PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BRK-B с ^NDX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение BRK-B с ^NDX

Последнее обновление 28 мар. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) и NASDAQ 100 (^NDX).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BRK-B или ^NDX.

Корреляция

Корреляция между BRK-B и ^NDX составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.00.4

Доходность

Сравнение доходности BRK-B и ^NDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) и NASDAQ 100 (^NDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
2,000.00%2,500.00%3,000.00%OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
2,203.97%
2,888.29%
BRK-B
^NDX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BRK-B:

1.90

^NDX:

0.42

Коэф-т Сортино

BRK-B:

2.75

^NDX:

0.68

Коэф-т Омега

BRK-B:

1.35

^NDX:

1.09

Коэф-т Кальмара

BRK-B:

3.63

^NDX:

0.61

Коэф-т Мартина

BRK-B:

8.59

^NDX:

1.69

Индекс Язвы

BRK-B:

3.54%

^NDX:

4.94%

Дневная вол-ть

BRK-B:

16.03%

^NDX:

19.66%

Макс. просадка

BRK-B:

-53.86%

^NDX:

-82.90%

Текущая просадка

BRK-B:

0.00%

^NDX:

-10.72%

Доходность по периодам

С начала года, BRK-B показывает доходность 17.92%, что значительно выше, чем у ^NDX с доходностью -5.78%. За последние 10 лет акции BRK-B уступали акциям ^NDX по среднегодовой доходности: 13.89% против 16.32% соответственно.

BRK-B

С начала года

17.92%

1 месяц

6.94%

6 месяцев

17.69%

1 год

28.20%

5 лет

24.45%

10 лет

13.89%

^NDX

С начала года

-5.78%

1 месяц

-6.11%

6 месяцев

-1.58%

1 год

8.30%

5 лет

21.22%

10 лет

16.32%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BRK-B и ^NDX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BRK-B
Ранг риск-скорректированной доходности BRK-B, с текущим значением в 9393
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Мартина
^NDX
Ранг риск-скорректированной доходности ^NDX, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^NDX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^NDX, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^NDX, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^NDX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^NDX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BRK-B c ^NDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) и NASDAQ 100 (^NDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа BRK-B, с текущим значением в 1.90, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.001.900.42
Коэффициент Сортино BRK-B, с текущим значением в 2.75, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.002.750.68
Коэффициент Омега BRK-B, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.351.09
Коэффициент Кальмара BRK-B, с текущим значением в 3.63, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.003.630.61
Коэффициент Мартина BRK-B, с текущим значением в 8.59, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.008.591.69
BRK-B
^NDX

Показатель коэффициента Шарпа BRK-B на текущий момент составляет 1.90, что выше коэффициента Шарпа ^NDX равного 0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRK-B и ^NDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
1.90
0.42
BRK-B
^NDX

Просадки

Сравнение просадок BRK-B и ^NDX

Максимальная просадка BRK-B за все время составила -53.86%, что меньше максимальной просадки ^NDX в -82.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRK-B и ^NDX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch0
-10.72%
BRK-B
^NDX

Волатильность

Сравнение волатильности BRK-B и ^NDX

Текущая волатильность для Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) составляет 5.37%, в то время как у NASDAQ 100 (^NDX) волатильность равна 8.17%. Это указывает на то, что BRK-B испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^NDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
5.37%
8.17%
BRK-B
^NDX