PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VEA с VGK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VEA с VGK

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VEA (Vanguard FTSE Developed Markets ETF) and VGK (Vanguard FTSE Europe ETF) are both exchange-traded funds - VEA is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the FTSE Developed All Cap ex US Index, while VGK is a Europe Equities fund tracking the FTSE Developed Europe All Cap Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VEA returned 10.17%/yr vs 9.26%/yr for VGK. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. VEA charges 0.03%/yr vs 0.06%/yr for VGK.

Доходность

Сравнение доходности VEA и VGK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) и Vanguard FTSE Europe ETF (VGK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VEA показывает доходность 14.92%, что значительно выше, чем у VGK с доходностью 5.62%. За последние 10 лет акции VEA превзошли акции VGK по среднегодовой доходности: 10.17% против 9.26% соответственно.

VEA

1 день
-0.90%
1 месяц
5.54%
С начала года
14.92%
6 месяцев
18.15%
1 год
32.48%
3 года*
19.77%
5 лет*
9.60%
10 лет*
10.17%

VGK

1 день
-1.19%
1 месяц
2.79%
С начала года
5.62%
6 месяцев
8.66%
1 год
18.01%
3 года*
16.32%
5 лет*
8.24%
10 лет*
9.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VEA и VGK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF		14.92%35.16%3.15%17.93%-15.34%11.66%9.71%22.62%-14.75%26.42%
VGK
Vanguard FTSE Europe ETF		5.62%35.83%1.88%20.19%-15.98%16.89%5.43%24.85%-14.89%26.98%

Correlation

The correlation between VEA and VGK is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июл. 2007 г.

0.96

The correlation between VEA and VGK has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VEA и VGK

Секторы
VEA
VGK

Финансовые услуги

23.3%
23.9%

Промышленность

19.2%
19.5%

Технологии

13.8%
8.3%

Здравоохранение

8.2%
12.1%

Сырьевые материалы

7.5%
5.4%

Потребительский циклический сектор

7.5%
6.8%

Потребительский защитный сектор

5.6%
8.5%

Энергетика

5.4%
5.3%

Коммуникационные услуги

3.4%
3.3%

Коммунальные услуги

3.3%
4.8%

Недвижимость

2.7%
1.5%

Финансовые услуги

VEA
23.3%
VGK
23.9%

Промышленность

VEA
19.2%
VGK
19.5%

Технологии

VEA
13.8%
VGK
8.3%

Здравоохранение

VEA
8.2%
VGK
12.1%

Сырьевые материалы

VEA
7.5%
VGK
5.4%

Потребительский циклический сектор

VEA
7.5%
VGK
6.8%

Потребительский защитный сектор

VEA
5.6%
VGK
8.5%

Энергетика

VEA
5.4%
VGK
5.3%

Коммуникационные услуги

VEA
3.4%
VGK
3.3%

Коммунальные услуги

VEA
3.3%
VGK
4.8%

Недвижимость

VEA
2.7%
VGK
1.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE Developed Markets ETF

Vanguard FTSE Europe ETF

Часто сравнивают с VEA:
VEA с VXUSVEA с VWOVEA с VOOVEA с VEUVEA с SCHFVEA с IEFAVEA с VTI
Часто сравнивают с VGK:
VGK с IEURVGK с VXUSVGK с VOOVGK с VEUVGK с FEZVGK с SPEUVGK с IEV

Доходность на риск

VEA vs. VGK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VEA
Ранг доходности на риск VEA: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEA: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEA: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEA: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEA: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEA: 6060
Ранг коэф-та Мартина
VGK
Ранг доходности на риск VGK: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGK: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGK: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGK: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGK: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGK: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VEA c VGK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) и Vanguard FTSE Europe ETF (VGK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VEAVGKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.09
1.18

+0.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.87
1.72

+1.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.21

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.81

1.50

+1.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.94

5.56

+5.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VEA vs. VGK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VEA на текущий момент составляет 2.09, что выше коэффициента Шарпа VGK равного 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEA и VGK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VEAVGKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.09

1.18

+0.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.46

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.49

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.28

-0.03

Просадки

Сравнение просадок VEA и VGK

Максимальная просадка VEA за все время составила -60.68%, примерно равная максимальной просадке VGK в -63.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEA и VGK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VEAVGKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.68%

-63.61%

+2.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.63%

-12.09%

+0.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.45%

-14.31%

+0.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.71%

-32.74%

+3.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.73%

-37.24%

+1.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.90%

-2.41%

+1.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.29%

-13.34%

+0.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.98%

3.25%

-0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности VEA и VGK

Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) и Vanguard FTSE Europe ETF (VGK) имеют волатильность 5.66% и 5.73% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VEAVGKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.66%

5.73%

-0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.32%

12.78%

+0.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.66%

15.40%

+0.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.55%

17.90%

-1.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.36%

18.96%

-1.60%

Сравнение комиссий VEA и VGK

VEA берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии VGK в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEA и VGK

Дивидендная доходность VEA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.62%, что меньше доходности VGK в 2.82%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF		2.62%3.22%3.35%3.15%2.91%3.16%2.04%3.04%3.35%2.77%3.05%2.92%
VGK
Vanguard FTSE Europe ETF		2.82%2.86%3.61%3.15%3.25%3.05%2.11%3.27%3.95%2.70%3.52%3.25%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, VEA and VGK move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VGK has higher volatility (5.73%) compared to VEA (5.66%). In terms of maximum drawdown, VEA dropped -60.68% vs VGK's -63.61%.

On 10-year performance, VEA leads with 10.17% vs 9.26% for VGK. On fees, VEA is cheaper at 0.03% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VEA has performed better with a 10.17% return vs 9.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VEA is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.06% for VGK.

VGK has the higher dividend yield at 2.82%, compared with 2.62% for VEA.

VEA is categorized as Foreign Large Cap Equities, while VGK is Europe Equities. VEA tracks FTSE Developed All Cap ex US Index, while VGK tracks FTSE Developed Europe All Cap Index. Their fees differ too: 0.03% for VEA and 0.06% for VGK.

VEA currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs 1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VEA и VGK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор