PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTI с SWTSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VTI с SWTSX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

VTI (Vanguard Total Stock Market ETF) and SWTSX (Schwab Total Stock Market Index Fund) are both Large Cap Blend Equities funds - VTI tracks the CRSP US Total Market Index while SWTSX tracks the Dow Jones U.S. Total Stock Market Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VTI returned 14.71%/yr vs 14.98%/yr for SWTSX. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. Both charge a 0.03% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности VTI и SWTSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) и Schwab Total Stock Market Index Fund (SWTSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VTI показывает доходность 8.72%, что значительно ниже, чем у SWTSX с доходностью 11.71%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VTI имеют среднегодовую доходность 14.71%, а акции SWTSX немного впереди с 14.98%.

VTI

1 день
-2.68%
1 месяц
0.42%
С начала года
8.72%
6 месяцев
8.29%
1 год
26.04%
3 года*
21.08%
5 лет*
12.19%
10 лет*
14.71%

SWTSX

1 день
0.49%
1 месяц
3.10%
С начала года
11.71%
6 месяцев
11.23%
1 год
29.27%
3 года*
22.36%
5 лет*
12.78%
10 лет*
14.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VTI и SWTSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		8.72%17.10%23.81%26.05%-19.52%25.68%21.08%30.67%-5.23%21.21%
SWTSX
Schwab Total Stock Market Index Fund		11.71%17.04%23.84%26.05%-19.54%25.65%20.71%30.90%-5.35%21.08%

Correlation

The correlation between VTI and SWTSX is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.99

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.99

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июн. 2001 г.

0.99

The correlation between VTI and SWTSX has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VTI и SWTSX

Секторы
VTI
SWTSX

Технологии

33.5%
33.8%

Финансовые услуги

12.0%
12.1%

Коммуникационные услуги

10.3%
10.3%

Потребительский циклический сектор

10.0%
10.1%

Промышленность

9.8%
9.6%

Здравоохранение

9.2%
9.1%

Потребительский защитный сектор

4.7%
4.7%

Энергетика

3.7%
3.7%

Недвижимость

2.4%
2.4%

Коммунальные услуги

2.3%
2.3%

Сырьевые материалы

2.0%
2.1%

Технологии

VTI
33.5%
SWTSX
33.8%

Финансовые услуги

VTI
12.0%
SWTSX
12.1%

Коммуникационные услуги

VTI
10.3%
SWTSX
10.3%

Потребительский циклический сектор

VTI
10.0%
SWTSX
10.1%

Промышленность

VTI
9.8%
SWTSX
9.6%

Здравоохранение

VTI
9.2%
SWTSX
9.1%

Потребительский защитный сектор

VTI
4.7%
SWTSX
4.7%

Энергетика

VTI
3.7%
SWTSX
3.7%

Недвижимость

VTI
2.4%
SWTSX
2.4%

Коммунальные услуги

VTI
2.3%
SWTSX
2.3%

Сырьевые материалы

VTI
2.0%
SWTSX
2.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Total Stock Market ETF

Schwab Total Stock Market Index Fund

Часто сравнивают с VTI:
VTI с VOOVTI с VXUSVTI с SPYVTI с VTVTI с SCHDVTI с FZROXVTI с QQQ
Часто сравнивают с SWTSX:
SWTSX с SWPPXSWTSX с VTSAXSWTSX с SCHBSWTSX с SWISXSWTSX с SWLGXSWTSX с SCHDSWTSX с SPY

Доходность на риск

VTI vs. SWTSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTI
Ранг доходности на риск VTI: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTI: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI: 7373
Ранг коэф-та Мартина
SWTSX
Ранг доходности на риск SWTSX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWTSX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWTSX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWTSX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWTSX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWTSX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTI c SWTSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) и Schwab Total Stock Market Index Fund (SWTSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VTISWTSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.10
2.35

-0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.83
3.20

-0.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.42

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.93

3.24

-0.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.45

14.86

-1.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VTI vs. SWTSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTI на текущий момент составляет 2.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SWTSX равному 2.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTI и SWTSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VTISWTSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.10

2.35

-0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.74

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

0.81

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.44

+0.07

Просадки

Сравнение просадок VTI и SWTSX

Максимальная просадка VTI за все время составила -55.45%, примерно равная максимальной просадке SWTSX в -54.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTI и SWTSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VTISWTSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.45%

-54.60%

-0.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.92%

-8.88%

-0.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.30%

-19.43%

+0.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.36%

-25.40%

+0.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.00%

-35.01%

+0.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.93%

-0.27%

-2.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.02%

-10.56%

+2.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.94%

1.93%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности VTI и SWTSX

Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) имеет более высокую волатильность в 3.90% по сравнению с Schwab Total Stock Market Index Fund (SWTSX) с волатильностью 3.02%. Это указывает на то, что VTI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWTSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VTISWTSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.90%

3.02%

+0.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.55%

9.23%

+0.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.48%

12.28%

+0.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.44%

17.44%

0.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.32%

18.60%

-0.28%

Сравнение комиссий VTI и SWTSX

И VTI, и SWTSX имеют комиссию равную 0.03%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTI и SWTSX

Дивидендная доходность VTI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%, что больше доходности SWTSX в 0.99%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SWTSX
Schwab Total Stock Market Index Fund		0.99%1.10%1.24%1.41%1.62%1.46%1.63%1.92%2.58%1.83%2.32%2.79%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		1.04%1.12%1.27%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.99, VTI and SWTSX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VTI has higher volatility (3.90%) compared to SWTSX (3.02%). In terms of maximum drawdown, VTI dropped -55.45% vs SWTSX's -54.60%.

SWTSX currently has the higher Sharpe Ratio (2.35 vs 2.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VTI и SWTSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор