PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BILL с CRM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между BILL и CRM составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.5

Доходность

Сравнение доходности BILL и CRM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bill.com Holdings, Inc. (BILL) и salesforce.com, inc. (CRM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

50.00%100.00%150.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
135.75%
113.83%
BILL
CRM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BILL:

0.17

CRM:

0.80

Коэф-т Сортино

BILL:

0.61

CRM:

1.20

Коэф-т Омега

BILL:

1.08

CRM:

1.20

Коэф-т Кальмара

BILL:

0.09

CRM:

0.92

Коэф-т Мартина

BILL:

0.28

CRM:

2.16

Индекс Язвы

BILL:

29.56%

CRM:

13.29%

Дневная вол-ть

BILL:

49.29%

CRM:

35.98%

Макс. просадка

BILL:

-87.15%

CRM:

-70.50%

Текущая просадка

BILL:

-75.55%

CRM:

-8.22%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BILL:

$9.05B

CRM:

$335.88B

EPS

BILL:

$0.07

CRM:

$6.07

Цена/прибыль

BILL:

1.25K

CRM:

57.82

PEG коэффициент

BILL:

1.74

CRM:

1.58

Общая выручка (12 мес.)

BILL:

$1.34B

CRM:

$37.19B

Валовая прибыль (12 мес.)

BILL:

$1.07B

CRM:

$28.62B

EBITDA (12 мес.)

BILL:

$69.92M

CRM:

$7.86B

Доходность по периодам

С начала года, BILL показывает доходность 2.57%, что значительно ниже, чем у CRM с доходностью 28.87%.


BILL

С начала года

2.57%

1 месяц

-1.12%

6 месяцев

78.22%

1 год

0.16%

5 лет

17.08%

10 лет

N/A

CRM

С начала года

28.87%

1 месяц

4.77%

6 месяцев

46.10%

1 год

28.29%

5 лет

15.61%

10 лет

18.98%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение BILL c CRM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bill.com Holdings, Inc. (BILL) и salesforce.com, inc. (CRM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BILL, с текущим значением в 0.17, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.000.170.80
Коэффициент Сортино BILL, с текущим значением в 0.61, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.611.20
Коэффициент Омега BILL, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.081.20
Коэффициент Кальмара BILL, с текущим значением в 0.09, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.090.92
Коэффициент Мартина BILL, с текущим значением в 0.28, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.000.282.16
BILL
CRM

Показатель коэффициента Шарпа BILL на текущий момент составляет 0.17, что ниже коэффициента Шарпа CRM равного 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BILL и CRM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.50-1.00-0.500.000.501.001.502.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.17
0.80
BILL
CRM

Дивиденды

Сравнение дивидендов BILL и CRM

BILL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CRM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.47%.


TTM
BILL
Bill.com Holdings, Inc.
0.00%
CRM
salesforce.com, inc.
0.47%

Просадки

Сравнение просадок BILL и CRM

Максимальная просадка BILL за все время составила -87.15%, что больше максимальной просадки CRM в -70.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BILL и CRM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-75.55%
-8.22%
BILL
CRM

Волатильность

Сравнение волатильности BILL и CRM

Текущая волатильность для Bill.com Holdings, Inc. (BILL) составляет 11.74%, в то время как у salesforce.com, inc. (CRM) волатильность равна 13.54%. Это указывает на то, что BILL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
11.74%
13.54%
BILL
CRM

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BILL и CRM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Bill.com Holdings, Inc. и salesforce.com, inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab