Сравнение ASMH с XLKI
ASMH (ASML Holding NV ADR Hedged ETF) and XLKI (State Street Technology Select Sector SPDR Premium Income ETF) are both Technology Equities funds. ASMH is passively managed, while XLKI is actively managed. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ASMH charges 0.19%/yr vs 0.35%/yr for XLKI.
Доходность
Сравнение доходности ASMH и XLKI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ASMH показывает доходность 63.99%, что значительно выше, чем у XLKI с доходностью 17.94%.
ASMH
- 1 день
- 1.53%
- 1 месяц
- 25.24%
- С начала года
- 63.99%
- 6 месяцев
- 53.18%
- 1 год
- 130.11%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XLKI
- 1 день
- -0.60%
- 1 месяц
- 7.65%
- С начала года
- 17.94%
- 6 месяцев
- 17.68%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ASMH и XLKI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ASMH ASML Holding NV ADR Hedged ETF | 63.99% | 45.36% |
XLKI State Street Technology Select Sector SPDR Premium Income ETF | 17.94% | 10.07% |
Correlation
The correlation between ASMH and XLKI is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 2025 г. | 0.62 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ASMH vs. XLKI — Ранг доходности на риск
ASMH
XLKI
Сравнение ASMH c XLKI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ASML Holding NV ADR Hedged ETF (ASMH) и State Street Technology Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLKI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ASMH | XLKI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.24 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.26 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ASMH | XLKI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.36 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.59 | 2.24 | +1.35 |
Просадки
Сравнение просадок ASMH и XLKI
Максимальная просадка ASMH за все время составила -15.89%, что больше максимальной просадки XLKI в -10.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASMH и XLKI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ASMH | XLKI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.89% | -10.24% | -5.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.89% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.60% | +0.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.33% | -1.61% | -2.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.14% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ASMH и XLKI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ASMH | XLKI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.84% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.43% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.94% | 16.24% | +22.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.32% | 16.24% | +22.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.32% | 16.24% | +22.08% |
Сравнение комиссий ASMH и XLKI
ASMH берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии XLKI в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASMH и XLKI
Дивидендная доходность ASMH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%, что меньше доходности XLKI в 14.18%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ASMH ASML Holding NV ADR Hedged ETF | 0.99% | 0.19% |
XLKI State Street Technology Select Sector SPDR Premium Income ETF | 14.18% | 8.52% |
Часто задаваемые вопросы
ASMH and XLKI have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ASMH is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ASMH is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.35% for XLKI.
XLKI has the higher dividend yield at 14.18%, compared with 0.99% for ASMH.
They also come from different issuers: Precidian Funds and State Street. Their fees differ too: 0.19% for ASMH and 0.35% for XLKI.
Подберите оптимальное распределение для ASMH и XLKI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор