PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BRK-B с ^NDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение BRK-B с ^NDX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) и NASDAQ 100 Index (^NDX).

Доходность

Сравнение доходности BRK-B и ^NDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) и NASDAQ 100 Index (^NDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BRK-B и ^NDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		-5.03%10.89%27.09%15.46%3.31%28.95%2.37%10.93%3.01%21.62%
^NDX
NASDAQ 100 Index		-4.87%20.17%24.88%53.81%-32.97%26.63%47.58%37.96%-1.04%31.52%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BRK-B показывает доходность -5.03%, а ^NDX немного выше – -4.87%. За последние 10 лет акции BRK-B уступали акциям ^NDX по среднегодовой доходности: 12.79% против 18.15% соответственно.

BRK-B

1 день
-0.24%
1 месяц
-0.83%
С начала года
-5.03%
6 месяцев
-3.74%
1 год
-11.23%
3 года*
15.44%
5 лет*
13.08%
10 лет*
12.79%

^NDX

1 день
1.18%
1 месяц
-3.89%
С начала года
-4.87%
6 месяцев
-3.15%
1 год
23.58%
3 года*
22.14%
5 лет*
12.50%
10 лет*
18.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Berkshire Hathaway Inc.

NASDAQ 100 Index

Часто сравнивают с BRK-B:
BRK-B с SPYBRK-B с VOOBRK-B с BRK-ABRK-B с QQQBRK-B с VTIBRK-B с VGTBRK-B с ARKK
Часто сравнивают с ^NDX:
^NDX с SPY^NDX с ARKK^NDX с ^IXIC^NDX с TSLA^NDX с VOO^NDX с NQ=F^NDX с ^SOX

Доходность на риск

BRK-B vs. ^NDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BRK-B
Ранг доходности на риск BRK-B: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B: 1717
Ранг коэф-та Мартина
^NDX
Ранг доходности на риск ^NDX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^NDX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^NDX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^NDX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^NDX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^NDX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BRK-B c ^NDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) и NASDAQ 100 Index (^NDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BRK-B^NDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.62

1.04

-1.66

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.73

1.62

-2.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.90

1.23

-0.33

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.70

1.93

-2.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.19

7.05

-8.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BRK-B vs. ^NDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BRK-B на текущий момент составляет -0.62, что ниже коэффициента Шарпа ^NDX равного 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRK-B и ^NDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BRK-B^NDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.62

1.04

-1.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.56

+0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.81

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.55

-0.07

Корреляция

Корреляция между BRK-B и ^NDX составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок BRK-B и ^NDX

Максимальная просадка BRK-B за все время составила -53.86%, что меньше максимальной просадки ^NDX в -82.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRK-B и ^NDX.

Загрузка...

Показатели просадок

BRK-B^NDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.86%

-82.90%

+29.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.95%

-12.72%

-2.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.58%

-35.56%

+8.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.57%

-35.56%

+5.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.57%

-8.04%

-3.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.07%

-24.72%

+13.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.75%

3.49%

+5.26%

Волатильность

Сравнение волатильности BRK-B и ^NDX

Текущая волатильность для Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) составляет 4.12%, в то время как у NASDAQ 100 Index (^NDX) волатильность равна 6.65%. Это указывает на то, что BRK-B испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^NDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BRK-B^NDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.12%

6.65%

-2.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.11%

12.93%

-1.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.30%

22.77%

-4.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.20%

22.61%

-5.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.44%

22.48%

-3.04%