Сравнение ASMH с VGT
ASMH (ASML Holding NV ADR Hedged ETF) and VGT (Vanguard Information Technology ETF) are both Technology Equities funds - ASMH tracks the ASML Holding NV Sponsored ADR while VGT tracks the MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index. Both are passively managed. Over the past year, ASMH returned 130.11% vs 60.15% for VGT. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ASMH charges 0.19%/yr vs 0.09%/yr for VGT.
Доходность
Сравнение доходности ASMH и VGT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ASMH показывает доходность 63.99%, что значительно выше, чем у VGT с доходностью 31.64%.
ASMH
- 1 день
- 1.53%
- 1 месяц
- 25.24%
- С начала года
- 63.99%
- 6 месяцев
- 53.18%
- 1 год
- 130.11%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VGT
- 1 день
- -1.48%
- 1 месяц
- 18.07%
- С начала года
- 31.64%
- 6 месяцев
- 30.51%
- 1 год
- 60.15%
- 3 года*
- 33.48%
- 5 лет*
- 22.23%
- 10 лет*
- 25.78%
Сравнение доходности по годам ASMH и VGT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ASMH ASML Holding NV ADR Hedged ETF | 63.99% | 58.84% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 31.64% | 45.74% |
Correlation
The correlation between ASMH and VGT is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 апр. 2025 г. | 0.62 |
The correlation between ASMH and VGT has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.62 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ASMH vs. VGT — Ранг доходности на риск
ASMH
VGT
Сравнение ASMH c VGT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ASML Holding NV ADR Hedged ETF (ASMH) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ASMH | VGT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.47 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.24 | 3.69 | +4.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.26 | 11.77 | +9.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ASMH | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.36 | 2.95 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.89 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.05 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.59 | 0.68 | +2.91 |
Просадки
Сравнение просадок ASMH и VGT
Максимальная просадка ASMH за все время составила -15.89%, что меньше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASMH и VGT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ASMH | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.89% | -54.63% | +38.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.89% | -16.40% | +0.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -27.23% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -35.07% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.48% | +1.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.33% | -7.95% | +3.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.14% | 5.13% | +1.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности ASMH и VGT
ASML Holding NV ADR Hedged ETF (ASMH) имеет более высокую волатильность в 13.84% по сравнению с Vanguard Information Technology ETF (VGT) с волатильностью 6.39%. Это указывает на то, что ASMH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ASMH | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.84% | 6.39% | +7.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.43% | 16.07% | +14.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.94% | 20.57% | +18.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.32% | 25.18% | +13.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.32% | 24.60% | +13.72% |
Сравнение комиссий ASMH и VGT
ASMH берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии VGT в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASMH и VGT
Дивидендная доходность ASMH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%, что больше доходности VGT в 0.31%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASMH ASML Holding NV ADR Hedged ETF | 0.99% | 0.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 0.31% | 0.40% | 0.60% | 0.65% | 0.91% | 0.64% | 0.82% | 1.11% | 1.29% | 0.99% | 1.31% | 1.28% |
Часто задаваемые вопросы
ASMH and VGT have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ASMH has higher volatility (13.84%) compared to VGT (6.39%). In terms of maximum drawdown, ASMH dropped -15.89% vs VGT's -54.63%.
On 1-year performance, ASMH leads with 130.11% vs 60.15% for VGT. On fees, VGT is cheaper at 0.09% per year. On volatility, VGT has been the lower-risk option at 6.39%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ASMH has performed better with a 130.11% return vs 60.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VGT is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.19% for ASMH.
ASMH has the higher dividend yield at 0.99%, compared with 0.31% for VGT.
ASMH tracks ASML Holding NV Sponsored ADR, while VGT tracks MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index. They also come from different issuers: Precidian Funds and Vanguard. Their fees differ too: 0.19% for ASMH and 0.09% for VGT.
ASMH currently has the higher Sharpe Ratio (3.36 vs 2.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ASMH и VGT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор