Сравнение VTIFX с VWELX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Total International Bond Index Fund Institutional Shares (VTIFX) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX).
VTIFX управляется Vanguard. Фонд был запущен 31 мая 2013 г.. VWELX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 июл. 1929 г..
Доходность
Сравнение доходности VTIFX и VWELX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VTIFX и VWELX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTIFX Vanguard Total International Bond Index Fund Institutional Shares | -0.42% | 3.02% | 3.91% | 9.04% | -12.89% | -2.20% | 4.59% | 7.89% | 2.99% | 2.43% |
VWELX Vanguard Wellington Fund Investor Shares | -3.35% | 16.54% | 14.73% | 14.29% | -14.36% | 18.99% | 10.57% | 22.51% | -3.43% | 13.98% |
Доходность по периодам
С начала года, VTIFX показывает доходность -0.42%, что значительно выше, чем у VWELX с доходностью -3.35%. За последние 10 лет акции VTIFX уступали акциям VWELX по среднегодовой доходности: 1.76% против 9.32% соответственно.
VTIFX
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- -1.97%
- С начала года
- -0.42%
- 6 месяцев
- 0.05%
- 1 год
- 2.46%
- 3 года*
- 3.91%
- 5 лет*
- 0.23%
- 10 лет*
- 1.76%
VWELX
- 1 день
- 2.02%
- 1 месяц
- -3.95%
- С начала года
- -3.35%
- 6 месяцев
- -0.44%
- 1 год
- 14.14%
- 3 года*
- 12.65%
- 5 лет*
- 7.58%
- 10 лет*
- 9.32%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VTIFX и VWELX
VTIFX берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии VWELX в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VTIFX vs. VWELX — Ранг доходности на риск
VTIFX
VWELX
Сравнение VTIFX c VWELX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total International Bond Index Fund Institutional Shares (VTIFX) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VTIFX | VWELX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.90 | 1.23 | -0.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.25 | 1.81 | -0.56 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.27 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.96 | 1.88 | -0.92 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.97 | 8.47 | -4.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VTIFX | VWELX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | 1.23 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 | 0.69 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.81 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 0.82 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между VTIFX и VWELX составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTIFX и VWELX
Дивидендная доходность VTIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.25%, что меньше доходности VWELX в 11.92%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTIFX Vanguard Total International Bond Index Fund Institutional Shares | 4.25% | 4.40% | 4.38% | 4.60% | 1.52% | 3.73% | 1.12% | 3.42% | 3.03% | 2.29% | 1.84% | 1.68% |
VWELX Vanguard Wellington Fund Investor Shares | 11.92% | 11.46% | 10.76% | 6.01% | 8.19% | 8.64% | 7.77% | 4.67% | 9.49% | 5.82% | 4.44% | 7.03% |
Просадки
Сравнение просадок VTIFX и VWELX
Максимальная просадка VTIFX за все время составила -16.07%, что меньше максимальной просадки VWELX в -36.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTIFX и VWELX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VTIFX | VWELX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.07% | -36.12% | +20.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.88% | -8.03% | +5.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.75% | -20.88% | +5.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.07% | -25.33% | +9.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.27% | -4.90% | +2.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.99% | -3.93% | +0.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.70% | 1.78% | -1.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности VTIFX и VWELX
Текущая волатильность для Vanguard Total International Bond Index Fund Institutional Shares (VTIFX) составляет 1.47%, в то время как у Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX) волатильность равна 4.07%. Это указывает на то, что VTIFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWELX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VTIFX | VWELX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.47% | 4.07% | -2.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.03% | 6.66% | -4.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.07% | 11.88% | -8.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.38% | 11.12% | -6.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.57% | 11.50% | -7.93% |