Сравнение ASMH с ARMH
ASMH (ASML Holding NV ADR Hedged ETF) and ARMH (Arm Holdings PLC ADRhedged ETF) are both Technology Equities funds. ASMH is passively managed, while ARMH is actively managed. At a correlation of -0.80, they often move in opposite directions. Both charge a 0.19% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности ASMH и ARMH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ASMH
- 1 день
- 1.53%
- 1 месяц
- 25.24%
- С начала года
- 63.99%
- 6 месяцев
- 53.18%
- 1 год
- 130.11%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ARMH
- 1 день
- 2.87%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ASMH и ARMH
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
ASMH ASML Holding NV ADR Hedged ETF | 7.89% |
ARMH Arm Holdings PLC ADRhedged ETF | 23.00% |
Correlation
The correlation between ASMH and ARMH is -0.80, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г. | -0.80 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ASMH vs. ARMH — Ранг доходности на риск
ASMH
ARMH
Сравнение ASMH c ARMH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ASML Holding NV ADR Hedged ETF (ASMH) и Arm Holdings PLC ADRhedged ETF (ARMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ASMH | ARMH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.24 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.26 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ASMH | ARMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.36 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.59 | 471,500.14 | -471,496.55 |
Просадки
Сравнение просадок ASMH и ARMH
Максимальная просадка ASMH за все время составила -15.89%, что больше максимальной просадки ARMH в -1.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASMH и ARMH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ASMH | ARMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.89% | -1.61% | -14.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.89% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.33% | -0.40% | -3.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.14% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ASMH и ARMH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ASMH | ARMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.84% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.43% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.94% | 113.00% | -74.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.32% | 113.00% | -74.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.32% | 113.00% | -74.68% |
Сравнение комиссий ASMH и ARMH
И ASMH, и ARMH имеют комиссию равную 0.19%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASMH и ARMH
Дивидендная доходность ASMH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%, тогда как ARMH не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ARMH Arm Holdings PLC ADRhedged ETF | 0.00% | 0.00% |
ASMH ASML Holding NV ADR Hedged ETF | 0.99% | 0.19% |
Часто задаваемые вопросы
ASMH and ARMH have a correlation of -0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.19% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ASMH and ARMH have the same expense ratio: 0.19% per year.
ASMH has the higher dividend yield at 0.99%, compared with 0.00% for ARMH.
They also come from different issuers: Precidian Funds and Precidian.
Подберите оптимальное распределение для ASMH и ARMH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор