PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ASMH с AIS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ASMH с AIS

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

ASMH (ASML Holding NV ADR Hedged ETF) and AIS (VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF) are both Technology Equities funds. ASMH is passively managed, while AIS is actively managed. Over the past year, ASMH returned 135.41% vs 204.96% for AIS. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ASMH charges 0.19%/yr vs 0.75%/yr for AIS.

Доходность

Сравнение доходности ASMH и AIS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ASML Holding NV ADR Hedged ETF (ASMH) и VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF (AIS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ASMH показывает доходность 71.95%, что значительно ниже, чем у AIS с доходностью 113.37%.

ASMH

1 день
-7.22%
1 месяц
10.92%
С начала года
71.95%
6 месяцев
74.08%
1 год
135.41%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AIS

1 день
-8.85%
1 месяц
12.86%
С начала года
113.37%
6 месяцев
114.50%
1 год
204.96%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ASMH и AIS

2026 (YTD)2025
ASMH
ASML Holding NV ADR Hedged ETF		71.95%59.22%
AIS
VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF		113.37%93.40%

Correlation

The correlation between ASMH and AIS is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 апр. 2025 г.

0.69

The correlation between ASMH and AIS has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.69 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ASML Holding NV ADR Hedged ETF

VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF

Часто сравнивают с ASMH:
ASMH с VGTASMH с XLKIASMH с BAIASMH с ARMHASMH с IYWASMH с KQQQASMH с VOX
Часто сравнивают с AIS:
AIS с SMHAIS с AIPOAIS с CHATAIS с DRAMAIS с BAIAIS с TCAIAIS с PSI

Доходность на риск

ASMH vs. AIS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ASMH
Ранг доходности на риск ASMH: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASMH: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASMH: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASMH: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASMH: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASMH: 9393
Ранг коэф-та Мартина
AIS
Ранг доходности на риск AIS: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIS: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIS: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIS: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIS: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIS: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ASMH c AIS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ASML Holding NV ADR Hedged ETF (ASMH) и VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF (AIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ASMHAISDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.26
4.96

-1.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.65
4.50

-0.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.65

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

8.57

13.02

-4.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

22.08

39.90

-17.82

ASMH vs. AIS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ASMH на текущий момент составляет 3.26, что ниже коэффициента Шарпа AIS равного 4.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASMH и AIS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ASMH и AIS

Максимальная просадка ASMH за все время составила -15.89%, что меньше максимальной просадки AIS в -32.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASMH и AIS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ASMHAISРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.89%

-32.78%

+16.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.89%

-15.84%

-0.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.22%

-8.85%

+1.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.19%

-5.48%

+1.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.16%

5.16%

+1.00%

Волатильность

Сравнение волатильности ASMH и AIS

Текущая волатильность для ASML Holding NV ADR Hedged ETF (ASMH) составляет 17.40%, в то время как у VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF (AIS) волатильность равна 23.82%. Это указывает на то, что ASMH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ASMHAISРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.40%

23.82%

-6.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.27%

36.25%

-2.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

41.85%

41.61%

+0.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

40.28%

41.09%

-0.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.28%

41.09%

-0.81%

Сравнение комиссий ASMH и AIS

ASMH берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии AIS в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASMH и AIS

Дивидендная доходность ASMH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.62%, тогда как AIS не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025
AIS
VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF		0.00%0.00%
ASMH
ASML Holding NV ADR Hedged ETF		1.62%0.19%

Часто задаваемые вопросы

ASMH and AIS have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AIS has higher volatility (23.82%) compared to ASMH (17.40%). In terms of maximum drawdown, ASMH dropped -15.89% vs AIS's -32.78%.

On 1-year performance, AIS leads with 204.96% vs 135.41% for ASMH. On fees, ASMH is cheaper at 0.19% per year. On volatility, ASMH has been the lower-risk option at 17.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AIS has performed better with a 204.96% return vs 135.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ASMH is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.75% for AIS.

ASMH has the higher dividend yield at 1.62%, compared with 0.00% for AIS.

They also come from different issuers: Precidian Funds and VistaShares. Their fees differ too: 0.19% for ASMH and 0.75% for AIS.

AIS currently has the higher Sharpe Ratio (4.96 vs 3.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ASMH и AIS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор