PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BRK-B с ^NDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение BRK-B с ^NDX

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) is a stock, while ^NDX (NASDAQ 100 Index) is an index. Over the past 10 years, BRK-B returned 13.22%/yr vs 20.95%/yr for ^NDX. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BRK-B и ^NDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) и NASDAQ 100 Index (^NDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BRK-B показывает доходность -2.67%, что значительно ниже, чем у ^NDX с доходностью 17.37%. За последние 10 лет акции BRK-B уступали акциям ^NDX по среднегодовой доходности: 13.22% против 20.95% соответственно.

BRK-B

1 день
0.71%
1 месяц
0.77%
С начала года
-2.67%
6 месяцев
-2.06%
1 год
-0.22%
3 года*
13.30%
5 лет*
11.27%
10 лет*
13.22%

^NDX

1 день
0.64%
1 месяц
0.92%
С начала года
17.37%
6 месяцев
17.62%
1 год
35.24%
3 года*
25.76%
5 лет*
16.18%
10 лет*
20.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BRK-B и ^NDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		-2.67%10.89%27.09%15.46%3.31%28.95%2.37%10.93%3.01%21.62%
^NDX
NASDAQ 100 Index		17.37%20.17%24.88%53.81%-32.97%26.63%47.58%37.96%-1.04%31.52%

Correlation

The correlation between BRK-B and ^NDX is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.17

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.35

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мая 1996 г.

0.37

The correlation between BRK-B and ^NDX shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.42 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Berkshire Hathaway Inc.

NASDAQ 100 Index

Часто сравнивают с BRK-B:
BRK-B с SPYBRK-B с VOOBRK-B с BRK-ABRK-B с QQQBRK-B с VTIBRK-B с VGTBRK-B с ARKK
Часто сравнивают с ^NDX:
^NDX с SPY^NDX с ARKK^NDX с ^IXIC^NDX с TSLA^NDX с VOO^NDX с ^SOX^NDX с NQ=F

Доходность на риск

BRK-B vs. ^NDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BRK-B
Ранг доходности на риск BRK-B: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B: 4242
Ранг коэф-та Мартина
^NDX
Ранг доходности на риск ^NDX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^NDX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^NDX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^NDX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^NDX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^NDX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BRK-B c ^NDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) и NASDAQ 100 Index (^NDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BRK-B^NDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.02
2.05

-2.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.08
2.68

-2.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.36

-0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.02

2.92

-2.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.05

10.85

-10.90

BRK-B vs. ^NDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BRK-B на текущий момент составляет -0.02, что ниже коэффициента Шарпа ^NDX равного 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRK-B и ^NDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BRK-B и ^NDX

Максимальная просадка BRK-B за все время составила -53.86%, что меньше максимальной просадки ^NDX в -82.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRK-B и ^NDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BRK-B^NDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.86%

-82.90%

+29.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.42%

-12.12%

+2.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.95%

-22.93%

+7.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.58%

-35.56%

+8.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.57%

-35.56%

+5.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.36%

-3.34%

-6.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.07%

-24.61%

+13.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.53%

3.26%

+1.27%

Волатильность

Сравнение волатильности BRK-B и ^NDX

Текущая волатильность для Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) составляет 3.95%, в то время как у NASDAQ 100 Index (^NDX) волатильность равна 7.51%. Это указывает на то, что BRK-B испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^NDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BRK-B^NDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.95%

7.51%

-3.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.78%

13.84%

-3.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.38%

17.29%

-2.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.12%

22.76%

-5.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.44%

22.61%

-3.17%

Часто задаваемые вопросы

BRK-B and ^NDX have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

^NDX has higher volatility (7.51%) compared to BRK-B (3.95%). In terms of maximum drawdown, BRK-B dropped -53.86% vs ^NDX's -82.90%.

^NDX currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BRK-B и ^NDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор