PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTI с VISVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VTI с VISVX

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

VTI (Vanguard Total Stock Market ETF) and VISVX (Vanguard Small Cap Value Index Fund) are both funds - VTI is a Large Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Total Market Index, while VISVX is a Small Cap Value Equities fund tracking the CRSP US Small Cap Value Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VTI returned 15.23%/yr vs 10.78%/yr for VISVX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. VTI charges 0.03%/yr vs 0.19%/yr for VISVX.

Доходность

Сравнение доходности VTI и VISVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) и Vanguard Small Cap Value Index Fund (VISVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VTI показывает доходность 11.46%, что значительно ниже, чем у VISVX с доходностью 14.55%. За последние 10 лет акции VTI превзошли акции VISVX по среднегодовой доходности: 15.23% против 10.78% соответственно.

VTI

1 день
1.68%
1 месяц
2.70%
С начала года
11.46%
6 месяцев
11.76%
1 год
28.40%
3 года*
20.94%
5 лет*
12.71%
10 лет*
15.23%

VISVX

1 день
0.91%
1 месяц
6.18%
С начала года
14.55%
6 месяцев
13.06%
1 год
29.84%
3 года*
15.72%
5 лет*
8.11%
10 лет*
10.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VTI и VISVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		11.46%17.10%23.81%26.05%-19.52%25.68%21.08%30.67%-5.23%21.21%
VISVX
Vanguard Small Cap Value Index Fund		14.55%8.27%11.21%16.92%-9.43%27.97%5.68%22.61%-12.35%11.67%

Correlation

The correlation between VTI and VISVX is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мая 2001 г.

0.88

The correlation between VTI and VISVX shifts across timeframes, from 0.74 (1 year) to 0.88 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Total Stock Market ETF

Vanguard Small Cap Value Index Fund

Часто сравнивают с VTI:
VTI с VOOVTI с VXUSVTI с SPYVTI с VTVTI с SCHDVTI с FZROXVTI с QQQ
Часто сравнивают с VISVX:
VISVX с DFFVXVISVX с VEXRXVISVX с VIOVVISVX с VTSAXVISVX с SWYJXVISVX с VOOVISVX с SPY

Доходность на риск

VTI vs. VISVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTI
Ранг доходности на риск VTI: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTI: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI: 8181
Ранг коэф-та Мартина
VISVX
Ранг доходности на риск VISVX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VISVX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VISVX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VISVX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VISVX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VISVX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTI c VISVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) и Vanguard Small Cap Value Index Fund (VISVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VTIVISVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.25
1.81

+0.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.04
2.66

+0.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.31

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.20

3.15

+0.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.35

11.16

+3.19

VTI vs. VISVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTI на текущий момент составляет 2.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VISVX равному 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTI и VISVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VTI и VISVX

Максимальная просадка VTI за все время составила -55.45%, что меньше максимальной просадки VISVX в -62.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTI и VISVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VTIVISVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.45%

-62.15%

+6.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.92%

-8.87%

-0.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.30%

-24.60%

+5.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.36%

-24.60%

-0.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.00%

-45.39%

+10.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.49%

0.00%

-0.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.02%

-9.02%

+1.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.98%

2.50%

-0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности VTI и VISVX

Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) имеет более высокую волатильность в 4.74% по сравнению с Vanguard Small Cap Value Index Fund (VISVX) с волатильностью 4.43%. Это указывает на то, что VTI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VISVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VTIVISVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.74%

4.43%

+0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.94%

10.62%

-0.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.69%

15.39%

-2.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.49%

19.79%

-2.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.34%

21.83%

-3.49%

Сравнение комиссий VTI и VISVX

VTI берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии VISVX в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTI и VISVX

Дивидендная доходность VTI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что меньше доходности VISVX в 1.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VISVX
Vanguard Small Cap Value Index Fund		1.61%1.28%1.86%1.98%1.90%1.63%1.58%1.95%2.20%1.68%1.42%1.85%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		1.01%1.12%1.27%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%

Часто задаваемые вопросы

VTI and VISVX have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VTI has higher volatility (4.74%) compared to VISVX (4.43%). In terms of maximum drawdown, VTI dropped -55.45% vs VISVX's -62.15%.

VTI currently has the higher Sharpe Ratio (2.25 vs 1.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VTI и VISVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор