PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTI с VHCAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VTI с VHCAX

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

VTI (Vanguard Total Stock Market ETF) and VHCAX (Vanguard Capital Opportunity Fund Admiral Shares) are both funds - VTI is a Large Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Total Market Index, while VHCAX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Vanguard. Over the past 10 years, VTI returned 15.02%/yr vs 17.32%/yr for VHCAX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. VTI charges 0.03%/yr vs 0.36%/yr for VHCAX.

Доходность

Сравнение доходности VTI и VHCAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) и Vanguard Capital Opportunity Fund Admiral Shares (VHCAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VTI показывает доходность 9.62%, что значительно ниже, чем у VHCAX с доходностью 23.78%. За последние 10 лет акции VTI уступали акциям VHCAX по среднегодовой доходности: 15.02% против 17.32% соответственно.

VTI

1 день
0.57%
1 месяц
0.45%
С начала года
9.62%
6 месяцев
9.69%
1 год
24.78%
3 года*
20.60%
5 лет*
12.20%
10 лет*
15.02%

VHCAX

1 день
4.01%
1 месяц
4.20%
С начала года
23.78%
6 месяцев
24.86%
1 год
50.14%
3 года*
25.68%
5 лет*
13.62%
10 лет*
17.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VTI и VHCAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		9.62%17.10%23.81%26.05%-19.52%25.68%21.08%30.67%-5.23%21.21%
VHCAX
Vanguard Capital Opportunity Fund Admiral Shares		23.78%25.83%14.07%25.63%-17.56%20.92%22.83%27.30%-3.71%28.37%

Correlation

The correlation between VTI and VHCAX is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 нояб. 2001 г.

0.92

The correlation between VTI and VHCAX has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VTI и VHCAX

Секторы
VTI
VHCAX

Технологии

33.5%
33.1%

Финансовые услуги

12.0%
8.2%

Коммуникационные услуги

10.3%
6.5%

Потребительский циклический сектор

10.0%
9.8%

Промышленность

9.8%
10.7%

Здравоохранение

9.2%
24.9%

Потребительский защитный сектор

4.7%
0.9%

Энергетика

3.7%
2.2%

Недвижимость

2.4%
0.1%

Коммунальные услуги

2.3%

-

Сырьевые материалы

2.0%
0.4%

Технологии

VTI
33.5%
VHCAX
33.1%

Финансовые услуги

VTI
12.0%
VHCAX
8.2%

Коммуникационные услуги

VTI
10.3%
VHCAX
6.5%

Потребительский циклический сектор

VTI
10.0%
VHCAX
9.8%

Промышленность

VTI
9.8%
VHCAX
10.7%

Здравоохранение

VTI
9.2%
VHCAX
24.9%

Потребительский защитный сектор

VTI
4.7%
VHCAX
0.9%

Энергетика

VTI
3.7%
VHCAX
2.2%

Недвижимость

VTI
2.4%
VHCAX
0.1%

Коммунальные услуги

VTI
2.3%
VHCAX

-

Сырьевые материалы

VTI
2.0%
VHCAX
0.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Total Stock Market ETF

Vanguard Capital Opportunity Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с VTI:
VTI с VOOVTI с VXUSVTI с SPYVTI с VTVTI с SCHDVTI с FZROXVTI с QQQ
Часто сравнивают с VHCAX:
VHCAX с VPMAXVHCAX с VOOVHCAX с VFIAXVHCAX с SPYVHCAX с BIOPXVHCAX с SCHGVHCAX с VDIGX

Доходность на риск

VTI vs. VHCAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTI
Ранг доходности на риск VTI: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTI: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI: 7676
Ранг коэф-та Мартина
VHCAX
Ранг доходности на риск VHCAX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VHCAX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VHCAX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VHCAX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VHCAX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VHCAX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTI c VHCAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) и Vanguard Capital Opportunity Fund Admiral Shares (VHCAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VTIVHCAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.97
2.79

-0.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.67
3.71

-1.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.50

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.79

4.07

-1.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.52

17.98

-5.46

VTI vs. VHCAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTI на текущий момент составляет 1.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VHCAX равному 2.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTI и VHCAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VTI и VHCAX

Максимальная просадка VTI за все время составила -55.45%, примерно равная максимальной просадке VHCAX в -54.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTI и VHCAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VTIVHCAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.45%

-54.27%

-1.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.92%

-12.42%

+3.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.30%

-23.92%

+4.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.36%

-27.55%

+2.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.00%

-33.78%

-1.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.14%

-1.49%

-0.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.02%

-8.39%

+0.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.99%

2.81%

-0.82%

Волатильность

Сравнение волатильности VTI и VHCAX

Текущая волатильность для Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) составляет 4.50%, в то время как у Vanguard Capital Opportunity Fund Admiral Shares (VHCAX) волатильность равна 8.32%. Это указывает на то, что VTI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VHCAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VTIVHCAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.50%

8.32%

-3.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.82%

15.21%

-5.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.64%

18.16%

-5.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.47%

20.02%

-2.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.33%

20.41%

-2.08%

Сравнение комиссий VTI и VHCAX

VTI берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии VHCAX в 0.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTI и VHCAX

Дивидендная доходность VTI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что меньше доходности VHCAX в 7.85%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VHCAX
Vanguard Capital Opportunity Fund Admiral Shares		7.85%9.71%8.24%2.40%9.35%10.55%9.19%6.48%12.23%3.87%5.74%5.39%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		1.03%1.12%1.27%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%

Часто задаваемые вопросы

VTI and VHCAX have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VHCAX has higher volatility (8.32%) compared to VTI (4.50%). In terms of maximum drawdown, VTI dropped -55.45% vs VHCAX's -54.27%.

VHCAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.79 vs 1.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VTI и VHCAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор