Сравнение VTHR с VTWO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Russell 3000 ETF (VTHR) и Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO).
VTHR и VTWO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VTHR - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Russell 3000 Index. Фонд был запущен 20 сент. 2010 г.. VTWO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 20 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VTHR и VTWO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VTHR и VTWO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTHR Vanguard Russell 3000 ETF | -3.23% | 16.99% | 23.57% | 25.92% | -19.20% | 25.49% | 20.93% | 30.82% | -5.65% | 21.06% |
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF | 1.54% | 12.90% | 11.55% | 17.08% | -20.49% | 14.79% | 20.22% | 25.81% | -11.15% | 14.69% |
Доходность по периодам
С начала года, VTHR показывает доходность -3.23%, что значительно ниже, чем у VTWO с доходностью 1.54%. За последние 10 лет акции VTHR превзошли акции VTWO по среднегодовой доходности: 13.60% против 9.96% соответственно.
VTHR
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -4.46%
- С начала года
- -3.23%
- 6 месяцев
- -1.34%
- 1 год
- 18.30%
- 3 года*
- 18.03%
- 5 лет*
- 10.66%
- 10 лет*
- 13.60%
VTWO
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- -5.23%
- С начала года
- 1.54%
- 6 месяцев
- 3.49%
- 1 год
- 26.61%
- 3 года*
- 13.37%
- 5 лет*
- 3.63%
- 10 лет*
- 9.96%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VTHR и VTWO
И VTHR, и VTWO имеют комиссию равную 0.10%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VTHR vs. VTWO — Ранг доходности на риск
VTHR
VTWO
Сравнение VTHR c VTWO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Russell 3000 ETF (VTHR) и Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VTHR | VTWO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.99 | 1.15 | -0.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.51 | 1.70 | -0.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.22 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.53 | 1.91 | -0.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.22 | 7.12 | +0.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VTHR | VTWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | 1.15 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 0.16 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 | 0.43 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.80 | 0.48 | +0.32 |
Корреляция
Корреляция между VTHR и VTWO составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTHR и VTWO
Дивидендная доходность VTHR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, что меньше доходности VTWO в 1.25%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTHR Vanguard Russell 3000 ETF | 1.15% | 1.08% | 1.19% | 1.47% | 1.52% | 1.16% | 1.37% | 1.65% | 1.89% | 1.63% | 1.82% | 1.84% |
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF | 1.25% | 1.25% | 1.21% | 1.45% | 1.48% | 1.13% | 0.92% | 1.36% | 1.41% | 1.18% | 1.27% | 1.23% |
Просадки
Сравнение просадок VTHR и VTWO
Максимальная просадка VTHR за все время составила -34.61%, что меньше максимальной просадки VTWO в -41.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTHR и VTWO.
Загрузка...
Показатели просадок
| VTHR | VTWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.61% | -41.19% | +6.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.32% | -13.90% | +1.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.06% | -31.88% | +6.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.61% | -41.19% | +6.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.50% | -7.29% | +1.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.08% | -8.47% | +4.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.60% | 3.74% | -1.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности VTHR и VTWO
Текущая волатильность для Vanguard Russell 3000 ETF (VTHR) составляет 5.53%, в то время как у Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO) волатильность равна 7.38%. Это указывает на то, что VTHR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VTHR | VTWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.53% | 7.38% | -1.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.84% | 14.44% | -4.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.63% | 23.29% | -4.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.30% | 22.49% | -5.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.82% | 23.04% | -5.22% |