PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRRFX с FFFEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TRRFX с FFFEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Retirement 2005 Fund (TRRFX) и Fidelity Freedom 2030 Fund (FFFEX).

TRRFX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 26 февр. 2004 г.. FFFEX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 окт. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности TRRFX и FFFEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Retirement 2005 Fund (TRRFX) и Fidelity Freedom 2030 Fund (FFFEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TRRFX и FFFEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TRRFX
T. Rowe Price Retirement 2005 Fund		-0.40%5.43%8.04%11.97%-13.61%8.13%11.24%15.09%-3.29%10.67%
FFFEX
Fidelity Freedom 2030 Fund		-0.15%17.68%9.22%15.37%-16.97%11.53%15.64%21.82%-7.02%19.83%

Доходность по периодам

С начала года, TRRFX показывает доходность -0.40%, что значительно ниже, чем у FFFEX с доходностью -0.15%. За последние 10 лет акции TRRFX уступали акциям FFFEX по среднегодовой доходности: 5.22% против 8.80% соответственно.

TRRFX

1 день
1.21%
1 месяц
-3.16%
С начала года
-0.40%
6 месяцев
-4.34%
1 год
3.29%
3 года*
6.83%
5 лет*
2.95%
10 лет*
5.22%

FFFEX

1 день
1.98%
1 месяц
-4.26%
С начала года
-0.15%
6 месяцев
2.22%
1 год
15.66%
3 года*
11.83%
5 лет*
5.60%
10 лет*
8.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Retirement 2005 Fund

Fidelity Freedom 2030 Fund

Часто сравнивают с TRRFX:
TRRFX с SWYAXTRRFX с PANRXTRRFX с PRWCXTRRFX с VWELXTRRFX с VTINXTRRFX с VMRXXTRRFX с PZRMX
Часто сравнивают с FFFEX:
FFFEX с VTHRXFFFEX с FXAIXFFFEX с FZROXFFFEX с FSNQXFFFEX с TRRHXFFFEX с SCHDFFFEX с SPHQ

Сравнение комиссий TRRFX и FFFEX

TRRFX берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии FFFEX в 0.66%.

FFFEX
Fidelity Freedom 2030 Fund
TRRFX
T. Rowe Price Retirement 2005 Fund

Доходность на риск

TRRFX vs. FFFEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRRFX
Ранг доходности на риск TRRFX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRRFX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRRFX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRRFX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRRFX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRRFX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
FFFEX
Ранг доходности на риск FFFEX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFFEX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFFEX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFFEX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFFEX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFFEX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRRFX c FFFEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Retirement 2005 Fund (TRRFX) и Fidelity Freedom 2030 Fund (FFFEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TRRFXFFFEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.42

1.50

-1.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.57

2.12

-1.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.32

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.45

2.06

-1.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.32

8.87

-7.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TRRFX vs. FFFEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRRFX на текущий момент составляет 0.42, что ниже коэффициента Шарпа FFFEX равного 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRRFX и FFFEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TRRFXFFFEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

1.50

-1.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.53

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

0.78

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.50

+0.12

Корреляция

Корреляция между TRRFX и FFFEX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRRFX и FFFEX

TRRFX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FFFEX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.45%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TRRFX
T. Rowe Price Retirement 2005 Fund		0.00%0.00%3.87%4.24%10.43%10.54%8.55%3.65%6.97%4.25%1.28%1.69%
FFFEX
Fidelity Freedom 2030 Fund		5.45%5.44%2.94%1.87%10.06%10.92%6.24%6.79%7.32%4.60%3.86%4.52%

Просадки

Сравнение просадок TRRFX и FFFEX

Максимальная просадка TRRFX за все время составила -33.29%, что меньше максимальной просадки FFFEX в -51.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRRFX и FFFEX.

Загрузка...

Показатели просадок

TRRFXFFFEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.29%

-51.83%

+18.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.90%

-7.81%

+0.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.82%

-24.32%

+5.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.82%

-24.64%

+5.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.70%

-5.01%

-0.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.51%

-9.06%

+5.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.37%

1.82%

+0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности TRRFX и FFFEX

Текущая волатильность для T. Rowe Price Retirement 2005 Fund (TRRFX) составляет 2.72%, в то время как у Fidelity Freedom 2030 Fund (FFFEX) волатильность равна 4.58%. Это указывает на то, что TRRFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FFFEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TRRFXFFFEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.72%

4.58%

-1.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.45%

6.65%

-0.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.60%

10.80%

-2.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.78%

10.69%

-2.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.34%

11.38%

-4.04%