGD
Максимальная просадка VTIP за все время составила -6.27%, что меньше максимальной просадки BTGD в -54.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTIP и BTGD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VTIP | BTGD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.27% | -54.66% | +48.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.70% | -54.66% | +53.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.98% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.50% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -6.27% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.22% | -52.39% | +52.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.04% | -15.18% | +14.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.18% | 25.61% | -25.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности VTIP и BTGD
Текущая волатильность для Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP) составляет 0.40%, в то время как у STKD Bitcoin & Gold ETF (BTGD) волатильность равна 16.25%. Это указывает на то, что VTIP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTGD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VTIP | BTGD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.40% | 16.25% | -15.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.04% | 46.83% | -45.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.50% | 56.26% | -54.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.77% | 55.94% | -53.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.74% | 55.94% | -53.20% |
Сравнение комиссий VTIP и BTGD
VTIP берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии BTGD в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTIP и BTGD
Дивидендная доходность VTIP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.59%, что меньше доходности BTGD в 5.17%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTGD STKD Bitcoin & Gold ETF | 5.17% | 3.36% | 0.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF | 3.59% | 3.81% | 2.70% | 2.86% | 6.84% | 4.68% | 1.20% | 1.95% | 2.45% | 1.52% | 0.76% |
Часто задаваемые вопросы
VTIP and BTGD have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTGD has higher volatility (16.25%) compared to VTIP (0.40%). In terms of maximum drawdown, VTIP dropped -6.27% vs BTGD's -54.66%.
On 1-year performance, VTIP leads with 4.51% vs -36.99% for BTGD. On fees, VTIP is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VTIP has been the lower-risk option at 0.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, VTIP has performed better with a 4.51% return vs -36.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VTIP is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 1.00% for BTGD.
BTGD has the higher dividend yield at 5.17%, compared with 3.59% for VTIP.
VTIP is categorized as Inflation-Protected Bonds, while BTGD is Cryptocurrency. They also come from different issuers: Vanguard and Quantify Funds. Their fees differ too: 0.03% for VTIP and 1.00% for BTGD.
VTIP currently has the higher Sharpe Ratio (3.07 vs -0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VTIP и BTGD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор