PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTIP с BRK-B
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VTIP с BRK-B

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

VTIP (Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF) is Inflation-Protected Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) 0-5 Year Index, while BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) is a stock. Over the past 10 years, VTIP returned 3.08%/yr vs 13.14%/yr for BRK-B. At a correlation of -0.00, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности VTIP и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VTIP показывает доходность 1.76%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -3.11%. За последние 10 лет акции VTIP уступали акциям BRK-B по среднегодовой доходности: 3.08% против 13.14% соответственно.

VTIP

1 день
0.00%
1 месяц
-0.18%
С начала года
1.76%
6 месяцев
1.89%
1 год
4.64%
3 года*
5.17%
5 лет*
3.37%
10 лет*
3.08%

BRK-B

1 день
-0.23%
1 месяц
2.32%
С начала года
-3.11%
6 месяцев
-2.06%
1 год
-1.32%
3 года*
13.25%
5 лет*
11.03%
10 лет*
13.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VTIP и BRK-B

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VTIP
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF		1.76%6.07%4.74%4.62%-2.94%5.36%4.95%4.86%0.56%0.82%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		-3.11%10.89%27.09%15.46%3.31%28.95%2.37%10.93%3.01%21.62%

Correlation

The correlation between VTIP and BRK-B is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.08

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2012 г.

-0.00

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF

Berkshire Hathaway Inc.

Часто сравнивают с VTIP:
VTIP с SCHPVTIP с TIPVTIP с VGSHVTIP с STIPVTIP с BNDVTIP с VGITVTIP с VTAPX
Часто сравнивают с BRK-B:
BRK-B с SPYBRK-B с VOOBRK-B с BRK-ABRK-B с QQQBRK-B с ^NDXBRK-B с VTIBRK-B с VGT

Доходность на риск

VTIP vs. BRK-B — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTIP
Ранг доходности на риск VTIP: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTIP: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTIP: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTIP: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTIP: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTIP: 9494
Ранг коэф-та Мартина
BRK-B
Ранг доходности на риск BRK-B: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTIP c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VTIPBRK-BDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.12
-0.09

+3.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.31
-0.03

+5.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.66

1.00

+0.67

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.66

-0.14

+6.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

26.11

-0.30

+26.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VTIP vs. BRK-B - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTIP на текущий момент составляет 3.12, что выше коэффициента Шарпа BRK-B равного -0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTIP и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VTIPBRK-BРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.12

-0.09

+3.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.22

0.65

+0.57

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.13

0.68

+0.45

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.89

0.48

+0.40

Просадки

Сравнение просадок VTIP и BRK-B

Максимальная просадка VTIP за все время составила -6.27%, что меньше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTIP и BRK-B.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VTIPBRK-BРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.27%

-53.86%

+47.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.70%

-9.42%

+8.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.98%

-14.95%

+13.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.50%

-26.58%

+21.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-6.27%

-29.57%

+23.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.30%

-9.78%

+9.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.04%

-11.07%

+10.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.18%

4.49%

-4.31%

Волатильность

Сравнение волатильности VTIP и BRK-B

Текущая волатильность для Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP) составляет 0.45%, в то время как у Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) волатильность равна 3.98%. Это указывает на то, что VTIP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VTIPBRK-BРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.45%

3.98%

-3.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.05%

10.87%

-9.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.50%

14.38%

-12.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.78%

17.13%

-14.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.74%

19.44%

-16.70%

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTIP и BRK-B

Дивидендная доходность VTIP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.59%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTIP
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF		3.59%3.81%2.70%2.86%6.84%4.68%1.20%1.95%2.45%1.52%0.76%

Часто задаваемые вопросы

VTIP and BRK-B have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BRK-B has higher volatility (3.98%) compared to VTIP (0.45%). In terms of maximum drawdown, VTIP dropped -6.27% vs BRK-B's -53.86%.

VTIP currently has the higher Sharpe Ratio (3.12 vs -0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VTIP и BRK-B

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор