Сравнение TRRFX с SWYAX
TRRFX (T. Rowe Price Retirement 2005 Fund) and SWYAX (Schwab Target 2010 Index Fund) are both Target Retirement Date funds. Over the past 5 years, TRRFX returned 3.66%/yr vs 4.69%/yr for SWYAX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. TRRFX charges 0.49%/yr vs 0.04%/yr for SWYAX.
Доходность
Сравнение доходности TRRFX и SWYAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TRRFX показывает доходность 5.47%, что значительно выше, чем у SWYAX с доходностью 4.71%.
TRRFX
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 2.15%
- С начала года
- 5.47%
- 6 месяцев
- 0.15%
- 1 год
- 7.34%
- 3 года*
- 8.56%
- 5 лет*
- 3.66%
- 10 лет*
- 5.63%
SWYAX
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 2.08%
- С начала года
- 4.71%
- 6 месяцев
- 4.84%
- 1 год
- 12.75%
- 3 года*
- 9.88%
- 5 лет*
- 4.69%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TRRFX и SWYAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRRFX T. Rowe Price Retirement 2005 Fund | 5.47% | 5.43% | 8.04% | 11.97% | -13.61% | 8.13% | 11.24% | 15.09% | -3.29% | 10.67% |
SWYAX Schwab Target 2010 Index Fund | 4.71% | 11.17% | 7.18% | 11.95% | -13.28% | 6.99% | 10.61% | 14.55% | -2.27% | 9.48% |
Correlation
The correlation between TRRFX and SWYAX is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.90 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 авг. 2016 г. | 0.91 |
The correlation between TRRFX and SWYAX has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TRRFX vs. SWYAX — Ранг доходности на риск
TRRFX
SWYAX
Сравнение TRRFX c SWYAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Retirement 2005 Fund (TRRFX) и Schwab Target 2010 Index Fund (SWYAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TRRFX | SWYAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.49 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.11 | 3.10 | -1.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.12 | 13.99 | -10.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TRRFX | SWYAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.04 | 2.50 | -1.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.61 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.80 | -0.15 |
Просадки
Сравнение просадок TRRFX и SWYAX
Максимальная просадка TRRFX за все время составила -33.29%, что больше максимальной просадки SWYAX в -19.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRRFX и SWYAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TRRFX | SWYAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.29% | -19.82% | -13.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.90% | -4.16% | -2.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.90% | -6.50% | -0.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.82% | -19.82% | +1.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.82% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.15% | 0.00% | -0.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.50% | -3.36% | -0.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.42% | 0.92% | +1.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRRFX и SWYAX
T. Rowe Price Retirement 2005 Fund (TRRFX) и Schwab Target 2010 Index Fund (SWYAX) имеют волатильность 1.79% и 1.78% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TRRFX | SWYAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.79% | 1.78% | +0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.74% | 4.14% | +2.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.37% | 5.15% | +2.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.82% | 7.78% | +0.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.37% | 7.44% | -0.07% |
Сравнение комиссий TRRFX и SWYAX
TRRFX берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии SWYAX в 0.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRRFX и SWYAX
TRRFX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SWYAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.98%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWYAX Schwab Target 2010 Index Fund | 3.98% | 4.17% | 3.79% | 2.85% | 2.69% | 2.54% | 1.98% | 2.27% | 2.01% | 1.18% | 0.75% | 0.00% |
TRRFX T. Rowe Price Retirement 2005 Fund | 0.00% | 0.00% | 3.87% | 4.24% | 10.43% | 10.54% | 8.55% | 3.65% | 6.97% | 4.25% | 1.28% | 1.69% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, TRRFX and SWYAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
TRRFX has higher volatility (1.79%) compared to SWYAX (1.78%). In terms of maximum drawdown, TRRFX dropped -33.29% vs SWYAX's -19.82%.
SWYAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.50 vs 1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TRRFX и SWYAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор