Сравнение VTI с MDT
VTI (Vanguard Total Stock Market ETF) is Large Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Total Market Index, while MDT (Medtronic plc) is a stock. Over the past 10 years, VTI returned 14.48%/yr vs 2.24%/yr for MDT. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности VTI и MDT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VTI показывает доходность 9.90%, что значительно выше, чем у MDT с доходностью -11.80%. За последние 10 лет акции VTI превзошли акции MDT по среднегодовой доходности: 14.48% против 2.24% соответственно.
VTI
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- -0.73%
- 6 месяцев
- 7.78%
- С начала года
- 9.90%
- 1 год
- 19.88%
- 3 года*
- 19.10%
- 5 лет*
- 11.79%
- 10 лет*
- 14.48%
- Всё время*
- 9.57%
MDT
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 5.93%
- 6 месяцев
- -12.44%
- С начала года
- -11.80%
- 1 год
- -4.03%
- 3 года*
- 1.10%
- 5 лет*
- -5.17%
- 10 лет*
- 2.24%
- Всё время*
- 13.23%
Сравнение доходности по годам VTI и MDT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 9.90% | 17.10% | 23.81% | 26.05% | -19.52% | 25.68% | 21.08% | 30.67% | -5.23% | 21.21% |
MDT Medtronic plc | -11.80% | 24.05% | 0.28% | 9.58% | -22.55% | -9.79% | 5.70% | 27.34% | 15.18% | 15.90% |
Correlation
The correlation between VTI and MDT is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мая 2001 г. | 0.52 |
Over the past year, the correlation between VTI and MDT has dropped to 0.17 - well below their long-term average of 0.52, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VTI vs. MDT — Ранг доходности на риск
VTI
MDT
Сравнение VTI c MDT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) и Medtronic plc (MDT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VTI | MDT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 0.99 | +0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.24 | -0.14 | +2.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.77 | -0.30 | +10.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VTI и MDT
Максимальная просадка VTI за все время составила -55.45%, примерно равная максимальной просадке MDT в -57.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTI и MDT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VTI | MDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.45% | -57.63% | +2.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.92% | -28.90% | +19.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.30% | -28.90% | +9.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.36% | -45.10% | +19.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.00% | -45.10% | +10.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.89% | -27.93% | +26.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.99% | -16.57% | +8.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.04% | 13.24% | -11.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности VTI и MDT
Текущая волатильность для Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) составляет 3.23%, в то время как у Medtronic plc (MDT) волатильность равна 10.04%. Это указывает на то, что VTI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MDT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VTI | MDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.23% | 10.04% | -6.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.18% | 18.91% | -8.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.88% | 23.34% | -10.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.49% | 22.34% | -4.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.29% | 23.45% | -5.16% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTI и MDT
Дивидендная доходность VTI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, что меньше доходности MDT в 3.42%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDT Medtronic plc | 3.42% | 2.95% | 3.49% | 3.34% | 3.44% | 2.39% | 1.95% | 1.87% | 2.15% | 2.24% | 2.34% | 1.88% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.06% | 1.12% | 1.27% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% |
Часто задаваемые вопросы
VTI and MDT have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MDT has higher volatility (10.04%) compared to VTI (3.23%). In terms of maximum drawdown, VTI dropped -55.45% vs MDT's -57.63%.
VTI currently has the higher Sharpe Ratio (1.55 vs -0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VTI и MDT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор