Сравнение BILL с TLT
BILL (Bill.com Holdings, Inc.) is a stock, while TLT (iShares 20+ Year Treasury Bond ETF) is Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Over the past 5 years, BILL returned -24.95%/yr vs -7.75%/yr for TLT. Their 0.09 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности BILL и TLT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BILL показывает доходность -11.40%, что значительно ниже, чем у TLT с доходностью -2.22%.
BILL
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 20.11%
- 6 месяцев
- 29.79%
- С начала года
- -11.40%
- 1 год
- 15.76%
- 3 года*
- -25.17%
- 5 лет*
- -24.95%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 3.99%
TLT
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -2.48%
- 6 месяцев
- -1.90%
- С начала года
- -2.22%
- 1 год
- -1.73%
- 3 года*
- -0.82%
- 5 лет*
- -7.75%
- 10 лет*
- -2.23%
- Всё время*
- 3.52%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $108.46M | $104.61M | $106.97M | |
| $2.70B | $2.15B | $2.23B |
Сравнение доходности по годам BILL и TLT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BILL Bill.com Holdings, Inc. | -11.40% | -35.62% | 3.82% | -25.12% | -56.27% | 82.53% | 258.74% | 2.15% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | -2.22% | 4.25% | -8.05% | 2.77% | -31.23% | -4.60% | 18.15% | -2.90% |
Correlation
The correlation between BILL and TLT is 0.17, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.17 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2019 г. | 0.09 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BILL vs. TLT — Ранг доходности на риск
BILL
TLT
Сравнение BILL c TLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bill.com Holdings, Inc. (BILL) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BILL | TLT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 0.98 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.37 | -0.22 | +0.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.71 | -0.48 | +1.19 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BILL и TLT
Максимальная просадка BILL за все время составила -90.66%, что больше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BILL и TLT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BILL | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.66% | -48.35% | -42.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.24% | -7.74% | -35.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -72.96% | -14.79% | -58.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -90.66% | -43.70% | -46.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -48.35% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -85.88% | -41.60% | -44.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -55.41% | -14.00% | -41.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.18% | 3.65% | +18.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности BILL и TLT
Bill.com Holdings, Inc. (BILL) имеет более высокую волатильность в 15.65% по сравнению с iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) с волатильностью 2.51%. Это указывает на то, что BILL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BILL | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.65% | 2.51% | +13.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 49.36% | 6.88% | +42.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 65.00% | 9.25% | +55.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 70.85% | 15.74% | +55.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 72.60% | 14.83% | +57.77% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BILL и TLT
BILL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TLT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.70%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BILL Bill.com Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 4.70% | 4.43% | 4.30% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% |
Часто задаваемые вопросы
BILL and TLT have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BILL has higher volatility (15.65%) compared to TLT (2.51%). In terms of maximum drawdown, BILL dropped -90.66% vs TLT's -48.35%.
BILL currently has the higher Sharpe Ratio (0.24 vs -0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BILL и TLT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор