PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VTIP с ASMH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VTIP с ASMH

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

VTIP (Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF) and ASMH (ASML Holding NV ADR Hedged ETF) are both exchange-traded funds - VTIP is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) 0-5 Year Index, while ASMH is a Technology Equities fund tracking the ASML Holding NV Sponsored ADR. Both are passively managed. Over the past year, VTIP returned 3.42% vs 143.52% for ASMH. At a correlation of -0.14, they often move in opposite directions. VTIP charges 0.03%/yr vs 0.19%/yr for ASMH.

Доходность

Сравнение доходности VTIP и ASMH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP) и ASML Holding NV ADR Hedged ETF (ASMH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VTIP показывает доходность 1.77%, что значительно ниже, чем у ASMH с доходностью 71.44%.

VTIP

1 день
0.00%
1 месяц
-0.03%
6 месяцев
1.73%
С начала года
1.77%
1 год
3.42%
3 года*
5.10%
5 лет*
3.18%
10 лет*
3.06%

ASMH

1 день
-2.11%
1 месяц
0.25%
6 месяцев
36.58%
С начала года
71.44%
1 год
143.52%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VTIP и ASMH

2026 (YTD)2025
VTIP
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF		1.77%2.78%
ASMH
ASML Holding NV ADR Hedged ETF		71.44%59.22%

Correlation

The correlation between VTIP and ASMH is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 апр. 2025 г.

-0.14

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF

ASML Holding NV ADR Hedged ETF

Часто сравнивают с VTIP:
VTIP с SCHPVTIP с TIPVTIP с VGSHVTIP с STIPVTIP с BNDVTIP с VGITVTIP с VTAPX
Часто сравнивают с ASMH:
ASMH с XLKIASMH с VGTASMH с BAIASMH с ARMHASMH с AISASMH с IYWASMH с KQQQ

Доходность на риск

VTIP vs. ASMH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTIP
Ранг доходности на риск VTIP: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTIP: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTIP: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTIP: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTIP: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTIP: 8989
Ранг коэф-та Мартина
ASMH
Ранг доходности на риск ASMH: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASMH: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASMH: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASMH: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASMH: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASMH: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTIP c ASMH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP) и ASML Holding NV ADR Hedged ETF (ASMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VTIPASMHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.20
3.37

-1.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.43
3.73

-0.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.45

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.81

9.79

-4.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.42

28.17

-12.76

VTIP vs. ASMH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTIP на текущий момент составляет 2.20, что ниже коэффициента Шарпа ASMH равного 3.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTIP и ASMH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VTIP и ASMH

Максимальная просадка VTIP за все время составила -6.27%, что меньше максимальной просадки ASMH в -15.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTIP и ASMH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VTIPASMHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.27%

-15.89%

+9.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.71%

-14.75%

+14.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.98%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.50%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-6.27%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.29%

-10.51%

+10.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.03%

-4.41%

+3.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.22%

5.17%

-4.95%

Волатильность

Сравнение волатильности VTIP и ASMH

Текущая волатильность для Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP) составляет 0.63%, в то время как у ASML Holding NV ADR Hedged ETF (ASMH) волатильность равна 18.11%. Это указывает на то, что VTIP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ASMH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VTIPASMHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.63%

18.11%

-17.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.20%

34.14%

-32.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.57%

43.78%

-42.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.77%

41.26%

-38.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.74%

41.26%

-38.52%

Сравнение комиссий VTIP и ASMH

VTIP берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии ASMH в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTIP и ASMH

Дивидендная доходность VTIP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.16%, что больше доходности ASMH в 1.63%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
ASMH
ASML Holding NV ADR Hedged ETF		1.63%0.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTIP
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF		4.16%3.81%2.70%2.86%6.84%4.68%1.20%1.95%2.45%1.52%0.76%

Часто задаваемые вопросы

VTIP and ASMH have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ASMH has higher volatility (18.11%) compared to VTIP (0.63%). In terms of maximum drawdown, VTIP dropped -6.27% vs ASMH's -15.89%.

On 1-year performance, ASMH leads with 143.52% vs 3.42% for VTIP. On fees, VTIP is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VTIP has been the lower-risk option at 0.63%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ASMH has performed better with a 143.52% return vs 3.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VTIP is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.19% for ASMH.

VTIP has the higher dividend yield at 4.16%, compared with 1.63% for ASMH.

VTIP is categorized as Inflation-Protected Bonds, while ASMH is Technology Equities. VTIP tracks Bloomberg U.S. Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) 0-5 Year Index, while ASMH tracks ASML Holding NV Sponsored ADR. They also come from different issuers: Vanguard and Precidian Funds. Their fees differ too: 0.03% for VTIP and 0.19% for ASMH.

ASMH currently has the higher Sharpe Ratio (3.37 vs 2.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VTIP и ASMH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор