Сравнение TRRFX с VMRXX
TRRFX (T. Rowe Price Retirement 2005 Fund) and VMRXX (Vanguard Cash Reserves Federal Money Market Fund Admiral Shares) are both mutual funds - TRRFX is a Target Retirement Date fund managed by T. Rowe Price, while VMRXX is a Money Market fund actively managed by Vanguard. Over the past 5 years, TRRFX returned 3.51%/yr vs 2.76%/yr for VMRXX. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. TRRFX charges 0.49%/yr vs 0.10%/yr for VMRXX.
Доходность
Сравнение доходности TRRFX и VMRXX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TRRFX показывает доходность 5.15%, что значительно выше, чем у VMRXX с доходностью 1.50%.
TRRFX
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- 1.45%
- С начала года
- 5.15%
- 6 месяцев
- -0.15%
- 1 год
- 6.76%
- 3 года*
- 8.45%
- 5 лет*
- 3.51%
- 10 лет*
- 5.60%
VMRXX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 1.50%
- 6 месяцев
- 1.83%
- 1 год
- 3.96%
- 3 года*
- 3.96%
- 5 лет*
- 2.76%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TRRFX и VMRXX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
TRRFX T. Rowe Price Retirement 2005 Fund | 5.15% | 5.43% | 8.04% | 11.97% | -13.61% | 3.21% |
VMRXX Vanguard Cash Reserves Federal Money Market Fund Admiral Shares | 1.50% | 4.25% | 3.45% | 4.65% | 0.00% | 0.01% |
Correlation
The correlation between TRRFX and VMRXX is 0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2021 г. | 0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TRRFX vs. VMRXX — Ранг доходности на риск
TRRFX
VMRXX
Сравнение TRRFX c VMRXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Retirement 2005 Fund (TRRFX) и Vanguard Cash Reserves Federal Money Market Fund Admiral Shares (VMRXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TRRFX | VMRXX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.05 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.94 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TRRFX | VMRXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | 3.67 | -2.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 2.77 | -2.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 2.76 | -2.12 |
Просадки
Сравнение просадок TRRFX и VMRXX
Максимальная просадка TRRFX за все время составила -33.29%, что больше максимальной просадки VMRXX в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRRFX и VMRXX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TRRFX | VMRXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.29% | 0.00% | -33.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.90% | 0.00% | -6.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.90% | 0.00% | -6.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.82% | 0.00% | -18.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.82% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.45% | 0.00% | -0.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.50% | 0.00% | -3.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.42% | 0.00% | +2.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRRFX и VMRXX
T. Rowe Price Retirement 2005 Fund (TRRFX) имеет более высокую волатильность в 1.79% по сравнению с Vanguard Cash Reserves Federal Money Market Fund Admiral Shares (VMRXX) с волатильностью 0.30%. Это указывает на то, что TRRFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VMRXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TRRFX | VMRXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.79% | 0.30% | +1.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.73% | 0.79% | +5.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.38% | 1.12% | +6.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.82% | 1.02% | +6.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.37% | 1.02% | +6.35% |
Сравнение комиссий TRRFX и VMRXX
TRRFX берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии VMRXX в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRRFX и VMRXX
TRRFX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VMRXX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.88%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRRFX T. Rowe Price Retirement 2005 Fund | 0.00% | 0.00% | 3.87% | 4.24% | 10.43% | 10.54% | 8.55% | 3.65% | 6.97% | 4.25% | 1.28% | 1.69% |
VMRXX Vanguard Cash Reserves Federal Money Market Fund Admiral Shares | 3.88% | 4.15% | 3.38% | 4.54% | 0.00% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TRRFX and VMRXX have a correlation of 0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TRRFX has higher volatility (1.79%) compared to VMRXX (0.30%). In terms of maximum drawdown, TRRFX dropped -33.29% vs VMRXX's 0.00%.
VMRXX currently has the higher Sharpe Ratio (3.67 vs 0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TRRFX и VMRXX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор