PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRRFX с PANRX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TRRFX с PANRX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TRRFX (T. Rowe Price Retirement 2005 Fund) and PANRX (T. Rowe Price Target 2005 Fund) are both Target Retirement Date funds from T. Rowe Price. Over the past 10 years, TRRFX returned 5.60%/yr vs 5.27%/yr for PANRX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. TRRFX charges 0.49%/yr vs 0.70%/yr for PANRX.

Доходность

Сравнение доходности TRRFX и PANRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Retirement 2005 Fund (TRRFX) и T. Rowe Price Target 2005 Fund (PANRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TRRFX показывает доходность 5.15%, что значительно выше, чем у PANRX с доходностью 4.32%. За последние 10 лет акции TRRFX превзошли акции PANRX по среднегодовой доходности: 5.60% против 5.27% соответственно.

TRRFX

1 день
-0.30%
1 месяц
1.45%
С начала года
5.15%
6 месяцев
-0.15%
1 год
6.76%
3 года*
8.45%
5 лет*
3.51%
10 лет*
5.60%

PANRX

1 день
-0.32%
1 месяц
1.15%
С начала года
4.32%
6 месяцев
4.53%
1 год
10.95%
3 года*
9.11%
5 лет*
3.81%
10 лет*
5.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TRRFX и PANRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TRRFX
T. Rowe Price Retirement 2005 Fund		5.15%5.43%8.04%11.97%-13.61%8.13%11.24%15.09%-3.29%10.67%
PANRX
T. Rowe Price Target 2005 Fund		4.32%10.11%6.93%10.24%-12.79%6.83%10.62%14.28%-3.32%8.14%

Correlation

The correlation between TRRFX and PANRX is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 авг. 2013 г.

0.96

The correlation between TRRFX and PANRX has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Retirement 2005 Fund

T. Rowe Price Target 2005 Fund

Часто сравнивают с TRRFX:
TRRFX с FFFEXTRRFX с SWYAXTRRFX с PRWCXTRRFX с VTINXTRRFX с VWELXTRRFX с PZRMXTRRFX с VMRXX
Часто сравнивают с PANRX:
PANRX с PRDGXPANRX с PRCOXPANRX с FFGZXPANRX с FRHMXPANRX с PRNHXPANRX с LTSTXPANRX с FIKFX

Доходность на риск

TRRFX vs. PANRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRRFX
Ранг доходности на риск TRRFX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRRFX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRRFX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRRFX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRRFX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRRFX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
PANRX
Ранг доходности на риск PANRX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PANRX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PANRX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PANRX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PANRX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PANRX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRRFX c PANRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Retirement 2005 Fund (TRRFX) и T. Rowe Price Target 2005 Fund (PANRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TRRFXPANRXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.98
2.39

-1.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.20
3.51

-2.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.48

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.05

2.77

-1.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.94

12.28

-9.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TRRFX vs. PANRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRRFX на текущий момент составляет 0.98, что ниже коэффициента Шарпа PANRX равного 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRRFX и PANRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TRRFXPANRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

2.39

-1.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.62

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

0.83

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.82

-0.18

Просадки

Сравнение просадок TRRFX и PANRX

Максимальная просадка TRRFX за все время составила -33.29%, что больше максимальной просадки PANRX в -17.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRRFX и PANRX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TRRFXPANRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.29%

-17.71%

-15.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.90%

-4.20%

-2.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.90%

-5.65%

-1.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.82%

-17.33%

-1.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.82%

-17.71%

-1.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.45%

-0.32%

-0.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.50%

-2.77%

-0.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.42%

0.93%

+1.49%

Волатильность

Сравнение волатильности TRRFX и PANRX

T. Rowe Price Retirement 2005 Fund (TRRFX) имеет более высокую волатильность в 1.79% по сравнению с T. Rowe Price Target 2005 Fund (PANRX) с волатильностью 1.63%. Это указывает на то, что TRRFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PANRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TRRFXPANRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.79%

1.63%

+0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.73%

4.06%

+2.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.38%

4.86%

+2.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.82%

6.21%

+1.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.37%

6.38%

+0.99%

Сравнение комиссий TRRFX и PANRX

TRRFX берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии PANRX в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRRFX и PANRX

TRRFX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PANRX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.46%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PANRX
T. Rowe Price Target 2005 Fund		5.46%5.70%3.03%2.75%8.26%6.01%4.07%3.14%3.94%1.35%0.28%1.07%
TRRFX
T. Rowe Price Retirement 2005 Fund		0.00%0.00%3.87%4.24%10.43%10.54%8.55%3.65%6.97%4.25%1.28%1.69%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, TRRFX and PANRX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

TRRFX has higher volatility (1.79%) compared to PANRX (1.63%). In terms of maximum drawdown, TRRFX dropped -33.29% vs PANRX's -17.71%.

PANRX currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs 0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TRRFX и PANRX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор