PortfoliosLab logo
Сравнение VEA с VGK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VEA и VGK составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности VEA и VGK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) и Vanguard FTSE Europe ETF (VGK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

60.00%65.00%70.00%75.00%80.00%85.00%90.00%95.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
87.19%
89.67%
VEA
VGK

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VEA:

0.67

VGK:

0.78

Коэф-т Сортино

VEA:

1.06

VGK:

1.19

Коэф-т Омега

VEA:

1.14

VGK:

1.16

Коэф-т Кальмара

VEA:

0.86

VGK:

0.97

Коэф-т Мартина

VEA:

2.60

VGK:

2.73

Индекс Язвы

VEA:

4.45%

VGK:

5.08%

Дневная вол-ть

VEA:

17.30%

VGK:

17.82%

Макс. просадка

VEA:

-60.69%

VGK:

-63.61%

Текущая просадка

VEA:

-0.83%

VGK:

-1.56%

Доходность по периодам

С начала года, VEA показывает доходность 9.90%, что значительно ниже, чем у VGK с доходностью 13.99%. За последние 10 лет акции VEA уступали акциям VGK по среднегодовой доходности: 5.33% против 5.68% соответственно.


VEA

С начала года

9.90%

1 месяц

-0.17%

6 месяцев

5.27%

1 год

10.78%

5 лет

11.92%

10 лет

5.33%

VGK

С начала года

13.99%

1 месяц

-0.14%

6 месяцев

6.92%

1 год

12.81%

5 лет

13.52%

10 лет

5.68%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VEA и VGK

VEA берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии VGK в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии VGK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VGK: 0.08%
График комиссии VEA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VEA: 0.05%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VEA и VGK

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VEA
Ранг риск-скорректированной доходности VEA, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VEA, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEA, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEA, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEA, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEA, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина

VGK
Ранг риск-скорректированной доходности VGK, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VGK, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGK, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGK, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGK, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGK, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VEA c VGK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) и Vanguard FTSE Europe ETF (VGK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VEA, с текущим значением в 0.67, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
VEA: 0.67
VGK: 0.78
Коэффициент Сортино VEA, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VEA: 1.06
VGK: 1.19
Коэффициент Омега VEA, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
VEA: 1.14
VGK: 1.16
Коэффициент Кальмара VEA, с текущим значением в 0.86, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
VEA: 0.86
VGK: 0.97
Коэффициент Мартина VEA, с текущим значением в 2.60, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
VEA: 2.60
VGK: 2.73

Показатель коэффициента Шарпа VEA на текущий момент составляет 0.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VGK равному 0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEA и VGK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.67
0.78
VEA
VGK

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEA и VGK

Дивидендная доходность VEA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.98%, что меньше доходности VGK в 3.07%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
2.98%3.36%3.16%2.91%3.16%2.04%3.04%3.35%2.77%3.05%2.92%3.68%
VGK
Vanguard FTSE Europe ETF
3.07%3.61%3.15%3.25%3.05%2.11%3.27%3.95%2.70%3.52%3.25%4.62%

Просадки

Сравнение просадок VEA и VGK

Максимальная просадка VEA за все время составила -60.69%, примерно равная максимальной просадке VGK в -63.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEA и VGK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.83%
-1.56%
VEA
VGK

Волатильность

Сравнение волатильности VEA и VGK

Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) и Vanguard FTSE Europe ETF (VGK) имеют волатильность 11.59% и 11.77% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.59%
11.77%
VEA
VGK