PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TRRFX с PRWCX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TRRFX с PRWCX

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Retirement 2005 Fund (TRRFX) и T. Rowe Price Capital Appreciation Fund (PRWCX).

TRRFX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 26 февр. 2004 г.. PRWCX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 июн. 1986 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TRRFX или PRWCX.

Корреляция

Корреляция между TRRFX и PRWCX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности TRRFX и PRWCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Retirement 2005 Fund (TRRFX) и T. Rowe Price Capital Appreciation Fund (PRWCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TRRFX:

0.75

PRWCX:

0.72

Коэф-т Сортино

TRRFX:

1.14

PRWCX:

1.14

Коэф-т Омега

TRRFX:

1.16

PRWCX:

1.16

Коэф-т Кальмара

TRRFX:

0.35

PRWCX:

0.88

Коэф-т Мартина

TRRFX:

3.24

PRWCX:

3.80

Индекс Язвы

TRRFX:

1.75%

PRWCX:

2.19%

Дневная вол-ть

TRRFX:

7.23%

PRWCX:

11.21%

Макс. просадка

TRRFX:

-36.04%

PRWCX:

-41.77%

Текущая просадка

TRRFX:

-11.49%

PRWCX:

-2.70%

Доходность по периодам

С начала года, TRRFX показывает доходность 1.84%, что значительно выше, чем у PRWCX с доходностью 0.81%. За последние 10 лет акции TRRFX уступали акциям PRWCX по среднегодовой доходности: 1.37% против 10.22% соответственно.

TRRFX

С начала года

1.84%

1 месяц

4.01%

6 месяцев

-0.68%

1 год

5.50%

5 лет

1.13%

10 лет

1.37%

PRWCX

С начала года

0.81%

1 месяц

4.09%

6 месяцев

-1.24%

1 год

8.02%

5 лет

11.49%

10 лет

10.22%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий TRRFX и PRWCX

TRRFX берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии PRWCX в 0.68%.

PRWCX
T. Rowe Price Capital Appreciation Fund
TRRFX
T. Rowe Price Retirement 2005 Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TRRFX и PRWCX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TRRFX
Ранг риск-скорректированной доходности TRRFX, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TRRFX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRRFX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRRFX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRRFX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRRFX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина
PRWCX
Ранг риск-скорректированной доходности PRWCX, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PRWCX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRWCX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRWCX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRWCX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRWCX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TRRFX c PRWCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Retirement 2005 Fund (TRRFX) и T. Rowe Price Capital Appreciation Fund (PRWCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TRRFX на текущий момент составляет 0.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PRWCX равному 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRRFX и PRWCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRRFX и PRWCX

Дивидендная доходность TRRFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.95%, что больше доходности PRWCX в 2.31%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TRRFX
T. Rowe Price Retirement 2005 Fund		2.95%3.01%2.82%3.24%2.11%1.71%2.34%2.51%1.98%1.87%2.09%2.00%
PRWCX
T. Rowe Price Capital Appreciation Fund		2.31%2.33%2.11%1.57%0.95%1.17%1.54%2.53%1.31%1.57%1.52%1.42%

Просадки

Сравнение просадок TRRFX и PRWCX

Максимальная просадка TRRFX за все время составила -36.04%, что меньше максимальной просадки PRWCX в -41.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRRFX и PRWCX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности TRRFX и PRWCX

Текущая волатильность для T. Rowe Price Retirement 2005 Fund (TRRFX) составляет 2.40%, в то время как у T. Rowe Price Capital Appreciation Fund (PRWCX) волатильность равна 4.33%. Это указывает на то, что TRRFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRWCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...