PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTI с VO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VTI с VO

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

VTI (Vanguard Total Stock Market ETF) and VO (Vanguard Mid-Cap ETF) are both exchange-traded funds - VTI is a Large Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Total Market Index, while VO is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Mid Cap Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VTI returned 14.84%/yr vs 11.44%/yr for VO. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.03% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности VTI и VO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) и Vanguard Mid-Cap ETF (VO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VTI показывает доходность 9.05%, а VO немного ниже – 8.60%. За последние 10 лет акции VTI превзошли акции VO по среднегодовой доходности: 14.84% против 11.44% соответственно.

VTI

1 день
0.30%
1 месяц
0.44%
С начала года
9.05%
6 месяцев
8.94%
1 год
24.96%
3 года*
21.05%
5 лет*
12.25%
10 лет*
14.84%

VO

1 день
-0.04%
1 месяц
1.75%
С начала года
8.60%
6 месяцев
8.43%
1 год
16.32%
3 года*
15.78%
5 лет*
7.59%
10 лет*
11.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VTI и VO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		9.05%17.10%23.81%26.05%-19.52%25.68%21.08%30.67%-5.23%21.21%
VO
Vanguard Mid-Cap ETF		8.60%11.62%15.31%16.03%-18.73%24.70%18.10%30.98%-9.24%19.28%

Correlation

The correlation between VTI and VO is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2004 г.

0.95

The correlation between VTI and VO shifts across timeframes, from 0.82 (1 year) to 0.95 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VTI и VO

Секторы
VTI
VO

Технологии

33.5%
18.6%

Финансовые услуги

12.0%
12.8%

Коммуникационные услуги

10.3%
3.1%

Потребительский циклический сектор

10.0%
8.6%

Промышленность

9.8%
17.9%

Здравоохранение

9.2%
7.6%

Потребительский защитный сектор

4.7%
4.8%

Энергетика

3.7%
8.5%

Недвижимость

2.4%
5.4%

Коммунальные услуги

2.3%
8.3%

Сырьевые материалы

2.0%
4.2%

Технологии

VTI
33.5%
VO
18.6%

Финансовые услуги

VTI
12.0%
VO
12.8%

Коммуникационные услуги

VTI
10.3%
VO
3.1%

Потребительский циклический сектор

VTI
10.0%
VO
8.6%

Промышленность

VTI
9.8%
VO
17.9%

Здравоохранение

VTI
9.2%
VO
7.6%

Потребительский защитный сектор

VTI
4.7%
VO
4.8%

Энергетика

VTI
3.7%
VO
8.5%

Недвижимость

VTI
2.4%
VO
5.4%

Коммунальные услуги

VTI
2.3%
VO
8.3%

Сырьевые материалы

VTI
2.0%
VO
4.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Total Stock Market ETF

Vanguard Mid-Cap ETF

Часто сравнивают с VTI:
VTI с VOOVTI с VXUSVTI с SPYVTI с VTVTI с SCHDVTI с FZROXVTI с QQQ
Часто сравнивают с VO:
VO с VOOVO с VOTVO с IJHVO с VOEVO с VIMAXVO с VXFVO с SCHM

Доходность на риск

VTI vs. VO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTI
Ранг доходности на риск VTI: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTI: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI: 7575
Ранг коэф-та Мартина
VO
Ранг доходности на риск VO: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VO: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VO: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VO: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VO: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VO: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTI c VO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) и Vanguard Mid-Cap ETF (VO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VTIVODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.02
1.31

+0.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.73
1.89

+0.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.23

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.81

2.01

+0.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.85

7.62

+5.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VTI vs. VO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTI на текущий момент составляет 2.02, что выше коэффициента Шарпа VO равного 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTI и VO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VTIVOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.02

1.31

+0.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.43

+0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

0.61

+0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.50

0.00

Просадки

Сравнение просадок VTI и VO

Максимальная просадка VTI за все время составила -55.45%, что меньше максимальной просадки VO в -58.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTI и VO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VTIVOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.45%

-58.87%

+3.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.92%

-8.17%

-0.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.30%

-19.02%

-0.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.36%

-27.57%

+2.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.00%

-39.37%

+4.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.64%

-2.10%

-0.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.02%

-7.86%

-0.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.95%

2.15%

-0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности VTI и VO

Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) имеет более высокую волатильность в 3.88% по сравнению с Vanguard Mid-Cap ETF (VO) с волатильностью 3.51%. Это указывает на то, что VTI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VTIVOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.88%

3.51%

+0.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.55%

9.46%

+0.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.44%

12.51%

-0.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.44%

17.62%

-0.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.33%

18.96%

-0.63%

Сравнение комиссий VTI и VO

И VTI, и VO имеют комиссию равную 0.03%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTI и VO

Дивидендная доходность VTI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что меньше доходности VO в 1.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VO
Vanguard Mid-Cap ETF		1.38%1.52%1.49%1.52%1.60%1.12%1.45%1.48%1.82%1.35%1.45%1.47%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		1.03%1.12%1.27%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%

Часто задаваемые вопросы

VTI and VO have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VTI has higher volatility (3.88%) compared to VO (3.51%). In terms of maximum drawdown, VTI dropped -55.45% vs VO's -58.87%.

On 10-year performance, VTI leads with 14.84% vs 11.44% for VO. Both ETFs have the same 0.03% expense ratio. On volatility, VO has been the lower-risk option at 3.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VTI has performed better with a 14.84% return vs 11.44%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VTI and VO have the same expense ratio: 0.03% per year.

VO has the higher dividend yield at 1.38%, compared with 1.03% for VTI.

VTI is categorized as Large Cap Blend Equities, while VO is Mid Cap Blend Equities. VTI tracks CRSP US Total Market Index, while VO tracks CRSP US Mid Cap Index.

VTI currently has the higher Sharpe Ratio (2.02 vs 1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VTI и VO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор