PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TRRFX с SWYAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TRRFX с SWYAX

Последнее обновление 8 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Retirement 2005 Fund (TRRFX) и Schwab Target 2010 Index Fund (SWYAX).

TRRFX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 26 февр. 2004 г.. SWYAX управляется Schwab Funds. Фонд был запущен 24 авг. 2016 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TRRFX или SWYAX.

Корреляция

Корреляция между TRRFX и SWYAX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.00.9

Доходность

Сравнение доходности TRRFX и SWYAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Retirement 2005 Fund (TRRFX) и Schwab Target 2010 Index Fund (SWYAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
12.89%
51.22%
TRRFX
SWYAX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TRRFX:

1.63

SWYAX:

1.56

Коэф-т Сортино

TRRFX:

2.30

SWYAX:

2.19

Коэф-т Омега

TRRFX:

1.30

SWYAX:

1.29

Коэф-т Кальмара

TRRFX:

0.47

SWYAX:

1.82

Коэф-т Мартина

TRRFX:

7.22

SWYAX:

6.82

Индекс Язвы

TRRFX:

1.24%

SWYAX:

1.31%

Дневная вол-ть

TRRFX:

5.50%

SWYAX:

5.78%

Макс. просадка

TRRFX:

-36.04%

SWYAX:

-18.54%

Текущая просадка

TRRFX:

-11.27%

SWYAX:

-0.90%

Доходность по периодам

С начала года, TRRFX показывает доходность 2.09%, что значительно ниже, чем у SWYAX с доходностью 2.27%.

TRRFX

С начала года

2.09%

1 месяц

1.83%

6 месяцев

3.75%

1 год

8.78%

5 лет

-0.10%

10 лет

1.58%

SWYAX

С начала года

2.27%

1 месяц

2.27%

6 месяцев

3.92%

1 год

8.88%

5 лет

4.03%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий TRRFX и SWYAX

TRRFX берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии SWYAX в 0.04%.

TRRFX
T. Rowe Price Retirement 2005 Fund
График комиссии TRRFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.49%
SWYAX
Schwab Target 2010 Index Fund
График комиссии SWYAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TRRFX и SWYAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TRRFX
Ранг риск-скорректированной доходности TRRFX, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TRRFX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRRFX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRRFX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRRFX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRRFX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина
SWYAX
Ранг риск-скорректированной доходности SWYAX, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SWYAX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWYAX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWYAX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWYAX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWYAX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TRRFX c SWYAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Retirement 2005 Fund (TRRFX) и Schwab Target 2010 Index Fund (SWYAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TRRFX, с текущим значением в 1.63, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.631.56
Коэффициент Сортино TRRFX, с текущим значением в 2.30, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.002.302.19
Коэффициент Омега TRRFX, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.301.29
Коэффициент Кальмара TRRFX, с текущим значением в 0.47, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.471.82
Коэффициент Мартина TRRFX, с текущим значением в 7.22, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.007.226.82
TRRFX
SWYAX

Показатель коэффициента Шарпа TRRFX на текущий момент составляет 1.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SWYAX равному 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRRFX и SWYAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
1.63
1.56
TRRFX
SWYAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRRFX и SWYAX

Дивидендная доходность TRRFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.95%, что меньше доходности SWYAX в 3.21%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TRRFX
T. Rowe Price Retirement 2005 Fund		2.95%3.01%2.82%3.24%2.11%1.71%2.34%2.51%1.98%1.87%2.09%2.00%
SWYAX
Schwab Target 2010 Index Fund		3.21%3.29%2.85%2.45%1.91%1.66%2.14%1.96%1.17%0.75%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TRRFX и SWYAX

Максимальная просадка TRRFX за все время составила -36.04%, что больше максимальной просадки SWYAX в -18.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRRFX и SWYAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-11.27%
-0.90%
TRRFX
SWYAX

Волатильность

Сравнение волатильности TRRFX и SWYAX

T. Rowe Price Retirement 2005 Fund (TRRFX) и Schwab Target 2010 Index Fund (SWYAX) имеют волатильность 1.69% и 1.67% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

1.00%1.50%2.00%2.50%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
1.69%
1.67%
TRRFX
SWYAX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Анализ рисков
ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга
Инструменты оптимизации
Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков
Факторный анализ
АльфаБета
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций
Сообщество
Обсуждения

Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса

ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга

Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков

АльфаБета

Ленивые портфелиПользовательские портфели

Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций

Обсуждения
Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Политика конфиденциальностиУсловия предоставления услугО проектеAffiliate Program

Copyright © 2025 PortfoliosLab