PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTI с GSG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VTI с GSG

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

VTI (Vanguard Total Stock Market ETF) and GSG (iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust) are both exchange-traded funds - VTI is a Large Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Total Market Index, while GSG is a Commodities fund tracking the S&P GSCI Total Return Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VTI returned 14.84%/yr vs 7.20%/yr for GSG. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. VTI charges 0.03%/yr vs 0.75%/yr for GSG.

Доходность

Сравнение доходности VTI и GSG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) и iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VTI показывает доходность 9.05%, что значительно ниже, чем у GSG с доходностью 37.68%. За последние 10 лет акции VTI превзошли акции GSG по среднегодовой доходности: 14.84% против 7.20% соответственно.

VTI

1 день
0.30%
1 месяц
0.44%
С начала года
9.05%
6 месяцев
8.94%
1 год
24.96%
3 года*
21.05%
5 лет*
12.25%
10 лет*
14.84%

GSG

1 день
0.51%
1 месяц
-3.23%
С начала года
37.68%
6 месяцев
36.50%
1 год
44.45%
3 года*
18.01%
5 лет*
14.85%
10 лет*
7.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VTI и GSG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		9.05%17.10%23.81%26.05%-19.52%25.68%21.08%30.67%-5.23%21.21%
GSG
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust		37.68%5.93%8.52%-5.51%24.08%38.77%-23.94%15.62%-13.88%3.89%

Correlation

The correlation between VTI and GSG is -0.22, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.15

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июл. 2006 г.

0.31

The correlation between VTI and GSG shifts across timeframes, from -0.22 (1 year) to 0.31 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Total Stock Market ETF

iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust

Часто сравнивают с VTI:
VTI с VOOVTI с VXUSVTI с SPYVTI с VTVTI с SCHDVTI с FZROXVTI с QQQ
Часто сравнивают с GSG:
GSG с DBCGSG с PDBCGSG с COMTGSG с VCMDXGSG с GLDGSG с HGERGSG с CGL.TO

Доходность на риск

VTI vs. GSG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTI
Ранг доходности на риск VTI: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTI: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI: 7575
Ранг коэф-та Мартина
GSG
Ранг доходности на риск GSG: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSG: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSG: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSG: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSG: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSG: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTI c GSG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) и iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VTIGSGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.02
1.93

+0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.73
2.53

+0.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.35

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.81

4.72

-1.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.85

12.04

+0.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VTI vs. GSG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTI на текущий момент составляет 2.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GSG равному 1.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTI и GSG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VTIGSGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.02

1.93

+0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.66

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

0.33

+0.49

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

-0.09

+0.60

Просадки

Сравнение просадок VTI и GSG

Максимальная просадка VTI за все время составила -55.45%, что меньше максимальной просадки GSG в -89.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTI и GSG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VTIGSGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.45%

-89.62%

+34.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.92%

-9.46%

+0.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.30%

-14.94%

-4.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.36%

-29.12%

+3.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.00%

-57.64%

+22.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.64%

-58.43%

+55.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.02%

-63.71%

+55.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.95%

3.70%

-1.75%

Волатильность

Сравнение волатильности VTI и GSG

Текущая волатильность для Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) составляет 3.88%, в то время как у iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG) волатильность равна 7.05%. Это указывает на то, что VTI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GSG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VTIGSGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.88%

7.05%

-3.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.55%

20.66%

-11.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.44%

23.18%

-10.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.44%

22.64%

-5.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.33%

22.04%

-3.71%

Сравнение комиссий VTI и GSG

VTI берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии GSG в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTI и GSG

Дивидендная доходность VTI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, тогда как GSG не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GSG
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		1.03%1.12%1.27%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%

Часто задаваемые вопросы

VTI and GSG have a correlation of -0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GSG has higher volatility (7.05%) compared to VTI (3.88%). In terms of maximum drawdown, VTI dropped -55.45% vs GSG's -89.62%.

On 10-year performance, VTI leads with 14.84% vs 7.20% for GSG. On fees, VTI is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VTI has been the lower-risk option at 3.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VTI has performed better with a 14.84% return vs 7.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VTI is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.75% for GSG.

VTI has the higher dividend yield at 1.03%, compared with 0.00% for GSG.

VTI is categorized as Large Cap Blend Equities, while GSG is Commodities. VTI tracks CRSP US Total Market Index, while GSG tracks S&P GSCI Total Return Index. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.03% for VTI and 0.75% for GSG.

VTI currently has the higher Sharpe Ratio (2.02 vs 1.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VTI и GSG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор