PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VEA с VGK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VEA с VGK

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

VEA (Vanguard FTSE Developed Markets ETF) and VGK (Vanguard FTSE Europe ETF) are both exchange-traded funds - VEA is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the FTSE Developed All Cap ex US Index, while VGK is a Europe Equities fund tracking the FTSE Developed Europe All Cap Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VEA returned 10.26%/yr vs 10.15%/yr for VGK. Their 0.96 correlation means they have historically moved very closely together. VEA charges 0.03%/yr vs 0.06%/yr for VGK.

Доходность

Сравнение доходности VEA и VGK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) и Vanguard FTSE Europe ETF (VGK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VEA показывает доходность 16.62%, что значительно выше, чем у VGK с доходностью 11.87%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VEA имеют среднегодовую доходность 10.26%, а акции VGK немного отстают с 10.15%.

VEA

1 день
0.18%
1 месяц
0.64%
6 месяцев
9.06%
С начала года
16.62%
1 год
30.83%
3 года*
19.82%
5 лет*
10.06%
10 лет*
10.26%
Всё время*
5.26%

VGK

1 день
0.01%
1 месяц
2.09%
6 месяцев
6.30%
С начала года
11.87%
1 год
24.22%
3 года*
17.92%
5 лет*
9.38%
10 лет*
10.15%
Всё время*
6.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

VEA

Vanguard FTSE Developed Markets ETF
$656.70M$738.01M$782.73M

VGK

Vanguard FTSE Europe ETF
$209.62M$177.72M$221.99M

Сравнение доходности по годам VEA и VGK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF		16.62%35.16%3.15%17.93%-15.34%11.66%9.71%22.62%-14.75%26.42%
VGK
Vanguard FTSE Europe ETF		11.87%35.83%1.88%20.19%-15.98%16.89%5.43%24.85%-14.89%26.98%

Correlation

The correlation between VEA and VGK is 0.92, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.92

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.94

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.96

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2007 г.

0.96

The correlation between VEA and VGK has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VEA и VGK

Секторы
VEA
VGK

Финансовые услуги

23.1%
24.1%

Технологии

18.4%
9.9%

Промышленность

17.9%
20.0%

Здравоохранение

7.9%
12.6%

Потребительский циклический сектор

7.3%
7.0%

Сырьевые материалы

6.9%
5.2%

Потребительский защитный сектор

5.3%
7.8%

Энергетика

4.5%
4.5%

Коммуникационные услуги

3.2%
2.8%

Коммунальные услуги

3.1%
4.5%

Недвижимость

2.5%
1.5%

Финансовые услуги

VEA
23.1%
VGK
24.1%

Технологии

VEA
18.4%
VGK
9.9%

Промышленность

VEA
17.9%
VGK
20.0%

Здравоохранение

VEA
7.9%
VGK
12.6%

Потребительский циклический сектор

VEA
7.3%
VGK
7.0%

Сырьевые материалы

VEA
6.9%
VGK
5.2%

Потребительский защитный сектор

VEA
5.3%
VGK
7.8%

Энергетика

VEA
4.5%
VGK
4.5%

Коммуникационные услуги

VEA
3.2%
VGK
2.8%

Коммунальные услуги

VEA
3.1%
VGK
4.5%

Недвижимость

VEA
2.5%
VGK
1.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE Developed Markets ETF

Vanguard FTSE Europe ETF

Часто сравнивают с VEA:
VEA с VXUSVEA с VWOVEA с VOOVEA с SCHFVEA с VEUVEA с IEFAVEA с VTI
Часто сравнивают с VGK:
VGK с IEURVGK с VXUSVGK с VOOVGK с VEUVGK с FEZVGK с SPEUVGK с IEV

Доходность на риск

VEA vs. VGK — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
VEA
Ранг доходности на риск VEA: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEA: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEA: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEA: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEA: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEA: 7171
Ранг коэф-та Мартина
VGK
Ранг доходности на риск VGK: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGK: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGK: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGK: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGK: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGK: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение VEA c VGK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) и Vanguard FTSE Europe ETF (VGK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VEAVGKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.80
1.54

+0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.48
2.22

+0.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.27

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.66

2.01

+0.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.95

7.66

+2.29

VEA vs. VGK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VEA на текущий момент составляет 1.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VGK равному 1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEA и VGK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VEA и VGK

Максимальная просадка VEA за все время составила -60.68%, примерно равная максимальной просадке VGK в -63.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEA и VGK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VEAVGKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.68%

-63.61%

+2.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.63%

-12.09%

+0.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.45%

-14.31%

+0.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.71%

-32.74%

+3.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.73%

-37.24%

+1.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.06%

0.00%

-0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.19%

-13.25%

+0.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.11%

3.17%

-0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности VEA и VGK

Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) имеет более высокую волатильность в 5.18% по сравнению с Vanguard FTSE Europe ETF (VGK) с волатильностью 3.99%. Это указывает на то, что VEA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VEAVGKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.18%

3.99%

+1.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.43%

13.74%

+1.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.25%

15.84%

+1.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.86%

17.98%

-1.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.22%

18.49%

-1.27%

Сравнение комиссий VEA и VGK

VEA берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии VGK в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEA и VGK

Дивидендная доходность VEA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.51%, что меньше доходности VGK в 2.80%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF		2.51%3.22%3.35%3.15%2.91%3.16%2.04%3.04%3.35%2.77%3.05%2.92%
VGK
Vanguard FTSE Europe ETF		2.80%2.86%3.61%3.15%3.25%3.05%2.11%3.27%3.95%2.70%3.52%3.25%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, VEA and VGK move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VEA has higher volatility (5.18%) compared to VGK (3.99%). In terms of maximum drawdown, VEA dropped -60.68% vs VGK's -63.61%.

On 10-year performance, VEA leads with 10.26% vs 10.15% for VGK. On fees, VEA is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VGK has been the lower-risk option at 3.99%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VEA has performed better with a 10.26% return vs 10.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VEA is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.06% for VGK.

VGK has the higher dividend yield at 2.80%, compared with 2.51% for VEA.

VEA is categorized as Foreign Large Cap Equities, while VGK is Europe Equities. VEA tracks FTSE Developed All Cap ex US Index, while VGK tracks FTSE Developed Europe All Cap Index. Their fees differ too: 0.03% for VEA and 0.06% for VGK.

VEA currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs 1.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VEA и VGK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор