PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BILL с JPST
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BILL с JPST

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bill.com Holdings, Inc. (BILL) и JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST).

JPST - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 17 мая 2017 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BILL или JPST.

Корреляция

Корреляция между BILL и JPST составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности BILL и JPST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bill.com Holdings, Inc. (BILL) и JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BILL:

-0.36

JPST:

8.80

Коэф-т Сортино

BILL:

-0.08

JPST:

17.47

Коэф-т Омега

BILL:

0.99

JPST:

4.10

Коэф-т Кальмара

BILL:

-0.25

JPST:

18.14

Коэф-т Мартина

BILL:

-0.81

JPST:

129.60

Индекс Язвы

BILL:

27.64%

JPST:

0.04%

Дневная вол-ть

BILL:

62.82%

JPST:

0.61%

Макс. просадка

BILL:

-88.95%

JPST:

-3.28%

Текущая просадка

BILL:

-86.93%

JPST:

-0.02%

Доходность по периодам

С начала года, BILL показывает доходность -47.21%, что значительно ниже, чем у JPST с доходностью 1.69%.

BILL

С начала года

-47.21%

1 месяц

1.66%

6 месяцев

-42.15%

1 год

-22.46%

5 лет

-11.79%

10 лет

N/A

JPST

С начала года

1.69%

1 месяц

0.58%

6 месяцев

2.35%

1 год

5.32%

5 лет

3.07%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BILL и JPST

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BILL
Ранг риск-скорректированной доходности BILL, с текущим значением в 3434
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BILL, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BILL, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BILL, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BILL, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BILL, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Мартина
JPST
Ранг риск-скорректированной доходности JPST, с текущим значением в 9999
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JPST, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPST, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPST, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPST, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPST, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BILL c JPST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bill.com Holdings, Inc. (BILL) и JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BILL на текущий момент составляет -0.36, что ниже коэффициента Шарпа JPST равного 8.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BILL и JPST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов BILL и JPST

BILL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JPST за последние двенадцать месяцев составляет около 4.91%.

TTM20242023202220212020201920182017
BILL
Bill.com Holdings, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JPST
JPMorgan Ultra-Short Income ETF		4.91%5.16%4.79%1.83%0.73%1.43%2.69%2.07%0.96%

Просадки

Сравнение просадок BILL и JPST

Максимальная просадка BILL за все время составила -88.95%, что больше максимальной просадки JPST в -3.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BILL и JPST. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности BILL и JPST

Загрузка...