PortfoliosLab logo
Сравнение BILL с TLT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BILL и TLT составляет -0.04. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Доходность

Сравнение доходности BILL и TLT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bill.com Holdings, Inc. (BILL) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BILL:

-0.21

TLT:

-0.16

Коэф-т Сортино

BILL:

0.03

TLT:

-0.15

Коэф-т Омега

BILL:

1.00

TLT:

0.98

Коэф-т Кальмара

BILL:

-0.20

TLT:

-0.06

Коэф-т Мартина

BILL:

-0.63

TLT:

-0.31

Индекс Язвы

BILL:

28.65%

TLT:

8.29%

Дневная вол-ть

BILL:

62.82%

TLT:

14.60%

Макс. просадка

BILL:

-88.95%

TLT:

-48.35%

Текущая просадка

BILL:

-86.79%

TLT:

-42.97%

Доходность по периодам

С начала года, BILL показывает доходность -46.64%, что значительно ниже, чем у TLT с доходностью -0.45%.


BILL

С начала года

-46.64%

1 месяц

-0.07%

6 месяцев

-51.32%

1 год

-13.34%

3 года

-28.81%

5 лет

-8.21%

10 лет

N/A

TLT

С начала года

-0.45%

1 месяц

-3.20%

6 месяцев

-5.19%

1 год

-2.25%

3 года

-7.16%

5 лет

-9.57%

10 лет

-1.00%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Bill.com Holdings, Inc.

iShares 20+ Year Treasury Bond ETF

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BILL и TLT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BILL
Ранг риск-скорректированной доходности BILL, с текущим значением в 3838
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BILL, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BILL, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BILL, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BILL, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BILL, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Мартина

TLT
Ранг риск-скорректированной доходности TLT, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TLT, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLT, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLT, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLT, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLT, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BILL c TLT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bill.com Holdings, Inc. (BILL) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа BILL на текущий момент составляет -0.21, что ниже коэффициента Шарпа TLT равного -0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BILL и TLT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов BILL и TLT

BILL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TLT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.42%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BILL
Bill.com Holdings, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
4.42%4.30%3.38%2.67%1.50%1.50%2.27%2.63%2.43%2.60%2.61%2.67%

Просадки

Сравнение просадок BILL и TLT

Максимальная просадка BILL за все время составила -88.95%, что больше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BILL и TLT.


Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности BILL и TLT

Bill.com Holdings, Inc. (BILL) имеет более высокую волатильность в 11.74% по сравнению с iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) с волатильностью 3.65%. Это указывает на то, что BILL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...