Сравнение VTINX с TRRFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Target Retirement Income Fund (VTINX) и T. Rowe Price Retirement 2005 Fund (TRRFX).
VTINX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 окт. 2003 г.. TRRFX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 26 февр. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности VTINX и TRRFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VTINX и TRRFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTINX Vanguard Target Retirement Income Fund | -0.46% | 11.31% | 6.66% | 10.66% | -12.75% | 5.24% | 10.02% | 13.16% | -1.98% | 7.46% |
TRRFX T. Rowe Price Retirement 2005 Fund | -0.40% | 5.43% | 8.04% | 11.97% | -13.61% | 8.13% | 11.24% | 15.09% | -3.29% | 10.67% |
Доходность по периодам
С начала года, VTINX показывает доходность -0.46%, что значительно ниже, чем у TRRFX с доходностью -0.40%. За последние 10 лет акции VTINX уступали акциям TRRFX по среднегодовой доходности: 4.94% против 5.22% соответственно.
VTINX
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- -2.70%
- С начала года
- -0.46%
- 6 месяцев
- 0.80%
- 1 год
- 9.06%
- 3 года*
- 7.86%
- 5 лет*
- 3.59%
- 10 лет*
- 4.94%
TRRFX
- 1 день
- 1.21%
- 1 месяц
- -3.16%
- С начала года
- -0.40%
- 6 месяцев
- -4.34%
- 1 год
- 3.29%
- 3 года*
- 6.83%
- 5 лет*
- 2.95%
- 10 лет*
- 5.22%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VTINX и TRRFX
VTINX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии TRRFX в 0.49%.
Доходность на риск
VTINX vs. TRRFX — Ранг доходности на риск
VTINX
TRRFX
Сравнение VTINX c TRRFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Target Retirement Income Fund (VTINX) и T. Rowe Price Retirement 2005 Fund (TRRFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VTINX | TRRFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.67 | 0.42 | +1.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.39 | 0.57 | +1.82 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.11 | +0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.29 | 0.45 | +1.84 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.59 | 1.32 | +8.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VTINX | TRRFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.67 | 0.42 | +1.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.38 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.87 | 0.72 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.90 | 0.61 | +0.28 |
Корреляция
Корреляция между VTINX и TRRFX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTINX и TRRFX
Дивидендная доходность VTINX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.05%, тогда как TRRFX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTINX Vanguard Target Retirement Income Fund | 5.05% | 5.02% | 5.89% | 4.01% | 3.08% | 8.63% | 3.42% | 2.62% | 4.19% | 1.56% | 2.27% | 3.53% |
TRRFX T. Rowe Price Retirement 2005 Fund | 0.00% | 0.00% | 3.87% | 4.24% | 10.43% | 10.54% | 8.55% | 3.65% | 6.97% | 4.25% | 1.28% | 1.69% |
Просадки
Сравнение просадок VTINX и TRRFX
Максимальная просадка VTINX за все время составила -19.96%, что меньше максимальной просадки TRRFX в -33.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTINX и TRRFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VTINX | TRRFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.96% | -33.29% | +13.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.14% | -6.90% | +2.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.02% | -18.82% | +1.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.02% | -18.82% | +1.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.04% | -5.70% | +2.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.21% | -3.51% | +1.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.99% | 2.37% | -1.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности VTINX и TRRFX
Текущая волатильность для Vanguard Target Retirement Income Fund (VTINX) составляет 2.50%, в то время как у T. Rowe Price Retirement 2005 Fund (TRRFX) волатильность равна 2.72%. Это указывает на то, что VTINX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TRRFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VTINX | TRRFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.50% | 2.72% | -0.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.59% | 6.45% | -2.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.60% | 8.60% | -3.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.01% | 7.78% | -1.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.69% | 7.34% | -1.65% |