PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TRRFX с PANRX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TRRFX с PANRX

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Retirement 2005 Fund (TRRFX) и T. Rowe Price Target 2005 Fund (PANRX).

TRRFX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 26 февр. 2004 г.. PANRX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 19 авг. 2013 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TRRFX или PANRX.

Корреляция

Корреляция между TRRFX и PANRX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности TRRFX и PANRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Retirement 2005 Fund (TRRFX) и T. Rowe Price Target 2005 Fund (PANRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TRRFX:

0.75

PANRX:

0.85

Коэф-т Сортино

TRRFX:

1.14

PANRX:

1.26

Коэф-т Омега

TRRFX:

1.16

PANRX:

1.19

Коэф-т Кальмара

TRRFX:

0.35

PANRX:

0.57

Коэф-т Мартина

TRRFX:

3.24

PANRX:

4.24

Индекс Язвы

TRRFX:

1.75%

PANRX:

1.45%

Дневная вол-ть

TRRFX:

7.23%

PANRX:

7.21%

Макс. просадка

TRRFX:

-36.04%

PANRX:

-21.35%

Текущая просадка

TRRFX:

-11.49%

PANRX:

-5.22%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TRRFX показывает доходность 1.84%, а PANRX немного выше – 1.85%. За последние 10 лет акции TRRFX уступали акциям PANRX по среднегодовой доходности: 1.37% против 2.54% соответственно.

TRRFX

С начала года

1.84%

1 месяц

4.01%

6 месяцев

-0.68%

1 год

5.50%

5 лет

1.13%

10 лет

1.37%

PANRX

С начала года

1.85%

1 месяц

3.50%

6 месяцев

0.42%

1 год

6.16%

5 лет

2.87%

10 лет

2.54%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий TRRFX и PANRX

TRRFX берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии PANRX в 0.70%.

PANRX
T. Rowe Price Target 2005 Fund
TRRFX
T. Rowe Price Retirement 2005 Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TRRFX и PANRX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TRRFX
Ранг риск-скорректированной доходности TRRFX, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TRRFX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRRFX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRRFX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRRFX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRRFX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина
PANRX
Ранг риск-скорректированной доходности PANRX, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PANRX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PANRX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PANRX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PANRX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PANRX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TRRFX c PANRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Retirement 2005 Fund (TRRFX) и T. Rowe Price Target 2005 Fund (PANRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TRRFX на текущий момент составляет 0.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PANRX равному 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRRFX и PANRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRRFX и PANRX

Дивидендная доходность TRRFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.95%, что меньше доходности PANRX в 2.98%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TRRFX
T. Rowe Price Retirement 2005 Fund		2.95%3.01%2.82%3.24%2.11%1.71%2.34%2.51%1.98%1.87%2.09%2.00%
PANRX
T. Rowe Price Target 2005 Fund		2.98%3.04%2.76%3.20%1.77%1.12%1.95%1.69%1.40%1.68%1.55%1.31%

Просадки

Сравнение просадок TRRFX и PANRX

Максимальная просадка TRRFX за все время составила -36.04%, что больше максимальной просадки PANRX в -21.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRRFX и PANRX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности TRRFX и PANRX

T. Rowe Price Retirement 2005 Fund (TRRFX) имеет более высокую волатильность в 2.40% по сравнению с T. Rowe Price Target 2005 Fund (PANRX) с волатильностью 2.06%. Это указывает на то, что TRRFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PANRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...