PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTHR с SCHK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VTHR с SCHK

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

VTHR (Vanguard Russell 3000 ETF) and SCHK (Schwab 1000 Index ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - VTHR tracks the Russell 3000 Index while SCHK tracks the Schwab 1000 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VTHR returned 11.81%/yr vs 12.15%/yr for SCHK. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. VTHR charges 0.06%/yr vs 0.03%/yr for SCHK.

Доходность

Сравнение доходности VTHR и SCHK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Russell 3000 ETF (VTHR) и Schwab 1000 Index ETF (SCHK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VTHR показывает доходность 8.68%, что значительно выше, чем у SCHK с доходностью 8.17%.

VTHR

1 день
-0.02%
1 месяц
-0.80%
С начала года
8.68%
6 месяцев
7.15%
1 год
22.45%
3 года*
20.48%
5 лет*
11.81%
10 лет*
15.06%

SCHK

1 день
-0.34%
1 месяц
-1.28%
С начала года
8.17%
6 месяцев
6.80%
1 год
21.87%
3 года*
20.60%
5 лет*
12.15%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VTHR и SCHK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VTHR
Vanguard Russell 3000 ETF		8.68%16.99%23.57%25.92%-19.20%25.49%20.93%30.82%-5.65%5.33%
SCHK
Schwab 1000 Index ETF		8.17%17.23%24.48%26.63%-19.51%26.17%20.75%31.31%-5.09%5.24%

Correlation

The correlation between VTHR and SCHK is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.99

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 окт. 2017 г.

0.98

The correlation between VTHR and SCHK has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VTHR и SCHK

Секторы
VTHR
SCHK

Технологии

36.5%
38.0%

Финансовые услуги

11.4%
11.2%

Коммуникационные услуги

10.0%
10.1%

Потребительский циклический сектор

9.9%
9.8%

Промышленность

9.2%
8.9%

Здравоохранение

8.9%
8.4%

Потребительский защитный сектор

4.3%
4.3%

Энергетика

3.4%
3.2%

Недвижимость

2.3%
2.0%

Коммунальные услуги

2.1%
2.1%

Сырьевые материалы

2.0%
1.9%

Технологии

VTHR
36.5%
SCHK
38.0%

Финансовые услуги

VTHR
11.4%
SCHK
11.2%

Коммуникационные услуги

VTHR
10.0%
SCHK
10.1%

Потребительский циклический сектор

VTHR
9.9%
SCHK
9.8%

Промышленность

VTHR
9.2%
SCHK
8.9%

Здравоохранение

VTHR
8.9%
SCHK
8.4%

Потребительский защитный сектор

VTHR
4.3%
SCHK
4.3%

Энергетика

VTHR
3.4%
SCHK
3.2%

Недвижимость

VTHR
2.3%
SCHK
2.0%

Коммунальные услуги

VTHR
2.1%
SCHK
2.1%

Сырьевые материалы

VTHR
2.0%
SCHK
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Russell 3000 ETF

Schwab 1000 Index ETF

Часто сравнивают с VTHR:
VTHR с VTIVTHR с VOOVTHR с IWVVTHR с VTHRXVTHR с VONEVTHR с VONGVTHR с AVUS
Часто сравнивают с SCHK:
SCHK с SCHBSCHK с VOOSCHK с SCHXSCHK с SCHGSCHK с VTISCHK с VONGSCHK с SCHD

Доходность на риск

VTHR vs. SCHK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTHR
Ранг доходности на риск VTHR: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTHR: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTHR: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTHR: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTHR: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTHR: 6868
Ранг коэф-та Мартина
SCHK
Ранг доходности на риск SCHK: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHK: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHK: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHK: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHK: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHK: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTHR c SCHK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Russell 3000 ETF (VTHR) и Schwab 1000 Index ETF (SCHK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VTHRSCHKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.76
1.72

+0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.44
2.36

+0.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.31

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.53

2.45

+0.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.22

10.86

+0.37

VTHR vs. SCHK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTHR на текущий момент составляет 1.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHK равному 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTHR и SCHK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VTHR и SCHK

Максимальная просадка VTHR за все время составила -34.61%, примерно равная максимальной просадке SCHK в -34.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTHR и SCHK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VTHRSCHKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.61%

-34.80%

+0.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.91%

-8.97%

+0.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.36%

-19.21%

-0.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.06%

-25.44%

+0.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.61%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.72%

-3.31%

+0.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.03%

-5.16%

+1.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.01%

2.02%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности VTHR и SCHK

Vanguard Russell 3000 ETF (VTHR) и Schwab 1000 Index ETF (SCHK) имеют волатильность 4.76% и 4.95% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VTHRSCHKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.76%

4.95%

-0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.08%

10.07%

+0.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.84%

12.82%

+0.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.39%

17.34%

+0.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.86%

19.12%

-1.26%

Сравнение комиссий VTHR и SCHK

VTHR берет комиссию в 0.06%, что несколько больше комиссии SCHK в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTHR и SCHK

Дивидендная доходность VTHR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, что больше доходности SCHK в 1.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCHK
Schwab 1000 Index ETF		1.03%1.09%1.20%1.38%1.57%1.17%1.58%1.82%1.80%0.31%0.00%0.00%
VTHR
Vanguard Russell 3000 ETF		1.05%1.08%1.19%1.47%1.52%1.16%1.37%1.65%1.89%1.63%1.82%1.84%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.99, VTHR and SCHK move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SCHK has higher volatility (4.95%) compared to VTHR (4.76%). In terms of maximum drawdown, VTHR dropped -34.61% vs SCHK's -34.80%.

On 5-year performance, SCHK leads with 12.15% vs 11.81% for VTHR. On fees, SCHK is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VTHR has been the lower-risk option at 4.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SCHK has performed better with a 12.15% return vs 11.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHK is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.06% for VTHR.

VTHR has the higher dividend yield at 1.05%, compared with 1.03% for SCHK.

VTHR tracks Russell 3000 Index, while SCHK tracks Schwab 1000 Index. They also come from different issuers: Vanguard and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.06% for VTHR and 0.03% for SCHK.

VTHR currently has the higher Sharpe Ratio (1.76 vs 1.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VTHR и SCHK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор