PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTHR с VUG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VTHR с VUG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VTHR (Vanguard Russell 3000 ETF) and VUG (Vanguard Growth ETF) are both exchange-traded funds - VTHR is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Russell 3000 Index, while VUG is a Large Cap Growth Equities fund tracking the CRSP US Large Cap Growth Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VTHR returned 14.95%/yr vs 18.26%/yr for VUG. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. VTHR charges 0.07%/yr vs 0.03%/yr for VUG.

Доходность

Сравнение доходности VTHR и VUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Russell 3000 ETF (VTHR) и Vanguard Growth ETF (VUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VTHR показывает доходность 10.94%, что значительно выше, чем у VUG с доходностью 9.49%. За последние 10 лет акции VTHR уступали акциям VUG по среднегодовой доходности: 14.95% против 18.26% соответственно.

VTHR

1 день
-0.70%
1 месяц
4.88%
С начала года
10.94%
6 месяцев
10.83%
1 год
27.71%
3 года*
21.93%
5 лет*
12.66%
10 лет*
14.95%

VUG

1 день
-1.23%
1 месяц
6.22%
С начала года
9.49%
6 месяцев
8.72%
1 год
27.84%
3 года*
25.93%
5 лет*
15.11%
10 лет*
18.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VTHR и VUG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VTHR
Vanguard Russell 3000 ETF		10.94%16.99%23.57%25.92%-19.20%25.49%20.93%30.82%-5.65%21.06%
VUG
Vanguard Growth ETF		9.49%19.40%32.69%46.83%-33.16%27.35%40.25%37.03%-3.32%27.72%

Correlation

The correlation between VTHR and VUG is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 сент. 2010 г.

0.89

The correlation between VTHR and VUG has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VTHR и VUG

Секторы
VTHR
VUG

Технологии

33.1%
53.5%

Финансовые услуги

12.1%
4.3%

Коммуникационные услуги

10.5%
17.3%

Потребительский циклический сектор

10.2%
12.2%

Промышленность

9.6%
3.6%

Здравоохранение

9.1%
4.6%

Потребительский защитный сектор

4.7%
1.5%

Энергетика

3.8%
0.4%

Недвижимость

2.4%
1.0%

Коммунальные услуги

2.3%
0.9%

Сырьевые материалы

2.2%
0.6%

Технологии

VTHR
33.1%
VUG
53.5%

Финансовые услуги

VTHR
12.1%
VUG
4.3%

Коммуникационные услуги

VTHR
10.5%
VUG
17.3%

Потребительский циклический сектор

VTHR
10.2%
VUG
12.2%

Промышленность

VTHR
9.6%
VUG
3.6%

Здравоохранение

VTHR
9.1%
VUG
4.6%

Потребительский защитный сектор

VTHR
4.7%
VUG
1.5%

Энергетика

VTHR
3.8%
VUG
0.4%

Недвижимость

VTHR
2.4%
VUG
1.0%

Коммунальные услуги

VTHR
2.3%
VUG
0.9%

Сырьевые материалы

VTHR
2.2%
VUG
0.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Russell 3000 ETF

Vanguard Growth ETF

Часто сравнивают с VTHR:
VTHR с VTIVTHR с VOOVTHR с IWVVTHR с VTHRXVTHR с VONEVTHR с VONGVTHR с AVUS
Часто сравнивают с VUG:
VUG с QQQVUG с SCHGVUG с VOOVUG с VGTVUG с VTIVUG с FSPGXVUG с SPMO

Доходность на риск

VTHR vs. VUG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTHR
Ранг доходности на риск VTHR: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTHR: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTHR: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTHR: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTHR: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTHR: 7474
Ранг коэф-та Мартина
VUG
Ранг доходности на риск VUG: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUG: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUG: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUG: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUG: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUG: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTHR c VUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Russell 3000 ETF (VTHR) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VTHRVUGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.27
1.77

+0.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.13
2.40

+0.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.31

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.12

1.69

+1.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.34

5.92

+8.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VTHR vs. VUG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTHR на текущий момент составляет 2.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VUG равному 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTHR и VUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VTHRVUGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.27

1.77

+0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.68

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

0.85

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.62

+0.24

Просадки

Сравнение просадок VTHR и VUG

Максимальная просадка VTHR за все время составила -34.61%, что меньше максимальной просадки VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTHR и VUG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VTHRVUGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.61%

-50.68%

+16.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.91%

-16.53%

+7.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.36%

-22.85%

+3.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.06%

-35.61%

+10.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.61%

-35.61%

+1.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.70%

-1.51%

+0.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.04%

-7.09%

+3.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.94%

4.71%

-2.77%

Волатильность

Сравнение волатильности VTHR и VUG

Текущая волатильность для Vanguard Russell 3000 ETF (VTHR) составляет 2.98%, в то время как у Vanguard Growth ETF (VUG) волатильность равна 3.83%. Это указывает на то, что VTHR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VTHRVUGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.98%

3.83%

-0.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.28%

12.11%

-2.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.30%

15.84%

-3.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.30%

22.22%

-4.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.84%

21.44%

-3.60%

Сравнение комиссий VTHR и VUG

VTHR берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии VUG в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTHR и VUG

Дивидендная доходность VTHR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, что больше доходности VUG в 0.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VTHR
Vanguard Russell 3000 ETF		1.00%1.08%1.19%1.47%1.52%1.16%1.37%1.65%1.89%1.63%1.82%1.84%
VUG
Vanguard Growth ETF		0.37%0.41%0.47%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.14%1.39%1.30%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, VTHR and VUG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VUG has higher volatility (3.83%) compared to VTHR (2.98%). In terms of maximum drawdown, VTHR dropped -34.61% vs VUG's -50.68%.

On 10-year performance, VUG leads with 18.26% vs 14.95% for VTHR. On fees, VUG is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VTHR has been the lower-risk option at 2.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VUG has performed better with a 18.26% return vs 14.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VUG is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.07% for VTHR.

VTHR has the higher dividend yield at 1.00%, compared with 0.37% for VUG.

VTHR is categorized as Large Cap Blend Equities, while VUG is Large Cap Growth Equities. VTHR tracks Russell 3000 Index, while VUG tracks CRSP US Large Cap Growth Index. Their fees differ too: 0.07% for VTHR and 0.03% for VUG.

VTHR currently has the higher Sharpe Ratio (2.27 vs 1.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VTHR и VUG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор