PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTI с SVOL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VTI с SVOL

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

VTI (Vanguard Total Stock Market ETF) and SVOL (Simplify Volatility Premium ETF) are both exchange-traded funds - VTI is a Large Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Total Market Index, while SVOL is a Volatility fund actively managed by Simplify. VTI is passively managed, while SVOL is actively managed. Over the past 5 years, VTI returned 12.20%/yr vs 6.22%/yr for SVOL. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VTI charges 0.03%/yr vs 0.50%/yr for SVOL.

Доходность

Сравнение доходности VTI и SVOL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VTI показывает доходность 9.62%, что значительно выше, чем у SVOL с доходностью -0.84%.

VTI

1 день
0.57%
1 месяц
0.45%
С начала года
9.62%
6 месяцев
9.69%
1 год
24.78%
3 года*
20.60%
5 лет*
12.20%
10 лет*
15.02%

SVOL

1 день
1.14%
1 месяц
1.82%
С начала года
-0.84%
6 месяцев
0.96%
1 год
10.32%
3 года*
5.92%
5 лет*
6.22%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VTI и SVOL

2026 (YTD)20252024202320222021
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		9.62%17.10%23.81%26.05%-19.52%16.32%
SVOL
Simplify Volatility Premium ETF		-0.84%2.41%6.77%22.88%-3.30%12.70%

Correlation

The correlation between VTI and SVOL is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мая 2021 г.

0.73

The correlation between VTI and SVOL has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.77 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VTI и SVOL

Секторы
VTI
SVOL

Технологии

33.5%
31.9%

Финансовые услуги

12.0%
11.4%

Коммуникационные услуги

10.3%
7.4%

Потребительский циклический сектор

10.0%
9.4%

Промышленность

9.8%
11.4%

Здравоохранение

9.2%
11.0%

Потребительский защитный сектор

4.7%
5.1%

Энергетика

3.7%
4.8%

Недвижимость

2.4%
2.8%

Коммунальные услуги

2.3%
2.3%

Сырьевые материалы

2.0%
2.5%

Технологии

VTI
33.5%
SVOL
31.9%

Финансовые услуги

VTI
12.0%
SVOL
11.4%

Коммуникационные услуги

VTI
10.3%
SVOL
7.4%

Потребительский циклический сектор

VTI
10.0%
SVOL
9.4%

Промышленность

VTI
9.8%
SVOL
11.4%

Здравоохранение

VTI
9.2%
SVOL
11.0%

Потребительский защитный сектор

VTI
4.7%
SVOL
5.1%

Энергетика

VTI
3.7%
SVOL
4.8%

Недвижимость

VTI
2.4%
SVOL
2.8%

Коммунальные услуги

VTI
2.3%
SVOL
2.3%

Сырьевые материалы

VTI
2.0%
SVOL
2.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Total Stock Market ETF

Simplify Volatility Premium ETF

Часто сравнивают с VTI:
VTI с VOOVTI с VXUSVTI с SPYVTI с VTVTI с SCHDVTI с FZROXVTI с QQQ
Часто сравнивают с SVOL:
SVOL с JEPISVOL с SPYSVOL с ^VIXSVOL с SVXYSVOL с ZVOLSVOL с SCHDSVOL с IVOL

Доходность на риск

VTI vs. SVOL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTI
Ранг доходности на риск VTI: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTI: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI: 7676
Ранг коэф-та Мартина
SVOL
Ранг доходности на риск SVOL: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SVOL: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVOL: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVOL: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVOL: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVOL: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTI c SVOL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VTISVOLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.97
0.50

+1.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.67
0.83

+1.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.11

+0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.79

0.80

+1.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.52

1.90

+10.62

VTI vs. SVOL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTI на текущий момент составляет 1.97, что выше коэффициента Шарпа SVOL равного 0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTI и SVOL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VTI и SVOL

Максимальная просадка VTI за все время составила -55.45%, что больше максимальной просадки SVOL в -33.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTI и SVOL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VTISVOLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.45%

-33.50%

-21.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.92%

-13.01%

+4.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.30%

-33.50%

+14.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.36%

-33.50%

+8.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.00%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.14%

-3.40%

+1.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.02%

-4.76%

-3.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.99%

5.50%

-3.51%

Волатильность

Сравнение волатильности VTI и SVOL

Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) имеет более высокую волатильность в 4.50% по сравнению с Simplify Volatility Premium ETF (SVOL) с волатильностью 3.48%. Это указывает на то, что VTI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SVOL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VTISVOLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.50%

3.48%

+1.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.82%

9.95%

-0.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.64%

20.81%

-8.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.47%

22.01%

-4.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.33%

21.90%

-3.57%

Сравнение комиссий VTI и SVOL

VTI берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии SVOL в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTI и SVOL

Дивидендная доходность VTI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что меньше доходности SVOL в 22.19%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SVOL
Simplify Volatility Premium ETF		22.19%19.82%16.79%16.36%18.32%4.65%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		1.03%1.12%1.27%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%

Часто задаваемые вопросы

VTI and SVOL have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VTI has higher volatility (4.50%) compared to SVOL (3.48%). In terms of maximum drawdown, VTI dropped -55.45% vs SVOL's -33.50%.

On 5-year performance, VTI leads with 12.20% vs 6.22% for SVOL. On fees, VTI is cheaper at 0.03% per year. On volatility, SVOL has been the lower-risk option at 3.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VTI has performed better with a 12.20% return vs 6.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VTI is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.50% for SVOL.

SVOL has the higher dividend yield at 22.19%, compared with 1.03% for VTI.

VTI is categorized as Large Cap Blend Equities, while SVOL is Volatility. They also come from different issuers: Vanguard and Simplify. Their fees differ too: 0.03% for VTI and 0.50% for SVOL.

VTI currently has the higher Sharpe Ratio (1.97 vs 0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VTI и SVOL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор