Сравнение BILL с TLT
BILL (Bill.com Holdings, Inc.) is a stock, while TLT (iShares 20+ Year Treasury Bond ETF) is Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Over the past 5 years, BILL returned -25.01%/yr vs -6.31%/yr for TLT. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BILL и TLT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BILL показывает доходность -35.46%, что значительно ниже, чем у TLT с доходностью -0.27%.
BILL
- 1 день
- -8.50%
- 1 месяц
- -11.38%
- С начала года
- -35.46%
- 6 месяцев
- -31.99%
- 1 год
- -21.95%
- 3 года*
- -31.07%
- 5 лет*
- -25.01%
- 10 лет*
- —
TLT
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- 0.81%
- С начала года
- -0.27%
- 6 месяцев
- -2.02%
- 1 год
- 4.93%
- 3 года*
- -1.80%
- 5 лет*
- -6.31%
- 10 лет*
- -1.66%
Сравнение доходности по годам BILL и TLT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BILL Bill.com Holdings, Inc. | -35.46% | -35.62% | 3.82% | -25.12% | -56.27% | 82.53% | 258.74% | 7.18% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | -0.27% | 4.25% | -8.05% | 2.77% | -31.23% | -4.60% | 18.15% | -1.28% |
Correlation
The correlation between BILL and TLT is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2019 г. | 0.09 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BILL vs. TLT — Ранг доходности на риск
BILL
TLT
Сравнение BILL c TLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bill.com Holdings, Inc. (BILL) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BILL | TLT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.09 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.57 | 0.65 | -1.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.18 | 1.63 | -2.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BILL | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.35 | 0.51 | -0.86 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.36 | -0.40 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.11 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.00 | 0.26 | -0.26 |
Просадки
Сравнение просадок BILL и TLT
Максимальная просадка BILL за все время составила -89.86%, что больше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BILL и TLT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BILL | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.86% | -48.35% | -41.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.38% | -7.58% | -30.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -74.39% | -19.18% | -55.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -89.86% | -43.70% | -46.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -48.35% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -89.72% | -40.44% | -49.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -54.57% | -13.82% | -40.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.56% | 3.04% | +15.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности BILL и TLT
Bill.com Holdings, Inc. (BILL) имеет более высокую волатильность в 19.71% по сравнению с iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) с волатильностью 2.76%. Это указывает на то, что BILL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BILL | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.71% | 2.76% | +16.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 49.78% | 6.50% | +43.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 63.24% | 9.77% | +53.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 70.47% | 15.87% | +54.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 73.07% | 14.91% | +58.16% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BILL и TLT
BILL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TLT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.59%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BILL Bill.com Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 4.59% | 4.43% | 4.30% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% |
Часто задаваемые вопросы
BILL and TLT have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BILL has higher volatility (19.71%) compared to TLT (2.76%). In terms of maximum drawdown, BILL dropped -89.86% vs TLT's -48.35%.
TLT currently has the higher Sharpe Ratio (0.51 vs -0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BILL и TLT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор