PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение TRRFX с FFFEX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между TRRFX и FFFEX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.9

Доходность

Сравнение доходности TRRFX и FFFEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Retirement 2005 Fund (TRRFX) и Fidelity Freedom 2030 Fund (FFFEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%120.00%140.00%160.00%180.00%200.00%220.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
103.26%
212.51%
TRRFX
FFFEX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TRRFX:

1.63

FFFEX:

1.27

Коэф-т Сортино

TRRFX:

2.30

FFFEX:

1.80

Коэф-т Омега

TRRFX:

1.30

FFFEX:

1.22

Коэф-т Кальмара

TRRFX:

0.47

FFFEX:

0.70

Коэф-т Мартина

TRRFX:

7.22

FFFEX:

6.07

Индекс Язвы

TRRFX:

1.24%

FFFEX:

1.79%

Дневная вол-ть

TRRFX:

5.50%

FFFEX:

8.61%

Макс. просадка

TRRFX:

-36.04%

FFFEX:

-49.70%

Текущая просадка

TRRFX:

-11.27%

FFFEX:

-5.71%

Доходность по периодам

С начала года, TRRFX показывает доходность 2.09%, что значительно ниже, чем у FFFEX с доходностью 3.07%. За последние 10 лет акции TRRFX уступали акциям FFFEX по среднегодовой доходности: 1.58% против 3.09% соответственно.


TRRFX

С начала года

2.09%

1 месяц

1.83%

6 месяцев

3.75%

1 год

8.78%

5 лет

-0.10%

10 лет

1.58%

FFFEX

С начала года

3.07%

1 месяц

2.72%

6 месяцев

5.03%

1 год

10.74%

5 лет

2.15%

10 лет

3.09%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TRRFX и FFFEX

TRRFX берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии FFFEX в 0.66%.


FFFEX
Fidelity Freedom 2030 Fund
График комиссии FFFEX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.66%
График комиссии TRRFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.49%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TRRFX и FFFEX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

TRRFX
Ранг риск-скорректированной доходности TRRFX, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TRRFX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRRFX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRRFX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRRFX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRRFX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина

FFFEX
Ранг риск-скорректированной доходности FFFEX, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FFFEX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFFEX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFFEX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFFEX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFFEX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TRRFX c FFFEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Retirement 2005 Fund (TRRFX) и Fidelity Freedom 2030 Fund (FFFEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TRRFX, с текущим значением в 1.63, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.631.27
Коэффициент Сортино TRRFX, с текущим значением в 2.30, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.002.301.80
Коэффициент Омега TRRFX, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.301.22
Коэффициент Кальмара TRRFX, с текущим значением в 0.47, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.470.70
Коэффициент Мартина TRRFX, с текущим значением в 7.22, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.007.226.07
TRRFX
FFFEX

Показатель коэффициента Шарпа TRRFX на текущий момент составляет 1.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FFFEX равному 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRRFX и FFFEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
1.63
1.27
TRRFX
FFFEX

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRRFX и FFFEX

Дивидендная доходность TRRFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.95%, что больше доходности FFFEX в 2.01%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TRRFX
T. Rowe Price Retirement 2005 Fund
2.95%3.01%2.82%3.24%2.11%1.71%2.34%2.51%1.98%1.87%2.09%2.00%
FFFEX
Fidelity Freedom 2030 Fund
2.01%2.08%1.83%2.59%2.40%1.07%1.65%1.76%1.23%1.55%4.36%8.39%

Просадки

Сравнение просадок TRRFX и FFFEX

Максимальная просадка TRRFX за все время составила -36.04%, что меньше максимальной просадки FFFEX в -49.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRRFX и FFFEX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-11.27%
-5.71%
TRRFX
FFFEX

Волатильность

Сравнение волатильности TRRFX и FFFEX

Текущая волатильность для T. Rowe Price Retirement 2005 Fund (TRRFX) составляет 1.69%, в то время как у Fidelity Freedom 2030 Fund (FFFEX) волатильность равна 2.72%. Это указывает на то, что TRRFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FFFEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
1.69%
2.72%
TRRFX
FFFEX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab