Сравнение ASMH с ARMH
ASMH (ASML Holding NV ADR Hedged ETF) and ARMH (Arm Holdings PLC ADRhedged ETF) are both Technology Equities funds from Precidian. ASMH is passively managed, while ARMH is actively managed. Their 0.59 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. Both charge a 0.19% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности ASMH и ARMH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ASMH
- 1 день
- -1.83%
- 1 месяц
- -8.02%
- 6 месяцев
- 29.69%
- С начала года
- 61.20%
- 1 год
- 147.78%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 108.35%
ARMH
- 1 день
- -2.28%
- 1 месяц
- -15.19%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $200.16K | $386.00K | $674.29K | |
| $129.75K | $234.38K | $301.43K |
Сравнение доходности по годам ASMH и ARMH
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
ASMH ASML Holding NV ADR Hedged ETF | 6.32% |
ARMH Arm Holdings PLC ADRhedged ETF | -11.74% |
Correlation
The correlation between ASMH and ARMH is 0.59, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | 0.59 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ASMH vs. ARMH — Ранг доходности на риск
ASMH
ARMH
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение ASMH c ARMH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ASML Holding NV ADR Hedged ETF (ASMH) и Arm Holdings PLC ADRhedged ETF (ARMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ASMH | ARMH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.91 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 24.31 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ASMH и ARMH
Максимальная просадка ASMH за все время составила -21.52%, что меньше максимальной просадки ARMH в -48.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASMH и ARMH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ASMH | ARMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.52% | -48.81% | +27.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.52% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.85% | -38.20% | +22.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.85% | -24.08% | +19.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.10% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ASMH и ARMH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ASMH | ARMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.96% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.86% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.67% | 103.71% | -60.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.62% | 103.71% | -62.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.62% | 103.71% | -62.09% |
Сравнение комиссий ASMH и ARMH
И ASMH, и ARMH имеют комиссию равную 0.19%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASMH и ARMH
Дивидендная доходность ASMH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%, тогда как ARMH не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ARMH Arm Holdings PLC ADRhedged ETF | 0.00% | 0.00% |
ASMH ASML Holding NV ADR Hedged ETF | 1.90% | 0.19% |
Часто задаваемые вопросы
ASMH and ARMH have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.19% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ASMH and ARMH have the same expense ratio: 0.19% per year.
ASMH has the higher dividend yield at 1.90%, compared with 0.00% for ARMH.
Подберите оптимальное распределение для ASMH и ARMH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор