PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTI с USMV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VTI с USMV

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

VTI (Vanguard Total Stock Market ETF) and USMV (iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - VTI tracks the CRSP US Total Market Index while USMV tracks the MSCI USA Minimum Volatility Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VTI returned 15.02%/yr vs 9.90%/yr for USMV. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. VTI charges 0.03%/yr vs 0.15%/yr for USMV.

Доходность

Сравнение доходности VTI и USMV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) и iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (USMV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VTI показывает доходность 9.62%, что значительно выше, чем у USMV с доходностью 2.43%. За последние 10 лет акции VTI превзошли акции USMV по среднегодовой доходности: 15.02% против 9.90% соответственно.

VTI

1 день
0.57%
1 месяц
0.45%
С начала года
9.62%
6 месяцев
9.69%
1 год
24.78%
3 года*
20.60%
5 лет*
12.20%
10 лет*
15.02%

USMV

1 день
0.43%
1 месяц
1.84%
С начала года
2.43%
6 месяцев
2.34%
1 год
4.00%
3 года*
11.35%
5 лет*
7.24%
10 лет*
9.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VTI и USMV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		9.62%17.10%23.81%26.05%-19.52%25.68%21.08%30.67%-5.23%21.21%
USMV
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF		2.43%7.65%15.74%10.33%-9.43%20.85%5.64%27.69%1.33%18.91%

Correlation

The correlation between VTI and USMV is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.66

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2011 г.

0.82

Over the past year, the correlation between VTI and USMV has dropped to 0.54 - well below their long-term average of 0.82, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов VTI и USMV

Секторы
VTI
USMV

Технологии

33.5%
30.8%

Финансовые услуги

12.0%
12.4%

Коммуникационные услуги

10.3%
5.9%

Потребительский циклический сектор

10.0%
5.7%

Промышленность

9.8%
5.7%

Здравоохранение

9.2%
12.5%

Потребительский защитный сектор

4.7%
10.0%

Энергетика

3.7%
3.6%

Недвижимость

2.4%
2.2%

Коммунальные услуги

2.3%
7.5%

Сырьевые материалы

2.0%
2.2%

Технологии

VTI
33.5%
USMV
30.8%

Финансовые услуги

VTI
12.0%
USMV
12.4%

Коммуникационные услуги

VTI
10.3%
USMV
5.9%

Потребительский циклический сектор

VTI
10.0%
USMV
5.7%

Промышленность

VTI
9.8%
USMV
5.7%

Здравоохранение

VTI
9.2%
USMV
12.5%

Потребительский защитный сектор

VTI
4.7%
USMV
10.0%

Энергетика

VTI
3.7%
USMV
3.6%

Недвижимость

VTI
2.4%
USMV
2.2%

Коммунальные услуги

VTI
2.3%
USMV
7.5%

Сырьевые материалы

VTI
2.0%
USMV
2.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Total Stock Market ETF

iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF

Часто сравнивают с VTI:
VTI с VOOVTI с VXUSVTI с SPYVTI с VTVTI с SCHDVTI с FZROXVTI с QQQ
Часто сравнивают с USMV:
USMV с SPLVUSMV с SPYUSMV с VOOUSMV с VFMVUSMV с ACWVUSMV с QUALUSMV с SPMV

Доходность на риск

VTI vs. USMV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTI
Ранг доходности на риск VTI: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTI: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI: 7676
Ранг коэф-та Мартина
USMV
Ранг доходности на риск USMV: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USMV: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USMV: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USMV: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USMV: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USMV: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTI c USMV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) и iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (USMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VTIUSMVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.97
0.47

+1.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.67
0.72

+1.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.08

+0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.79

0.62

+2.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.52

2.06

+10.46

VTI vs. USMV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTI на текущий момент составляет 1.97, что выше коэффициента Шарпа USMV равного 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTI и USMV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VTI и USMV

Максимальная просадка VTI за все время составила -55.45%, что больше максимальной просадки USMV в -33.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTI и USMV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VTIUSMVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.45%

-33.10%

-22.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.92%

-6.46%

-2.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.30%

-9.36%

-9.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.36%

-17.93%

-7.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.00%

-33.10%

-1.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.14%

-1.40%

-0.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.02%

-2.87%

-5.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.99%

1.95%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности VTI и USMV

Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) имеет более высокую волатильность в 4.50% по сравнению с iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (USMV) с волатильностью 2.70%. Это указывает на то, что VTI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VTIUSMVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.50%

2.70%

+1.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.82%

6.02%

+3.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.64%

8.56%

+4.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.47%

12.36%

+5.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.33%

14.51%

+3.82%

Сравнение комиссий VTI и USMV

VTI берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии USMV в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTI и USMV

Дивидендная доходность VTI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что меньше доходности USMV в 1.53%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
USMV
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF		1.53%1.49%1.67%1.82%1.62%1.26%1.81%1.88%2.12%1.77%2.22%2.02%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		1.03%1.12%1.27%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%

Часто задаваемые вопросы

VTI and USMV have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VTI has higher volatility (4.50%) compared to USMV (2.70%). In terms of maximum drawdown, VTI dropped -55.45% vs USMV's -33.10%.

On 10-year performance, VTI leads with 15.02% vs 9.90% for USMV. On fees, VTI is cheaper at 0.03% per year. On volatility, USMV has been the lower-risk option at 2.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VTI has performed better with a 15.02% return vs 9.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VTI is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.15% for USMV.

USMV has the higher dividend yield at 1.53%, compared with 1.03% for VTI.

VTI tracks CRSP US Total Market Index, while USMV tracks MSCI USA Minimum Volatility Index. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.03% for VTI and 0.15% for USMV.

VTI currently has the higher Sharpe Ratio (1.97 vs 0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VTI и USMV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор