PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTI с SWSSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VTI с SWSSX

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

VTI (Vanguard Total Stock Market ETF) and SWSSX (Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares) are both funds - VTI is a Large Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Total Market Index, while SWSSX is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Russell 2000 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VTI returned 15.02%/yr vs 11.28%/yr for SWSSX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. VTI charges 0.03%/yr vs 0.04%/yr for SWSSX.

Доходность

Сравнение доходности VTI и SWSSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) и Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares (SWSSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VTI показывает доходность 9.62%, что значительно ниже, чем у SWSSX с доходностью 18.28%. За последние 10 лет акции VTI превзошли акции SWSSX по среднегодовой доходности: 15.02% против 11.28% соответственно.

VTI

1 день
0.57%
1 месяц
0.45%
С начала года
9.62%
6 месяцев
9.69%
1 год
24.78%
3 года*
20.60%
5 лет*
12.20%
10 лет*
15.02%

SWSSX

1 день
3.02%
1 месяц
2.82%
С начала года
18.28%
6 месяцев
15.19%
1 год
38.25%
3 года*
17.64%
5 лет*
6.05%
10 лет*
11.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VTI и SWSSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		9.62%17.10%23.81%26.05%-19.52%25.68%21.08%30.67%-5.23%21.21%
SWSSX
Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares		18.28%12.88%11.57%17.07%-20.43%14.77%20.12%25.63%-11.19%14.76%

Correlation

The correlation between VTI and SWSSX is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мая 2001 г.

0.89

The correlation between VTI and SWSSX has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VTI и SWSSX

Секторы
VTI
SWSSX

Технологии

33.5%
17.0%

Финансовые услуги

12.0%
15.8%

Коммуникационные услуги

10.3%
2.4%

Потребительский циклический сектор

10.0%
8.4%

Промышленность

9.8%
17.7%

Здравоохранение

9.2%
16.5%

Потребительский защитный сектор

4.7%
2.4%

Энергетика

3.7%
6.1%

Недвижимость

2.4%
6.1%

Коммунальные услуги

2.3%
2.9%

Сырьевые материалы

2.0%
4.8%

Технологии

VTI
33.5%
SWSSX
17.0%

Финансовые услуги

VTI
12.0%
SWSSX
15.8%

Коммуникационные услуги

VTI
10.3%
SWSSX
2.4%

Потребительский циклический сектор

VTI
10.0%
SWSSX
8.4%

Промышленность

VTI
9.8%
SWSSX
17.7%

Здравоохранение

VTI
9.2%
SWSSX
16.5%

Потребительский защитный сектор

VTI
4.7%
SWSSX
2.4%

Энергетика

VTI
3.7%
SWSSX
6.1%

Недвижимость

VTI
2.4%
SWSSX
6.1%

Коммунальные услуги

VTI
2.3%
SWSSX
2.9%

Сырьевые материалы

VTI
2.0%
SWSSX
4.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Total Stock Market ETF

Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares

Часто сравнивают с VTI:
VTI с VOOVTI с VXUSVTI с SPYVTI с VTVTI с SCHDVTI с FZROXVTI с QQQ
Часто сравнивают с SWSSX:
SWSSX с SCHASWSSX с SWPPXSWSSX с SFSNXSWSSX с SWSCXSWSSX с VSMAXSWSSX с VSIAXSWSSX с VBR

Доходность на риск

VTI vs. SWSSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTI
Ранг доходности на риск VTI: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTI: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI: 7676
Ранг коэф-та Мартина
SWSSX
Ранг доходности на риск SWSSX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWSSX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWSSX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWSSX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWSSX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWSSX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTI c SWSSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) и Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares (SWSSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VTISWSSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.97
1.92

+0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.67
2.67

0.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.32

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.79

3.45

-0.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.52

12.17

+0.34

VTI vs. SWSSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTI на текущий момент составляет 1.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SWSSX равному 1.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTI и SWSSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VTI и SWSSX

Максимальная просадка VTI за все время составила -55.45%, что меньше максимальной просадки SWSSX в -60.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTI и SWSSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VTISWSSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.45%

-60.34%

+4.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.92%

-11.00%

+2.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.30%

-27.50%

+8.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.36%

-31.93%

+6.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.00%

-41.81%

+6.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.14%

-0.49%

-1.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.02%

-10.72%

+2.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.99%

3.11%

-1.12%

Волатильность

Сравнение волатильности VTI и SWSSX

Текущая волатильность для Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) составляет 4.50%, в то время как у Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares (SWSSX) волатильность равна 7.06%. Это указывает на то, что VTI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWSSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VTISWSSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.50%

7.06%

-2.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.82%

14.37%

-4.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.64%

19.72%

-7.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.47%

22.68%

-5.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.33%

24.13%

-5.80%

Сравнение комиссий VTI и SWSSX

VTI берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии SWSSX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTI и SWSSX

Дивидендная доходность VTI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что меньше доходности SWSSX в 1.09%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SWSSX
Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares		1.09%1.29%1.66%1.49%1.32%8.88%2.55%6.12%10.45%5.22%4.10%6.92%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		1.03%1.12%1.27%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%

Часто задаваемые вопросы

VTI and SWSSX have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SWSSX has higher volatility (7.06%) compared to VTI (4.50%). In terms of maximum drawdown, VTI dropped -55.45% vs SWSSX's -60.34%.

VTI currently has the higher Sharpe Ratio (1.97 vs 1.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VTI и SWSSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор