PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTI с VV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VTI с VV

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

VTI (Vanguard Total Stock Market ETF) and VV (Vanguard Large-Cap ETF) are both Large Cap Blend Equities funds from Vanguard - VTI tracks the CRSP US Total Market Index while VV tracks the CRSP US Large Cap Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VTI returned 15.02%/yr vs 15.50%/yr for VV. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. VTI charges 0.03%/yr vs 0.04%/yr for VV.

Доходность

Сравнение доходности VTI и VV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) и Vanguard Large-Cap ETF (VV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VTI показывает доходность 9.62%, что значительно выше, чем у VV с доходностью 8.77%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VTI имеют среднегодовую доходность 15.02%, а акции VV немного впереди с 15.50%.

VTI

1 день
0.57%
1 месяц
0.45%
С начала года
9.62%
6 месяцев
9.69%
1 год
24.78%
3 года*
20.60%
5 лет*
12.20%
10 лет*
15.02%

VV

1 день
0.47%
1 месяц
0.04%
С начала года
8.77%
6 месяцев
9.08%
1 год
23.98%
3 года*
21.14%
5 лет*
13.01%
10 лет*
15.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VTI и VV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		9.62%17.10%23.81%26.05%-19.52%25.68%21.08%30.67%-5.23%21.21%
VV
Vanguard Large-Cap ETF		8.77%18.11%25.25%27.18%-19.91%27.41%21.04%31.25%-4.46%22.00%

Correlation

The correlation between VTI and VV is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.99

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.99

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2004 г.

0.99

The correlation between VTI and VV has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VTI и VV

Секторы
VTI
VV

Технологии

33.5%
35.9%

Финансовые услуги

12.0%
11.8%

Коммуникационные услуги

10.3%
11.2%

Потребительский циклический сектор

10.0%
9.8%

Промышленность

9.8%
8.0%

Здравоохранение

9.2%
8.6%

Потребительский защитный сектор

4.7%
4.8%

Энергетика

3.7%
3.6%

Недвижимость

2.4%
1.7%

Коммунальные услуги

2.3%
2.7%

Сырьевые материалы

2.0%
1.6%

Технологии

VTI
33.5%
VV
35.9%

Финансовые услуги

VTI
12.0%
VV
11.8%

Коммуникационные услуги

VTI
10.3%
VV
11.2%

Потребительский циклический сектор

VTI
10.0%
VV
9.8%

Промышленность

VTI
9.8%
VV
8.0%

Здравоохранение

VTI
9.2%
VV
8.6%

Потребительский защитный сектор

VTI
4.7%
VV
4.8%

Энергетика

VTI
3.7%
VV
3.6%

Недвижимость

VTI
2.4%
VV
1.7%

Коммунальные услуги

VTI
2.3%
VV
2.7%

Сырьевые материалы

VTI
2.0%
VV
1.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Total Stock Market ETF

Vanguard Large-Cap ETF

Часто сравнивают с VTI:
VTI с VOOVTI с VXUSVTI с SPYVTI с VTVTI с SCHDVTI с FZROXVTI с QQQ
Часто сравнивают с VV:
VV с VOOVV с FXAIXVV с VUGVV с VTVVV с VIGVV с SCHDVV с SPY

Доходность на риск

VTI vs. VV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTI
Ранг доходности на риск VTI: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTI: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI: 7676
Ранг коэф-та Мартина
VV
Ранг доходности на риск VV: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VV: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VV: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VV: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VV: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VV: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTI c VV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) и Vanguard Large-Cap ETF (VV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VTIVVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.97
1.93

+0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.67
2.63

+0.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.35

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.79

2.62

+0.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.52

11.64

+0.88

VTI vs. VV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTI на текущий момент составляет 1.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VV равному 1.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTI и VV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VTI и VV

Максимальная просадка VTI за все время составила -55.45%, примерно равная максимальной просадке VV в -54.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTI и VV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VTIVVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.45%

-54.81%

-0.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.92%

-9.21%

+0.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.30%

-18.97%

-0.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.36%

-25.66%

+0.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.00%

-34.28%

-0.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.14%

-2.44%

+0.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.02%

-6.83%

-1.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.99%

2.07%

-0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности VTI и VV

Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) и Vanguard Large-Cap ETF (VV) имеют волатильность 4.50% и 4.42% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VTIVVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.50%

4.42%

+0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.82%

9.68%

+0.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.64%

12.47%

+0.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.47%

17.29%

+0.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.33%

18.22%

+0.11%

Сравнение комиссий VTI и VV

VTI берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии VV в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTI и VV

Дивидендная доходность VTI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что больше доходности VV в 0.99%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		1.03%1.12%1.27%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%
VV
Vanguard Large-Cap ETF		0.99%1.08%1.24%1.41%1.66%1.19%1.46%1.81%2.09%1.75%1.98%1.96%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.99, VTI and VV move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VTI has higher volatility (4.50%) compared to VV (4.42%). In terms of maximum drawdown, VTI dropped -55.45% vs VV's -54.81%.

On 10-year performance, VV leads with 15.50% vs 15.02% for VTI. On fees, VTI is cheaper at 0.03% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VV has performed better with a 15.50% return vs 15.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VTI is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.04% for VV.

VTI has the higher dividend yield at 1.03%, compared with 0.99% for VV.

VTI tracks CRSP US Total Market Index, while VV tracks CRSP US Large Cap Index. Their fees differ too: 0.03% for VTI and 0.04% for VV.

VTI currently has the higher Sharpe Ratio (1.97 vs 1.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VTI и VV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор