PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTINX с TAIAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VTINX с TAIAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Target Retirement Income Fund (VTINX) и American Funds Tax-Aware Conservative Growth and Income Portfolio (TAIAX).

VTINX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 окт. 2003 г.. TAIAX управляется American Funds. Фонд был запущен 17 мая 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности VTINX и TAIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Target Retirement Income Fund (VTINX) и American Funds Tax-Aware Conservative Growth and Income Portfolio (TAIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VTINX и TAIAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VTINX
Vanguard Target Retirement Income Fund		-0.46%11.31%6.66%10.66%-12.75%5.24%10.02%13.16%-1.98%7.46%
TAIAX
American Funds Tax-Aware Conservative Growth and Income Portfolio		-1.07%13.27%10.09%11.74%-10.18%13.47%7.46%16.26%-2.17%14.25%

Доходность по периодам

С начала года, VTINX показывает доходность -0.46%, что значительно выше, чем у TAIAX с доходностью -1.07%. За последние 10 лет акции VTINX уступали акциям TAIAX по среднегодовой доходности: 4.94% против 7.28% соответственно.

VTINX

1 день
0.96%
1 месяц
-2.70%
С начала года
-0.46%
6 месяцев
0.80%
1 год
9.06%
3 года*
7.86%
5 лет*
3.59%
10 лет*
4.94%

TAIAX

1 день
1.52%
1 месяц
-4.24%
С начала года
-1.07%
6 месяцев
1.19%
1 год
11.00%
3 года*
10.32%
5 лет*
6.15%
10 лет*
7.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Target Retirement Income Fund

American Funds Tax-Aware Conservative Growth and Income Portfolio

Часто сравнивают с VTINX:
VTINX с VWINXVTINX с FIKFXVTINX с VSCGXVTINX с VTWNXVTINX с VBTIXVTINX с IRTRVTINX с SWBRX
Часто сравнивают с TAIAX:
TAIAX с FASIXTAIAX с TSITXTAIAX с AUNYXTAIAX с PRSIXTAIAX с BCHYXTAIAX с DGTSXTAIAX с VSCGX

Сравнение комиссий VTINX и TAIAX

VTINX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии TAIAX в 0.34%.

TAIAX
American Funds Tax-Aware Conservative Growth and Income Portfolio
VTINX
Vanguard Target Retirement Income Fund

Доходность на риск

VTINX vs. TAIAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTINX
Ранг доходности на риск VTINX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTINX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTINX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTINX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTINX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTINX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
TAIAX
Ранг доходности на риск TAIAX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAIAX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAIAX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAIAX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAIAX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAIAX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTINX c TAIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Target Retirement Income Fund (VTINX) и American Funds Tax-Aware Conservative Growth and Income Portfolio (TAIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VTINXTAIAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.67

1.42

+0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.39

1.99

+0.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.30

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.29

1.77

+0.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.59

7.56

+2.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VTINX vs. TAIAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTINX на текущий момент составляет 1.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TAIAX равному 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTINX и TAIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VTINXTAIAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.67

1.42

+0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.82

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.87

0.90

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.90

1.00

-0.10

Корреляция

Корреляция между VTINX и TAIAX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTINX и TAIAX

Дивидендная доходность VTINX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.05%, что меньше доходности TAIAX в 5.23%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VTINX
Vanguard Target Retirement Income Fund		5.05%5.02%5.89%4.01%3.08%8.63%3.42%2.62%4.19%1.56%2.27%3.53%
TAIAX
American Funds Tax-Aware Conservative Growth and Income Portfolio		5.23%5.18%5.16%4.29%4.37%3.40%2.65%4.01%4.54%4.04%2.77%3.38%

Просадки

Сравнение просадок VTINX и TAIAX

Максимальная просадка VTINX за все время составила -19.96%, что меньше максимальной просадки TAIAX в -21.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTINX и TAIAX.

Загрузка...

Показатели просадок

VTINXTAIAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.96%

-21.42%

+1.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.14%

-6.62%

+2.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.02%

-16.76%

-0.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.02%

-21.42%

+4.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.04%

-4.73%

+1.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.21%

-2.22%

+0.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.99%

1.55%

-0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности VTINX и TAIAX

Текущая волатильность для Vanguard Target Retirement Income Fund (VTINX) составляет 2.50%, в то время как у American Funds Tax-Aware Conservative Growth and Income Portfolio (TAIAX) волатильность равна 3.33%. Это указывает на то, что VTINX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TAIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VTINXTAIAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.50%

3.33%

-0.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.59%

5.06%

-1.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.60%

8.03%

-2.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.01%

7.57%

-1.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.69%

8.16%

-2.47%