PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TRRFX с SWYAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TRRFX с SWYAX

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Retirement 2005 Fund (TRRFX) и Schwab Target 2010 Index Fund (SWYAX).

TRRFX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 26 февр. 2004 г.. SWYAX управляется Schwab Funds. Фонд был запущен 24 авг. 2016 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TRRFX или SWYAX.

Корреляция

Корреляция между TRRFX и SWYAX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности TRRFX и SWYAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Retirement 2005 Fund (TRRFX) и Schwab Target 2010 Index Fund (SWYAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TRRFX:

0.89

SWYAX:

1.03

Коэф-т Сортино

TRRFX:

1.34

SWYAX:

1.56

Коэф-т Омега

TRRFX:

1.19

SWYAX:

1.21

Коэф-т Кальмара

TRRFX:

0.41

SWYAX:

1.23

Коэф-т Мартина

TRRFX:

3.84

SWYAX:

4.58

Индекс Язвы

TRRFX:

1.75%

SWYAX:

1.66%

Дневная вол-ть

TRRFX:

7.29%

SWYAX:

7.14%

Макс. просадка

TRRFX:

-36.04%

SWYAX:

-18.54%

Текущая просадка

TRRFX:

-10.69%

SWYAX:

-0.90%

Доходность по периодам

С начала года, TRRFX показывает доходность 2.76%, что значительно выше, чем у SWYAX с доходностью 2.27%.

TRRFX

С начала года

2.76%

1 месяц

4.24%

6 месяцев

0.22%

1 год

6.45%

5 лет

1.56%

10 лет

1.40%

SWYAX

С начала года

2.27%

1 месяц

3.70%

6 месяцев

0.40%

1 год

7.27%

5 лет

5.02%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий TRRFX и SWYAX

TRRFX берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии SWYAX в 0.04%.

TRRFX
T. Rowe Price Retirement 2005 Fund
SWYAX
Schwab Target 2010 Index Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TRRFX и SWYAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TRRFX
Ранг риск-скорректированной доходности TRRFX, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TRRFX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRRFX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRRFX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRRFX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRRFX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина
SWYAX
Ранг риск-скорректированной доходности SWYAX, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SWYAX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWYAX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWYAX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWYAX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWYAX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TRRFX c SWYAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Retirement 2005 Fund (TRRFX) и Schwab Target 2010 Index Fund (SWYAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TRRFX на текущий момент составляет 0.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SWYAX равному 1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRRFX и SWYAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRRFX и SWYAX

Дивидендная доходность TRRFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.77%, что больше доходности SWYAX в 3.21%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TRRFX
T. Rowe Price Retirement 2005 Fund		3.77%3.87%4.24%10.43%10.54%8.55%3.65%6.97%4.25%3.15%3.78%4.08%
SWYAX
Schwab Target 2010 Index Fund		3.21%3.29%2.85%2.45%1.91%1.66%2.14%1.96%1.17%0.75%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TRRFX и SWYAX

Максимальная просадка TRRFX за все время составила -36.04%, что больше максимальной просадки SWYAX в -18.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRRFX и SWYAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности TRRFX и SWYAX

T. Rowe Price Retirement 2005 Fund (TRRFX) и Schwab Target 2010 Index Fund (SWYAX) имеют волатильность 2.02% и 2.10% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...