PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BILL с TLT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BILL с TLT

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bill.com Holdings, Inc. (BILL) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT).

TLT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 20+ Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 26 июл. 2002 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BILL или TLT.

Корреляция

Корреляция между BILL и TLT составляет -0.04. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности BILL и TLT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bill.com Holdings, Inc. (BILL) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BILL:

-0.36

TLT:

0.01

Коэф-т Сортино

BILL:

-0.08

TLT:

0.09

Коэф-т Омега

BILL:

0.99

TLT:

1.01

Коэф-т Кальмара

BILL:

-0.25

TLT:

-0.00

Коэф-т Мартина

BILL:

-0.81

TLT:

-0.01

Индекс Язвы

BILL:

27.64%

TLT:

7.81%

Дневная вол-ть

BILL:

62.82%

TLT:

14.43%

Макс. просадка

BILL:

-88.95%

TLT:

-48.35%

Текущая просадка

BILL:

-86.93%

TLT:

-42.09%

Доходность по периодам

С начала года, BILL показывает доходность -47.21%, что значительно ниже, чем у TLT с доходностью 1.08%.

BILL

С начала года

-47.21%

1 месяц

8.15%

6 месяцев

-42.15%

1 год

-20.82%

5 лет

-10.84%

10 лет

N/A

TLT

С начала года

1.08%

1 месяц

1.10%

6 месяцев

-3.86%

1 год

0.64%

5 лет

-9.36%

10 лет

-0.54%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BILL и TLT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BILL
Ранг риск-скорректированной доходности BILL, с текущим значением в 3434
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BILL, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BILL, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BILL, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BILL, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BILL, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Мартина
TLT
Ранг риск-скорректированной доходности TLT, с текущим значением в 1818
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TLT, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLT, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLT, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLT, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLT, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BILL c TLT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bill.com Holdings, Inc. (BILL) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BILL на текущий момент составляет -0.36, что ниже коэффициента Шарпа TLT равного 0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BILL и TLT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов BILL и TLT

BILL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TLT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.35%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BILL
Bill.com Holdings, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF		4.35%4.30%3.38%2.67%1.50%1.50%2.27%2.63%2.43%2.60%2.61%2.67%

Просадки

Сравнение просадок BILL и TLT

Максимальная просадка BILL за все время составила -88.95%, что больше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BILL и TLT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности BILL и TLT

Bill.com Holdings, Inc. (BILL) имеет более высокую волатильность в 13.41% по сравнению с iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) с волатильностью 4.67%. Это указывает на то, что BILL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...