PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TRRFX с VWELX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TRRFX с VWELX

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Retirement 2005 Fund (TRRFX) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX).

TRRFX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 26 февр. 2004 г.. VWELX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 июл. 1929 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TRRFX или VWELX.

Корреляция

Корреляция между TRRFX и VWELX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности TRRFX и VWELX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Retirement 2005 Fund (TRRFX) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TRRFX:

0.75

VWELX:

-0.04

Коэф-т Сортино

TRRFX:

1.14

VWELX:

0.09

Коэф-т Омега

TRRFX:

1.16

VWELX:

1.02

Коэф-т Кальмара

TRRFX:

0.35

VWELX:

-0.01

Коэф-т Мартина

TRRFX:

3.24

VWELX:

-0.02

Индекс Язвы

TRRFX:

1.75%

VWELX:

6.62%

Дневная вол-ть

TRRFX:

7.23%

VWELX:

15.12%

Макс. просадка

TRRFX:

-36.04%

VWELX:

-38.77%

Текущая просадка

TRRFX:

-11.49%

VWELX:

-10.83%

Доходность по периодам

С начала года, TRRFX показывает доходность 1.84%, что значительно выше, чем у VWELX с доходностью -0.70%. За последние 10 лет акции TRRFX уступали акциям VWELX по среднегодовой доходности: 1.37% против 3.48% соответственно.

TRRFX

С начала года

1.84%

1 месяц

4.01%

6 месяцев

-0.68%

1 год

5.50%

5 лет

1.13%

10 лет

1.37%

VWELX

С начала года

-0.70%

1 месяц

5.41%

6 месяцев

-9.65%

1 год

-0.62%

5 лет

4.03%

10 лет

3.48%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий TRRFX и VWELX

TRRFX берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии VWELX в 0.24%.

TRRFX
T. Rowe Price Retirement 2005 Fund
VWELX
Vanguard Wellington Fund Investor Shares

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TRRFX и VWELX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TRRFX
Ранг риск-скорректированной доходности TRRFX, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TRRFX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRRFX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRRFX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRRFX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRRFX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина
VWELX
Ранг риск-скорректированной доходности VWELX, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VWELX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWELX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWELX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWELX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWELX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TRRFX c VWELX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Retirement 2005 Fund (TRRFX) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TRRFX на текущий момент составляет 0.75, что выше коэффициента Шарпа VWELX равного -0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRRFX и VWELX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRRFX и VWELX

Дивидендная доходность TRRFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.95%, что меньше доходности VWELX в 10.94%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TRRFX
T. Rowe Price Retirement 2005 Fund		2.95%3.01%2.82%3.24%2.11%1.71%2.34%2.51%1.98%1.87%2.09%2.00%
VWELX
Vanguard Wellington Fund Investor Shares		10.94%10.76%6.01%8.19%8.64%7.77%4.67%9.49%6.47%4.44%7.03%6.39%

Просадки

Сравнение просадок TRRFX и VWELX

Максимальная просадка TRRFX за все время составила -36.04%, что меньше максимальной просадки VWELX в -38.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRRFX и VWELX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности TRRFX и VWELX

Текущая волатильность для T. Rowe Price Retirement 2005 Fund (TRRFX) составляет 2.40%, в то время как у Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX) волатильность равна 4.49%. Это указывает на то, что TRRFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWELX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...