PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BILL с LSPD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между BILL и LSPD составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.5

Доходность

Сравнение доходности BILL и LSPD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bill.com Holdings, Inc. (BILL) и Lightspeed Commerce Inc (LSPD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-50.00%0.00%50.00%100.00%150.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
152.17%
-36.49%
BILL
LSPD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BILL:

0.22

LSPD:

-0.30

Коэф-т Сортино

BILL:

0.67

LSPD:

-0.09

Коэф-т Омега

BILL:

1.08

LSPD:

0.99

Коэф-т Кальмара

BILL:

0.12

LSPD:

-0.17

Коэф-т Мартина

BILL:

0.36

LSPD:

-0.49

Индекс Язвы

BILL:

29.57%

LSPD:

30.58%

Дневная вол-ть

BILL:

48.87%

LSPD:

50.53%

Макс. просадка

BILL:

-87.15%

LSPD:

-90.48%

Текущая просадка

BILL:

-73.84%

LSPD:

-87.08%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BILL:

$9.05B

LSPD:

$2.52B

EPS

BILL:

$0.07

LSPD:

-$0.89

Общая выручка (12 мес.)

BILL:

$1.34B

LSPD:

$1.04B

Валовая прибыль (12 мес.)

BILL:

$1.07B

LSPD:

$376.71M

EBITDA (12 мес.)

BILL:

$69.92M

LSPD:

-$20.92M

Доходность по периодам

С начала года, BILL показывает доходность 9.72%, что значительно выше, чем у LSPD с доходностью -23.44%.


BILL

С начала года

9.72%

1 месяц

1.89%

6 месяцев

85.53%

1 год

7.89%

5 лет

18.64%

10 лет

N/A

LSPD

С начала года

-23.44%

1 месяц

-8.64%

6 месяцев

17.13%

1 год

-19.25%

5 лет

-10.86%

10 лет

N/A

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение BILL c LSPD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bill.com Holdings, Inc. (BILL) и Lightspeed Commerce Inc (LSPD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BILL, с текущим значением в 0.22, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.000.22-0.30
Коэффициент Сортино BILL, с текущим значением в 0.67, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.67-0.09
Коэффициент Омега BILL, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.080.99
Коэффициент Кальмара BILL, с текущим значением в 0.12, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.12-0.17
Коэффициент Мартина BILL, с текущим значением в 0.36, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.000.36-0.49
BILL
LSPD

Показатель коэффициента Шарпа BILL на текущий момент составляет 0.22, что выше коэффициента Шарпа LSPD равного -0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BILL и LSPD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.22
-0.30
BILL
LSPD

Дивиденды

Сравнение дивидендов BILL и LSPD

Ни BILL, ни LSPD не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок BILL и LSPD

Максимальная просадка BILL за все время составила -87.15%, примерно равная максимальной просадке LSPD в -90.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BILL и LSPD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-90.00%-85.00%-80.00%-75.00%-70.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-73.84%
-87.08%
BILL
LSPD

Волатильность

Сравнение волатильности BILL и LSPD

Bill.com Holdings, Inc. (BILL) и Lightspeed Commerce Inc (LSPD) имеют волатильность 12.80% и 13.27% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
12.80%
13.27%
BILL
LSPD

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BILL и LSPD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Bill.com Holdings, Inc. и Lightspeed Commerce Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab