Сравнение TRRFX с VWELX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Retirement 2005 Fund (TRRFX) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX).
TRRFX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 26 февр. 2004 г.. VWELX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 июл. 1929 г..
Доходность
Сравнение доходности TRRFX и VWELX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TRRFX и VWELX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRRFX T. Rowe Price Retirement 2005 Fund | -0.40% | 5.43% | 8.04% | 11.97% | -13.61% | 8.13% | 11.24% | 15.09% | -3.29% | 10.67% |
VWELX Vanguard Wellington Fund Investor Shares | -3.35% | 16.54% | 14.73% | 14.29% | -14.36% | 18.99% | 10.57% | 22.51% | -3.43% | 13.98% |
Доходность по периодам
С начала года, TRRFX показывает доходность -0.40%, что значительно выше, чем у VWELX с доходностью -3.35%. За последние 10 лет акции TRRFX уступали акциям VWELX по среднегодовой доходности: 5.22% против 9.32% соответственно.
TRRFX
- 1 день
- 1.21%
- 1 месяц
- -3.16%
- С начала года
- -0.40%
- 6 месяцев
- -4.34%
- 1 год
- 3.29%
- 3 года*
- 6.83%
- 5 лет*
- 2.95%
- 10 лет*
- 5.22%
VWELX
- 1 день
- 2.02%
- 1 месяц
- -3.95%
- С начала года
- -3.35%
- 6 месяцев
- -0.44%
- 1 год
- 14.14%
- 3 года*
- 12.65%
- 5 лет*
- 7.58%
- 10 лет*
- 9.32%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TRRFX и VWELX
TRRFX берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии VWELX в 0.24%.
Доходность на риск
TRRFX vs. VWELX — Ранг доходности на риск
TRRFX
VWELX
Сравнение TRRFX c VWELX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Retirement 2005 Fund (TRRFX) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TRRFX | VWELX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.42 | 1.23 | -0.81 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.57 | 1.81 | -1.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.27 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.45 | 1.88 | -1.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.32 | 8.47 | -7.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TRRFX | VWELX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 | 1.23 | -0.81 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | 0.69 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | 0.81 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.82 | -0.21 |
Корреляция
Корреляция между TRRFX и VWELX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRRFX и VWELX
TRRFX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VWELX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.92%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRRFX T. Rowe Price Retirement 2005 Fund | 0.00% | 0.00% | 3.87% | 4.24% | 10.43% | 10.54% | 8.55% | 3.65% | 6.97% | 4.25% | 1.28% | 1.69% |
VWELX Vanguard Wellington Fund Investor Shares | 11.92% | 11.46% | 10.76% | 6.01% | 8.19% | 8.64% | 7.77% | 4.67% | 9.49% | 5.82% | 4.44% | 7.03% |
Просадки
Сравнение просадок TRRFX и VWELX
Максимальная просадка TRRFX за все время составила -33.29%, что меньше максимальной просадки VWELX в -36.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRRFX и VWELX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TRRFX | VWELX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.29% | -36.12% | +2.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.90% | -8.03% | +1.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.82% | -20.88% | +2.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.82% | -25.33% | +6.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.70% | -4.90% | -0.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.51% | -3.93% | +0.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.37% | 1.78% | +0.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRRFX и VWELX
Текущая волатильность для T. Rowe Price Retirement 2005 Fund (TRRFX) составляет 2.72%, в то время как у Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX) волатильность равна 4.07%. Это указывает на то, что TRRFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWELX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TRRFX | VWELX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.72% | 4.07% | -1.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.45% | 6.66% | -0.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.60% | 11.88% | -3.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.78% | 11.12% | -3.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.34% | 11.50% | -4.16% |