PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VTHRX с VBTIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VTHRX с VBTIX

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Target Retirement 2030 Fund (VTHRX) и Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Shares (VBTIX).

VTHRX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 июн. 2006 г.. VBTIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 18 сент. 1995 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VTHRX или VBTIX.

Корреляция

Корреляция между VTHRX и VBTIX составляет -0.21. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности VTHRX и VBTIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Target Retirement 2030 Fund (VTHRX) и Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Shares (VBTIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VTHRX:

0.90

VBTIX:

0.82

Коэф-т Сортино

VTHRX:

1.39

VBTIX:

1.32

Коэф-т Омега

VTHRX:

1.19

VBTIX:

1.16

Коэф-т Кальмара

VTHRX:

1.02

VBTIX:

0.37

Коэф-т Мартина

VTHRX:

4.53

VBTIX:

2.25

Индекс Язвы

VTHRX:

2.17%

VBTIX:

2.10%

Дневная вол-ть

VTHRX:

10.46%

VBTIX:

5.36%

Макс. просадка

VTHRX:

-49.57%

VBTIX:

-19.01%

Текущая просадка

VTHRX:

-0.13%

VBTIX:

-8.03%

Доходность по периодам

С начала года, VTHRX показывает доходность 3.46%, что значительно выше, чем у VBTIX с доходностью 1.40%. За последние 10 лет акции VTHRX превзошли акции VBTIX по среднегодовой доходности: 6.79% против 1.36% соответственно.

VTHRX

С начала года

3.46%

1 месяц

5.43%

6 месяцев

2.51%

1 год

9.30%

5 лет

9.26%

10 лет

6.79%

VBTIX

С начала года

1.40%

1 месяц

-0.20%

6 месяцев

1.30%

1 год

4.38%

5 лет

-1.04%

10 лет

1.36%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий VTHRX и VBTIX

VTHRX берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии VBTIX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VTHRX
Vanguard Target Retirement 2030 Fund
VBTIX
Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Shares

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VTHRX и VBTIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VTHRX
Ранг риск-скорректированной доходности VTHRX, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTHRX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTHRX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTHRX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTHRX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTHRX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина
VBTIX
Ранг риск-скорректированной доходности VBTIX, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VBTIX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBTIX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBTIX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBTIX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBTIX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VTHRX c VBTIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Target Retirement 2030 Fund (VTHRX) и Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Shares (VBTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VTHRX на текущий момент составляет 0.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VBTIX равному 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTHRX и VBTIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTHRX и VBTIX

Дивидендная доходность VTHRX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.64%, что меньше доходности VBTIX в 3.80%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VTHRX
Vanguard Target Retirement 2030 Fund		2.64%2.73%2.59%2.05%2.14%1.63%2.38%2.49%1.99%1.97%2.15%1.92%
VBTIX
Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Shares		3.80%3.69%3.12%2.54%1.91%2.25%2.74%2.78%2.53%2.49%2.51%2.57%

Просадки

Сравнение просадок VTHRX и VBTIX

Максимальная просадка VTHRX за все время составила -49.57%, что больше максимальной просадки VBTIX в -19.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTHRX и VBTIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности VTHRX и VBTIX

Vanguard Target Retirement 2030 Fund (VTHRX) имеет более высокую волатильность в 2.76% по сравнению с Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Shares (VBTIX) с волатильностью 1.44%. Это указывает на то, что VTHRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VBTIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...