PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
T. Rowe Price Retirement 2005 Fund (TRRFX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

T. Rowe Price Retirement 2005 Fund (TRRFX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US74149P8124

CUSIP

74149P812

Эмитент

T. Rowe Price

Дата выпуска

26 февр. 2004 г.

Категория

Target Retirement Date

Минимальные инвестиции

$2,500

Класс актива

Смешанные инвестиции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия TRRFX составляет 0.49%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
TRRFX с FFFEX TRRFX с PANRX TRRFX с FFFVX TRRFX с SWYAX TRRFX с VWELX TRRFX с VTINX TRRFX с PRWCX
Популярные сравнения:
TRRFX с FFFEX TRRFX с PANRX TRRFX с FFFVX TRRFX с SWYAX TRRFX с VWELX TRRFX с VTINX TRRFX с PRWCX

Доходность

График доходности

Загрузка...

Доходность по периодам

T. Rowe Price Retirement 2005 Fund (TRRFX) показал доход в 2.76% с начала года и 6.45% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность TRRFX составила 1.40%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.69%.

TRRFX

С начала года

2.76%

1 месяц

4.24%

6 месяцев

0.22%

1 год

6.45%

5 лет

1.56%

10 лет

1.40%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-0.64%

1 месяц

8.97%

6 месяцев

-2.62%

1 год

11.90%

5 лет

15.76%

10 лет

10.69%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью TRRFX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20251.92%0.74%-1.22%0.08%1.23%2.76%
20240.00%1.65%1.97%-2.18%2.40%0.84%1.83%1.55%1.28%-1.51%2.25%-3.01%7.11%
20234.29%-1.88%1.82%0.81%-1.07%2.42%1.75%-1.38%-2.53%-1.52%5.19%2.37%10.39%
2022-2.99%-1.50%-0.15%-4.82%-0.08%-4.59%4.05%-2.67%-5.91%2.39%4.58%-8.74%-19.39%
2021-0.14%1.07%0.99%2.24%0.82%0.61%0.81%1.07%-1.85%2.09%-1.39%-6.42%-0.42%
20200.29%-2.33%-8.50%5.86%3.00%2.02%3.00%2.27%-1.39%-0.70%5.54%-4.13%4.06%
20193.89%1.17%1.39%1.37%-1.35%3.12%0.37%0.22%0.37%0.95%1.01%0.41%13.59%
20181.68%-1.95%-0.15%-0.15%0.37%-0.07%1.18%0.51%-0.00%-3.25%0.67%-6.25%-7.42%
20171.40%1.53%0.45%0.98%1.12%0.15%1.25%0.58%0.58%0.79%0.71%-1.59%8.21%
2016-1.85%0.25%4.09%0.94%0.31%1.01%2.00%0.30%0.45%-1.35%-0.45%-0.33%5.37%
20150.08%2.15%-0.60%1.06%0.08%-1.35%0.46%-2.94%-1.32%3.23%-0.31%-2.79%-2.42%
2014-1.08%2.58%0.23%0.68%1.59%1.12%-0.96%1.56%-1.83%1.12%0.74%-3.03%2.59%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг TRRFX составляет 73, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности TRRFX, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TRRFX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRRFX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRRFX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRRFX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRRFX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для T. Rowe Price Retirement 2005 Fund (TRRFX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

T. Rowe Price Retirement 2005 Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 13 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.89
  • За 5 лет: 0.17
  • За 10 лет: 0.17
  • За всё время: 0.38

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность T. Rowe Price Retirement 2005 Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.77%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.46 на акцию.

4.00%6.00%8.00%10.00%$0.00$0.50$1.00$1.5020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.46$0.46$0.49$1.12$1.44$1.20$0.50$0.86$0.58$0.41$0.47$0.53

Дивидендный доход

3.77%3.87%4.24%10.43%10.54%8.55%3.65%6.97%4.25%3.15%3.78%4.08%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для T. Rowe Price Retirement 2005 Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.46$0.46
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.49$0.49
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.12$1.12
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.44$1.44
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.20$1.20
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.50$0.50
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.86$0.86
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.58$0.58
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.41$0.41
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.47$0.47
2014$0.53$0.53

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

T. Rowe Price Retirement 2005 Fund показал максимальную просадку в 36.04%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 420 торговых сессий.

Текущая просадка T. Rowe Price Retirement 2005 Fund составляет 10.69%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-36.04%1 нояб. 2007 г.3389 мар. 2009 г.4204 нояб. 2010 г.758
-26.83%17 нояб. 2021 г.28028 дек. 2022 г.———
-18.11%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.8220 июл. 2020 г.105
-11.14%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.1313 июл. 2019 г.360
-10.58%2 мая 2011 г.1083 окт. 2011 г.853 февр. 2012 г.193

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...