PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTIP с BILL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VTIP с BILL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VTIP (Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF) is Inflation-Protected Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) 0-5 Year Index, while BILL (Bill.com Holdings, Inc.) is a stock. Over the past 5 years, VTIP returned 3.37%/yr vs -25.01%/yr for BILL. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности VTIP и BILL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP) и Bill.com Holdings, Inc. (BILL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VTIP показывает доходность 2.05%, что значительно выше, чем у BILL с доходностью -35.46%.

VTIP

1 день
0.00%
1 месяц
0.04%
С начала года
2.05%
6 месяцев
2.03%
1 год
4.70%
3 года*
5.26%
5 лет*
3.37%
10 лет*
3.14%

BILL

1 день
-8.50%
1 месяц
-11.38%
С начала года
-35.46%
6 месяцев
-31.99%
1 год
-21.95%
3 года*
-31.07%
5 лет*
-25.01%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VTIP и BILL

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VTIP
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF		2.05%6.07%4.74%4.62%-2.94%5.36%4.95%0.59%
BILL
Bill.com Holdings, Inc.		-35.46%-35.62%3.82%-25.12%-56.27%82.53%258.74%7.18%

Correlation

The correlation between VTIP and BILL is 0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2019 г.

0.15

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF

Bill.com Holdings, Inc.

Часто сравнивают с VTIP:
VTIP с SCHPVTIP с TIPVTIP с VGSHVTIP с STIPVTIP с VGITVTIP с BNDVTIP с VTAPX
Часто сравнивают с BILL:
BILL с TLTBILL с JPSTBILL с CHWYBILL с NCNOBILL с LSPDBILL с SPYBILL с CRM

Доходность на риск

VTIP vs. BILL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTIP
Ранг доходности на риск VTIP: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTIP: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTIP: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTIP: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTIP: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTIP: 9393
Ранг коэф-та Мартина
BILL
Ранг доходности на риск BILL: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BILL: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BILL: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BILL: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BILL: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BILL: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTIP c BILL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP) и Bill.com Holdings, Inc. (BILL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VTIPBILLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.15
-0.35

+3.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.36
-0.18

+5.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.67

0.98

+0.69

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.75

-0.57

+7.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

26.06

-1.18

+27.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VTIP vs. BILL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTIP на текущий момент составляет 3.15, что выше коэффициента Шарпа BILL равного -0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTIP и BILL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VTIPBILLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.15

-0.35

+3.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.22

-0.36

+1.58

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.15

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.89

-0.00

+0.90

Просадки

Сравнение просадок VTIP и BILL

Максимальная просадка VTIP за все время составила -6.27%, что меньше максимальной просадки BILL в -89.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTIP и BILL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VTIPBILLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.27%

-89.86%

+83.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.70%

-38.38%

+37.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.98%

-74.39%

+73.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.50%

-89.86%

+84.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-6.27%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.02%

-89.72%

+89.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.04%

-54.57%

+53.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.18%

18.56%

-18.38%

Волатильность

Сравнение волатильности VTIP и BILL

Текущая волатильность для Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP) составляет 0.43%, в то время как у Bill.com Holdings, Inc. (BILL) волатильность равна 19.71%. Это указывает на то, что VTIP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BILL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VTIPBILLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.43%

19.71%

-19.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.02%

49.78%

-48.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.50%

63.24%

-61.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.77%

70.47%

-67.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.74%

73.07%

-70.33%

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTIP и BILL

Дивидендная доходность VTIP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.58%, тогда как BILL не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
BILL
Bill.com Holdings, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTIP
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF		3.58%3.81%2.70%2.86%6.84%4.68%1.20%1.95%2.45%1.52%0.76%

Часто задаваемые вопросы

VTIP and BILL have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BILL has higher volatility (19.71%) compared to VTIP (0.43%). In terms of maximum drawdown, VTIP dropped -6.27% vs BILL's -89.86%.

VTIP currently has the higher Sharpe Ratio (3.15 vs -0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VTIP и BILL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор