PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VTI с EQL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VTI с EQL

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

VTI (Vanguard Total Stock Market ETF) and EQL (ALPS Equal Sector Weight ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - VTI tracks the CRSP US Total Market Index while EQL tracks the NYSE Equal Sector Weight Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VTI returned 14.83%/yr vs 12.45%/yr for EQL. Their correlation of 0.92 means they have usually moved in the same direction. VTI charges 0.03%/yr vs 0.27%/yr for EQL.

Доходность

Сравнение доходности VTI и EQL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) и ALPS Equal Sector Weight ETF (EQL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VTI показывает доходность 13.92%, что значительно выше, чем у EQL с доходностью 12.36%. За последние 10 лет акции VTI превзошли акции EQL по среднегодовой доходности: 14.83% против 12.45% соответственно.

VTI

1 день
-0.31%
1 месяц
2.15%
6 месяцев
12.91%
С начала года
13.92%
1 год
24.23%
3 года*
21.00%
5 лет*
12.21%
10 лет*
14.83%
Всё время*
9.71%

EQL

1 день
-0.25%
1 месяц
1.57%
6 месяцев
7.31%
С начала года
12.36%
1 год
19.04%
3 года*
15.88%
5 лет*
10.78%
10 лет*
12.45%
Всё время*
13.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

EQL

ALPS Equal Sector Weight ETF
$3.29M$2.86M$2.72M

VTI

Vanguard Total Stock Market ETF
$1.15B$1.16B$1.24B

Сравнение доходности по годам VTI и EQL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		13.92%17.10%23.81%26.05%-19.52%25.68%21.08%30.67%-5.23%21.21%
EQL
ALPS Equal Sector Weight ETF		12.36%13.09%16.44%16.87%-10.72%29.32%10.87%27.87%-6.12%18.37%

Correlation

The correlation between VTI and EQL is 0.75, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.75

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.85

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.90

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июл. 2009 г.

0.92

The correlation between VTI and EQL shifts across timeframes, from 0.75 (1 year) to 0.92 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VTI и EQL

Секторы
VTI
EQL

Технологии

36.1%
10.2%

Финансовые услуги

11.8%
9.1%

Промышленность

10.2%
9.3%

Здравоохранение

9.7%
9.4%

Потребительский циклический сектор

9.4%
9.6%

Коммуникационные услуги

9.1%
8.9%

Потребительский защитный сектор

4.3%
8.8%

Энергетика

3.2%
8.7%

Недвижимость

2.3%
8.7%

Коммунальные услуги

2.2%
9.4%

Сырьевые материалы

1.9%
8.0%

Технологии

VTI
36.1%
EQL
10.2%

Финансовые услуги

VTI
11.8%
EQL
9.1%

Промышленность

VTI
10.2%
EQL
9.3%

Здравоохранение

VTI
9.7%
EQL
9.4%

Потребительский циклический сектор

VTI
9.4%
EQL
9.6%

Коммуникационные услуги

VTI
9.1%
EQL
8.9%

Потребительский защитный сектор

VTI
4.3%
EQL
8.8%

Энергетика

VTI
3.2%
EQL
8.7%

Недвижимость

VTI
2.3%
EQL
8.7%

Коммунальные услуги

VTI
2.2%
EQL
9.4%

Сырьевые материалы

VTI
1.9%
EQL
8.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Total Stock Market ETF

ALPS Equal Sector Weight ETF

Часто сравнивают с VTI:
VTI с VOOVTI с VXUSVTI с SPYVTI с VTVTI с SCHDVTI с FZROXVTI с QQQ
Часто сравнивают с EQL:
EQL с RSPEQL с VOOEQL с SPYEQL с ^SPXEWEQL с MOODEQL с VDCEQL с voo

Доходность на риск

VTI vs. EQL — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
VTI
Ранг доходности на риск VTI: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTI: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI: 8080
Ранг коэф-та Мартина
EQL
Ранг доходности на риск EQL: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQL: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQL: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQL: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQL: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQL: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение VTI c EQL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) и ALPS Equal Sector Weight ETF (EQL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VTIEQLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.86
2.03

-0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.57
2.83

-0.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.37

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.73

3.09

-0.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.76

12.10

-0.33

VTI vs. EQL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTI на текущий момент составляет 1.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EQL равному 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTI и EQL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VTI и EQL

Максимальная просадка VTI за все время составила -55.45%, что больше максимальной просадки EQL в -35.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTI и EQL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VTIEQLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.45%

-35.65%

-19.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.92%

-6.19%

-2.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.30%

-15.07%

-4.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.36%

-19.24%

-6.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.00%

-35.65%

+0.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.31%

-0.25%

-0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.98%

-3.23%

-4.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.07%

1.58%

+0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности VTI и EQL

Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) имеет более высокую волатильность в 4.09% по сравнению с ALPS Equal Sector Weight ETF (EQL) с волатильностью 2.41%. Это указывает на то, что VTI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EQL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VTIEQLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.09%

2.41%

+1.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.44%

7.12%

+3.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.10%

9.43%

+3.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.54%

14.52%

+3.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.32%

16.49%

+1.83%

Сравнение комиссий VTI и EQL

VTI берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии EQL в 0.27%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTI и EQL

Дивидендная доходность VTI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что меньше доходности EQL в 1.33%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EQL
ALPS Equal Sector Weight ETF		1.33%1.73%1.78%1.96%2.14%1.69%2.29%1.95%2.39%1.97%2.89%2.07%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		1.03%1.12%1.27%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%

Часто задаваемые вопросы

VTI and EQL have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VTI has higher volatility (4.09%) compared to EQL (2.41%). In terms of maximum drawdown, VTI dropped -55.45% vs EQL's -35.65%.

On 10-year performance, VTI leads with 14.83% vs 12.45% for EQL. On fees, VTI is cheaper at 0.03% per year. On volatility, EQL has been the lower-risk option at 2.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VTI has performed better with a 14.83% return vs 12.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VTI is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.27% for EQL.

EQL has the higher dividend yield at 1.33%, compared with 1.03% for VTI.

VTI tracks CRSP US Total Market Index, while EQL tracks NYSE Equal Sector Weight Index. They also come from different issuers: Vanguard and SS&C. Their fees differ too: 0.03% for VTI and 0.27% for EQL.

EQL currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs 1.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VTI и EQL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор