Сравнение VTHRX с VBTIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Target Retirement 2030 Fund (VTHRX) и Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Shares (VBTIX).
VTHRX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 июн. 2006 г.. VBTIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 18 сент. 1995 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VTHRX или VBTIX.
Доходность
Сравнение доходности VTHRX и VBTIX
Доходность по периодам
С начала года, VTHRX показывает доходность 10.95%, что значительно выше, чем у VBTIX с доходностью 1.37%. За последние 10 лет акции VTHRX превзошли акции VBTIX по среднегодовой доходности: 6.93% против 1.36% соответственно.
VTHRX
10.95%
-1.23%
5.34%
17.60%
7.14%
6.93%
VBTIX
1.37%
-1.44%
3.05%
6.45%
-0.36%
1.36%
Основные характеристики
| VTHRX | VBTIX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.12 | 1.18 |
| Коэф-т Сортино | 3.05 | 1.75 |
| Коэф-т Омега | 1.41 | 1.21 |
| Коэф-т Кальмара | 2.03 | 0.45 |
| Коэф-т Мартина | 12.57 | 3.87 |
| Индекс Язвы | 1.44% | 1.73% |
| Дневная вол-ть | 8.52% | 5.65% |
| Макс. просадка | -49.57% | -19.01% |
| Текущая просадка | -1.38% | -9.20% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VTHRX и VBTIX
VTHRX берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии VBTIX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между VTHRX и VBTIX составляет -0.13. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VTHRX c VBTIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Target Retirement 2030 Fund (VTHRX) и Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Shares (VBTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTHRX и VBTIX
Дивидендная доходность VTHRX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.33%, что меньше доходности VBTIX в 3.60%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTHRX Vanguard Target Retirement 2030 Fund | 2.33% | 2.59% | 2.05% | 2.14% | 1.63% | 2.38% | 2.49% | 1.99% | 1.97% | 2.15% | 1.92% | 1.78% |
VBTIX Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Shares | 3.60% | 3.12% | 2.54% | 1.91% | 2.25% | 2.74% | 2.78% | 2.53% | 2.49% | 2.51% | 2.57% | 2.56% |
Просадки
Сравнение просадок VTHRX и VBTIX
Максимальная просадка VTHRX за все время составила -49.57%, что больше максимальной просадки VBTIX в -19.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTHRX и VBTIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VTHRX и VBTIX
Vanguard Target Retirement 2030 Fund (VTHRX) имеет более высокую волатильность в 2.13% по сравнению с Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Shares (VBTIX) с волатильностью 1.63%. Это указывает на то, что VTHRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VBTIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.