PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VTI с FSKAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VTI с FSKAX

Последнее обновление 21 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX).

VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г.. FSKAX управляется Fidelity.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VTI или FSKAX.

Корреляция

Корреляция между VTI и FSKAX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности VTI и FSKAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VTI:

0.63

FSKAX:

0.67

Коэф-т Сортино

VTI:

1.04

FSKAX:

1.05

Коэф-т Омега

VTI:

1.15

FSKAX:

1.15

Коэф-т Кальмара

VTI:

0.67

FSKAX:

0.68

Коэф-т Мартина

VTI:

2.53

FSKAX:

2.56

Индекс Язвы

VTI:

5.11%

FSKAX:

5.14%

Дневная вол-ть

VTI:

20.23%

FSKAX:

20.05%

Макс. просадка

VTI:

-55.45%

FSKAX:

-35.01%

Текущая просадка

VTI:

-3.38%

FSKAX:

-3.04%

Доходность по периодам

С начала года, VTI показывает доходность 1.06%, что значительно ниже, чем у FSKAX с доходностью 1.47%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VTI имеют среднегодовую доходность 12.12%, а акции FSKAX немного отстают с 11.88%.

VTI

С начала года

1.06%

1 месяц

12.79%

6 месяцев

0.34%

1 год

12.64%

3 года

16.08%

5 лет

16.14%

10 лет

12.12%

FSKAX

С начала года

1.47%

1 месяц

13.27%

6 месяцев

0.74%

1 год

13.16%

3 года

16.25%

5 лет

16.10%

10 лет

11.88%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Total Stock Market ETF

Fidelity Total Market Index Fund

Сравнение комиссий VTI и FSKAX

VTI берет комиссию в 0.03%, что несколько больше комиссии FSKAX в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
FSKAX
Fidelity Total Market Index Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VTI и FSKAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VTI
Ранг риск-скорректированной доходности VTI, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTI, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
FSKAX
Ранг риск-скорректированной доходности FSKAX, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSKAX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSKAX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSKAX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSKAX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSKAX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VTI c FSKAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VTI на текущий момент составляет 0.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSKAX равному 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTI и FSKAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTI и FSKAX

Дивидендная доходность VTI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, что больше доходности FSKAX в 1.08%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		1.28%1.27%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%
FSKAX
Fidelity Total Market Index Fund		1.08%1.19%1.41%1.62%1.15%1.45%1.80%2.06%1.66%1.82%1.96%1.63%

Просадки

Сравнение просадок VTI и FSKAX

Максимальная просадка VTI за все время составила -55.45%, что больше максимальной просадки FSKAX в -35.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTI и FSKAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности VTI и FSKAX

Текущая волатильность для Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) составляет 4.69%, в то время как у Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX) волатильность равна 5.58%. Это указывает на то, что VTI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSKAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...