Сравнение ASMH с ARMH
ASMH (ASML Holding NV ADR Hedged ETF) and ARMH (Arm Holdings PLC ADRhedged ETF) are both Technology Equities funds. ASMH is passively managed, while ARMH is actively managed. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.19% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности ASMH и ARMH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ASMH
- 1 день
- -7.22%
- 1 месяц
- 10.92%
- С начала года
- 71.95%
- 6 месяцев
- 74.08%
- 1 год
- 135.41%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ARMH
- 1 день
- -9.46%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ASMH и ARMH
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
ASMH ASML Holding NV ADR Hedged ETF | 13.42% |
ARMH Arm Holdings PLC ADRhedged ETF | 19.49% |
Correlation
The correlation between ASMH and ARMH is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | 0.41 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ASMH vs. ARMH — Ранг доходности на риск
ASMH
ARMH
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение ASMH c ARMH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ASML Holding NV ADR Hedged ETF (ASMH) и Arm Holdings PLC ADRhedged ETF (ARMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ASMH | ARMH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.57 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 22.08 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ASMH и ARMH
Максимальная просадка ASMH за все время составила -15.89%, что меньше максимальной просадки ARMH в -24.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASMH и ARMH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ASMH | ARMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.89% | -24.85% | +8.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.89% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.22% | -16.34% | +9.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.19% | -7.72% | +3.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.16% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ASMH и ARMH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ASMH | ARMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.40% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.27% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.85% | 122.02% | -80.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.28% | 122.02% | -81.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.28% | 122.02% | -81.74% |
Сравнение комиссий ASMH и ARMH
И ASMH, и ARMH имеют комиссию равную 0.19%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASMH и ARMH
Дивидендная доходность ASMH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.62%, тогда как ARMH не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ARMH Arm Holdings PLC ADRhedged ETF | 0.00% | 0.00% |
ASMH ASML Holding NV ADR Hedged ETF | 1.62% | 0.19% |
Часто задаваемые вопросы
ASMH and ARMH have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.19% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ASMH and ARMH have the same expense ratio: 0.19% per year.
ASMH has the higher dividend yield at 1.62%, compared with 0.00% for ARMH.
They also come from different issuers: Precidian Funds and Precidian.
Подберите оптимальное распределение для ASMH и ARMH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор