Сравнение TRRFX с PZRMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Retirement 2005 Fund (TRRFX) и PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund (PZRMX).
TRRFX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 26 февр. 2004 г.. PZRMX управляется PIMCO. Фонд был запущен 31 авг. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности TRRFX и PZRMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TRRFX и PZRMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRRFX T. Rowe Price Retirement 2005 Fund | -0.40% | 5.43% | 8.04% | 11.97% | -13.61% | 8.13% | 11.24% | 15.09% | -3.29% | 10.67% |
PZRMX PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund | 3.43% | 16.18% | 12.47% | 5.95% | -5.42% | 13.22% | 8.92% | 10.42% | -4.05% | 7.96% |
Доходность по периодам
С начала года, TRRFX показывает доходность -0.40%, что значительно ниже, чем у PZRMX с доходностью 3.43%. За последние 10 лет акции TRRFX уступали акциям PZRMX по среднегодовой доходности: 5.22% против 7.24% соответственно.
TRRFX
- 1 день
- 1.21%
- 1 месяц
- -3.16%
- С начала года
- -0.40%
- 6 месяцев
- -4.34%
- 1 год
- 3.29%
- 3 года*
- 6.83%
- 5 лет*
- 2.95%
- 10 лет*
- 5.22%
PZRMX
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- -2.09%
- С начала года
- 3.43%
- 6 месяцев
- 5.61%
- 1 год
- 13.34%
- 3 года*
- 12.26%
- 5 лет*
- 8.53%
- 10 лет*
- 7.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TRRFX и PZRMX
TRRFX берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии PZRMX в 1.18%.
Доходность на риск
TRRFX vs. PZRMX — Ранг доходности на риск
TRRFX
PZRMX
Сравнение TRRFX c PZRMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Retirement 2005 Fund (TRRFX) и PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund (PZRMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TRRFX | PZRMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.42 | 1.96 | -1.53 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.57 | 2.61 | -2.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.37 | -0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.45 | 2.88 | -2.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.32 | 13.00 | -11.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TRRFX | PZRMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 | 1.96 | -1.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | 1.02 | -0.64 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | 0.96 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.66 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между TRRFX и PZRMX составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRRFX и PZRMX
TRRFX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PZRMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.27%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRRFX T. Rowe Price Retirement 2005 Fund | 0.00% | 0.00% | 3.87% | 4.24% | 10.43% | 10.54% | 8.55% | 3.65% | 6.97% | 4.25% | 1.28% | 1.69% |
PZRMX PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund | 2.27% | 2.35% | 9.84% | 0.00% | 13.86% | 11.20% | 0.54% | 2.56% | 11.15% | 6.06% | 0.16% | 2.73% |
Просадки
Сравнение просадок TRRFX и PZRMX
Максимальная просадка TRRFX за все время составила -33.29%, что больше максимальной просадки PZRMX в -19.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRRFX и PZRMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TRRFX | PZRMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.29% | -19.71% | -13.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.90% | -4.96% | -1.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.82% | -14.57% | -4.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.82% | -18.18% | -0.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.70% | -2.09% | -3.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.51% | -4.64% | +1.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.37% | 1.10% | +1.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRRFX и PZRMX
T. Rowe Price Retirement 2005 Fund (TRRFX) имеет более высокую волатильность в 2.72% по сравнению с PIMCO Inflation Response Multi-Asset Fund (PZRMX) с волатильностью 2.45%. Это указывает на то, что TRRFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PZRMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TRRFX | PZRMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.72% | 2.45% | +0.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.45% | 4.75% | +1.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.60% | 6.82% | +1.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.78% | 8.38% | -0.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.34% | 7.56% | -0.22% |