PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTI с USRT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VTI с USRT

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

VTI (Vanguard Total Stock Market ETF) and USRT (iShares Core U.S. REIT ETF) are both exchange-traded funds - VTI is a Large Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Total Market Index, while USRT is a REIT fund tracking the FTSE NAREIT Equity REITs Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VTI returned 14.84%/yr vs 6.28%/yr for USRT. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VTI charges 0.03%/yr vs 0.08%/yr for USRT.

Доходность

Сравнение доходности VTI и USRT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) и iShares Core U.S. REIT ETF (USRT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VTI показывает доходность 9.05%, что значительно ниже, чем у USRT с доходностью 13.82%. За последние 10 лет акции VTI превзошли акции USRT по среднегодовой доходности: 14.84% против 6.28% соответственно.

VTI

1 день
0.30%
1 месяц
0.44%
С начала года
9.05%
6 месяцев
8.94%
1 год
24.96%
3 года*
21.05%
5 лет*
12.25%
10 лет*
14.84%

USRT

1 день
-1.12%
1 месяц
-0.77%
С начала года
13.82%
6 месяцев
14.38%
1 год
15.69%
3 года*
11.52%
5 лет*
4.45%
10 лет*
6.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VTI и USRT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		9.05%17.10%23.81%26.05%-19.52%25.68%21.08%30.67%-5.23%21.21%
USRT
iShares Core U.S. REIT ETF		13.82%2.44%8.58%13.64%-24.43%43.26%-8.06%25.98%-4.67%5.27%

Correlation

The correlation between VTI and USRT is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.50

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.61

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2007 г.

0.62

Over the past year, the correlation between VTI and USRT has dropped to 0.34 - well below their long-term average of 0.62, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов VTI и USRT

Секторы
VTI
USRT

Технологии

33.5%

-

Финансовые услуги

12.0%
0.1%

Коммуникационные услуги

10.3%

-

Потребительский циклический сектор

10.0%

-

Промышленность

9.8%

-

Здравоохранение

9.2%

-

Потребительский защитный сектор

4.7%

-

Энергетика

3.7%

-

Недвижимость

2.4%
99.4%

Коммунальные услуги

2.3%

-

Сырьевые материалы

2.0%

-

Технологии

VTI
33.5%
USRT

-

Финансовые услуги

VTI
12.0%
USRT
0.1%

Коммуникационные услуги

VTI
10.3%
USRT

-

Потребительский циклический сектор

VTI
10.0%
USRT

-

Промышленность

VTI
9.8%
USRT

-

Здравоохранение

VTI
9.2%
USRT

-

Потребительский защитный сектор

VTI
4.7%
USRT

-

Энергетика

VTI
3.7%
USRT

-

Недвижимость

VTI
2.4%
USRT
99.4%

Коммунальные услуги

VTI
2.3%
USRT

-

Сырьевые материалы

VTI
2.0%
USRT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Total Stock Market ETF

iShares Core U.S. REIT ETF

Часто сравнивают с VTI:
VTI с VOOVTI с VXUSVTI с SPYVTI с VTVTI с SCHDVTI с FZROXVTI с QQQ
Часто сравнивают с USRT:
USRT с VNQUSRT с XLREUSRT с REETUSRT с ICFUSRT с BBREUSRT с SCHDUSRT с VOO

Доходность на риск

VTI vs. USRT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTI
Ранг доходности на риск VTI: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTI: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI: 7575
Ранг коэф-та Мартина
USRT
Ранг доходности на риск USRT: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USRT: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USRT: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USRT: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USRT: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USRT: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTI c USRT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) и iShares Core U.S. REIT ETF (USRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VTIUSRTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.02
1.18

+0.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.73
1.66

+1.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.21

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.81

1.96

+0.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.85

6.30

+6.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VTI vs. USRT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTI на текущий момент составляет 2.02, что выше коэффициента Шарпа USRT равного 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTI и USRT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VTIUSRTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.02

1.18

+0.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.24

+0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

0.30

+0.52

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.18

+0.32

Просадки

Сравнение просадок VTI и USRT

Максимальная просадка VTI за все время составила -55.45%, что меньше максимальной просадки USRT в -69.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTI и USRT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VTIUSRTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.45%

-69.91%

+14.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.92%

-8.04%

-0.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.30%

-18.70%

-0.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.36%

-31.03%

+5.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.00%

-44.38%

+9.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.64%

-1.94%

-0.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.02%

-12.96%

+4.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.95%

2.49%

-0.54%

Волатильность

Сравнение волатильности VTI и USRT

Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) и iShares Core U.S. REIT ETF (USRT) имеют волатильность 3.88% и 4.08% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VTIUSRTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.88%

4.08%

-0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.55%

9.43%

+0.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.44%

13.40%

-0.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.44%

18.90%

-1.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.33%

21.29%

-2.96%

Сравнение комиссий VTI и USRT

VTI берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии USRT в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTI и USRT

Дивидендная доходность VTI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что меньше доходности USRT в 2.65%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
USRT
iShares Core U.S. REIT ETF		2.65%3.07%2.85%3.18%3.46%2.27%3.12%3.34%5.66%3.44%3.98%3.59%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		1.03%1.12%1.27%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%

Часто задаваемые вопросы

VTI and USRT have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USRT has higher volatility (4.08%) compared to VTI (3.88%). In terms of maximum drawdown, VTI dropped -55.45% vs USRT's -69.91%.

On 10-year performance, VTI leads with 14.84% vs 6.28% for USRT. On fees, VTI is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VTI has been the lower-risk option at 3.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VTI has performed better with a 14.84% return vs 6.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VTI is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.08% for USRT.

USRT has the higher dividend yield at 2.65%, compared with 1.03% for VTI.

VTI is categorized as Large Cap Blend Equities, while USRT is REIT. VTI tracks CRSP US Total Market Index, while USRT tracks FTSE NAREIT Equity REITs Index. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.03% for VTI and 0.08% for USRT.

VTI currently has the higher Sharpe Ratio (2.02 vs 1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VTI и USRT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор